@article { author = {Mohammadi, Teimur}, title = {Misconceptions in Application of Time series Models: The Abuse of ARDL Model}, journal = {Iranian Journal of Economic Research}, volume = {16}, number = {47}, pages = {163-183}, year = {2011}, publisher = {Allameh Tabataba’i University}, issn = {1726-0728}, eissn = {2476-6445}, doi = {}, abstract = {Studies in applied econometrics and related disciplines are widely using time series techniques. Sound application of these techniques requires the satisfaction of their underlying   assumptions. One of these techniques is ARDL Model. There are a number of examples in the published works in Iranian economic studies which suffers from misconceptions leading to biased and inconsistent estimates of parameters. For example, without assuring the exogeniety of the other RHS variables of the model, estimates are biased and inconsistent. Although fitting an ARDL model to exogenous and/or predetermined RHS I(0) and/or I(1) variables may seem appropriate ,however ,to continue the path leading to the extraction cointegration vectors, would be a misleading strategy. The aim of this paper is to highlight these misconceptions in the application of ARDL technique. To this end, after a theoretical survey of the concept, a dynamic simultaneous equation model (DSEM) of macroeconomic equations is introduced and simulated. The simulated series are used to estimate various versions of the model including VAR, ARDL, DSEM, VECM . Then the correct and incorrect application of ARDL model is specified by using two scenarios.                                                                                             }, keywords = {ARDL,VECM,DSEM,Cointegration,DOLS,CCR,FMOLS}, title_fa = {خطای متداول در کاربرد مدل های سری زمانی: کاربرد نادرست مدل ARDL (مدل خودرگرسیونی و توزیع با وقفه)}, abstract_fa = {تکنیک‌های سری زمانی، در حال حاضر، در سطح گسترده‌ای از مطالعات علم اقتصاد و رشته‌های مرتبط مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای به‌کارگیری این تکنیک‌ها، باید فروضی تأمین گردند که عدم تأمین انهاپیامدهایی را برای برآوردهای پارامترهای مدل در بر خواهد داشت. یکی از این تکنیک‌ها که به دلایلی در سطح وسیع در مقالات و پایان‌نامه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، مدل ARDL (خودرگرسیونی با توزیع با وقفه) می‌باشد. به‌نظر می‌رسد در به‌کارگیری این مدل درمطالعات مرتبط با اقتصاد ایران در بسیاری موارد فروض ورای مدل لحاظ نشده و لذا استنتاج بر مبنای مدل مخدوش می باشد. هدف این مقاله بیان فروضی است که تحت آنها کاربرد این مدل موجه می‌باشد. دیده می‌شود که محقق بلافاصله با داشتن ترکیب سری‌های  و  با کاربرد این تکنیک، با ادامه مسیر به تحلیل هم‌انباشتگی می‌پردازد که در این مقاله نادرست بودن این کاربرد نیز مورد تأکید قرار می‌گیرد. در پایان برای نشان‌دادن غلط‌بودن این گونه کاربرد مدل ARDL‌، مدل اقتصادسنجی کلان همزمان پویایی (Dynamic SEM)، شبیه‌سازی گشته، شکل‌های مختلف VAR، VECM،‌ ARDL برای آن بیان شده و عواقب کاربرد درست و نادرست تکنیک سری زمانی ARDL نشان داده شده است.  }, keywords_fa = {ARDL,VECM,DSEM,Cointegration,DOLS,CCR,FMOLS}, url = {https://ijer.atu.ac.ir/article_3202.html}, eprint = {https://ijer.atu.ac.ir/article_3202_e0e1e6e32ded37879d4ef39958e35dda.pdf} }