نویسنده
عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
چکیده
تکنیک‌های سری زمانی، در حال حاضر، در سطح گسترده‌ای از مطالعات علم اقتصاد و رشته‌های مرتبط مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای به‌کارگیری این تکنیک‌ها، باید فروضی تأمین گردند که عدم تأمین انهاپیامدهایی را برای برآوردهای پارامترهای مدل در بر خواهد داشت. یکی از این تکنیک‌ها که به دلایلی در سطح وسیع در مقالات و پایان‌نامه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، مدل ARDL (خودرگرسیونی با توزیع با وقفه) می‌باشد. به‌نظر می‌رسد در به‌کارگیری این مدل درمطالعات مرتبط با اقتصاد ایران در بسیاری موارد فروض ورای مدل لحاظ نشده و لذا استنتاج بر مبنای مدل مخدوش می باشد. هدف این مقاله بیان فروضی است که تحت آنها کاربرد این مدل موجه می‌باشد. دیده می‌شود که محقق بلافاصله با داشتن ترکیب سری‌های و با کاربرد این تکنیک، با ادامه مسیر به تحلیل هم‌انباشتگی می‌پردازد که در این مقاله نادرست بودن این کاربرد نیز مورد تأکید قرار می‌گیرد. در پایان برای نشان‌دادن غلط‌بودن این گونه کاربرد مدل ARDL، مدل اقتصادسنجی کلان همزمان پویایی (Dynamic SEM)، شبیه‌سازی گشته، شکل‌های مختلف VAR، VECM، ARDL برای آن بیان شده و عواقب کاربرد درست و نادرست تکنیک سری زمانی ARDL نشان داده شده است.
کلیدواژه‌ها
)