1. تحلیل تطبیقی نقش مؤلفه‌های اقتصاد دانش‌محور بر رشد اقتصادی

بیژن باصری؛ ندا اصغری؛ محمد کیا

دوره 16، شماره 47 ، تابستان 1390، صفحه 1-29

چکیده
  اقتصاد دانش‌محور به دلیل ایجاد تحول سریع، زودبازده بودن سرمایه‌گذاری‌ها و تأثیرات شگرف بر رشد یکی از موضوع‌های جذاب اقتصادی در دو دهه اخیر محسوب می­شود. نیاز به دانش فنی پیشرفته، مدیریت کارآمد و ایجاد ارزش‌افزوده قابل توجه در فعالیت‌های اقتصادی، ایجاد شرایط رقابتی سالم بین بخش دولتی وخصوصی و گسترش مشارکت در اقتصاد از جمله دلایل ...  بیشتر

2. بررسی رفتار معاملات آتی‌های نفت خام در بورس نایمکس (2010-1986) با توجه به تغییرات سطح و تلاطم قیمت نفت خام

عاطفه تکلیف

دوره 16، شماره 47 ، تابستان 1390، صفحه 31-52

چکیده
  در این مقاله، به بررسی رابطه بین تلاطم قیمت نفت خام WTI و حجم قراردادهای فعال در بورس‌ نایمکس در قالب یک مدل VAR طی سال‌های 1986 تا 2010 پرداخته شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل، حاکی از وجود رابطه علی از طرف تفاضل حجم قراردادهای فعال به تلاطم قیمت نفت WTI می‌باشد ضمن آنکه بر اساس نتایج حاصل از مدل VECM رابطه علی میان متغیرهای سطح قیمت نفت خام ...  بیشتر

3. ارزش‌گذاری برآورد VaR بر اساس مدل‌های خانواده ARCH (مطالعه موضوعی برای بازار اوراق بهادار تهران)

ناصر خیابانی؛ مریم ساروقی

دوره 16، شماره 47 ، تابستان 1390، صفحه 53-73

چکیده
  در این پژوهش، با استفاده از مدل‌های خانواده ARCH و روش شبیه‌سازی دورانی، الگوهای مناسب برآورد ارزش در معرض ریسک (VaR) را برای داده‌های شاخص روزانه بورس اوراق بهادار تهران در دوره 1377-1386 مورد بررسی قرار می‌دهیم. مقایسه دقت پیش‌بینی الگوهای انتخابی پس از 1000 بار شبیه‌سازی خارج از نمونه، با استفاده از دو آزمون پوشش شرطی و پوشش غیرشرطی انجام ...  بیشتر

4. مقایسه بهره‌وری پژوهشی با بهره‌وری کل در دانشگاه‌های منتخب دولتی ایران

رحیم دباغ

دوره 16، شماره 47 ، تابستان 1390، صفحه 75-104

چکیده
  بهره­وری[1] معیار توصیف کننده استفاده صحیح و بهینه از عوامل تولید و درجه دستیابی به اهداف می‌باشد. در مقاله کارایی و بهره‌وری بخش پژوهشی و کل (آموزشی و پژوهشی) 31 دانشگاه بزرگ دولتی به منظور ایجاد رقابت جهت بهبود بهره‌وری آنها مورد بررسی قرار ­گرفته‌اند. برای اندازه­گیری کارایی و تغییرات بهره‏وری دانشگاه‌ها با توجه به خصوصیات­شان ...  بیشتر

5. اثرات قیمتی مالیات بر ارزش افزوده با استفاده از تکنیک داده- ستانده (مورد ایران)

علی فریدزاد؛ سهیلا پروین؛ علی‌اصغر بانویی

دوره 16، شماره 47 ، تابستان 1390، صفحه 105-127

چکیده
  اصلاح نظام مالیاتی کشور، با توجه به هزینه‌های دولت و نااطمینانی کشور به درآمدهای نفتی، یکی از مهمترین مسائل اقتصادی کشور است. از این‌رو به‌کارگیری نظام مدرن مالیات بر ارزش افزوده، یکی از راهکارهایی است که به شفافیت نظام مالیاتی و اصلاح ساختاری آن کمک می‌نماید. اما یکی از آثار به‌کارگیری این نظام مالیاتی افزایش در قیمت‌هاست. هدف ...  بیشتر

6. بررسی سرایت تلاطم میان بازدهی سهام صنعت سیمان و صنایع مرتبط با آن در ایران

غلامرضا کشاورز حداد؛ سیدبابک ابراهیمی؛ اکبر جعفرعبدی

دوره 16، شماره 47 ، تابستان 1390، صفحه 129-162

چکیده
  سرایت تلاطم میان شاخص‌های مالی، حاکی از فرآیند انتقال اطلاعات میان بازارها می‌باشد. هنگامی‌که بازارهای مالی با یکدیگر مرتبط هستند، اطلاعات ایجاد شده در یک بازار، می‌تواند سایر بازارها را متاثر سازد. در این پژوهش برای بررسی سرایت تلاطم­ بین شاخص­های صنعت سیمان، کاشی و سرامیک و شاخص شرکت­های سرمایه­گذاری از یک مدل FIGARCHچندمتغیره ...  بیشتر

7. خطای متداول در کاربرد مدل های سری زمانی: کاربرد نادرست مدل ARDL (مدل خودرگرسیونی و توزیع با وقفه)

تیمور محمدی

دوره 16، شماره 47 ، تابستان 1390، صفحه 163-183

چکیده
  تکنیک‌های سری زمانی، در حال حاضر، در سطح گسترده‌ای از مطالعات علم اقتصاد و رشته‌های مرتبط مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای به‌کارگیری این تکنیک‌ها، باید فروضی تأمین گردند که عدم تأمین انهاپیامدهایی را برای برآوردهای پارامترهای مدل در بر خواهد داشت. یکی از این تکنیک‌ها که به دلایلی در سطح وسیع در مقالات و پایان‌نامه‌ها مورد استفاده ...  بیشتر

8. مدل‌سازی اختیارات آمریکایی با مدل رژیم-سوئیچینگ و مشتقات نفت

عبدالساده نیسی

دوره 16، شماره 47 ، تابستان 1390، صفحه 185-204

چکیده
  در این مقاله در نظر داریم بازارهای سهام و مشتقات رابا ایده گرفتن از پژوهش‌های روز دنیا به­گونه­ای مدل­سازی کنیم که قابل تعمیم در ایران بوده و برخی از ناکامی­های بازار را تشریح بکنند. برای این منظور ابتدا با استفاده از خواص فرایند مارکوف و مفهوم رژیم­های اقتصادی، رفتار قیمت دارایی پایه (سهام)  را با رژیم- سوئیچینگ دینامیکی ...  بیشتر