1
عضو هیأت علمی مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی
2
کارشناسی عالی اعتباری بانک اقتصاد نوین
چکیده
در این پژوهش، با استفاده از مدل‌های خانواده ARCH و روش شبیه‌سازی دورانی، الگوهای مناسب برآورد ارزش در معرض ریسک (VaR) را برای داده‌های شاخص روزانه بورس اوراق بهادار تهران در دوره 1377-1386 مورد بررسی قرار می‌دهیم. مقایسه دقت پیش‌بینی الگوهای انتخابی پس از 1000 بار شبیه‌سازی خارج از نمونه، با استفاده از دو آزمون پوشش شرطی و پوشش غیرشرطی انجام شده است. نتایج نشان می‌دهد در بین برآوردکنندگان VaR، الگوی GARCH،با توزیع t-student، از توانمندی مناسب‌تری در مقایسه با الگوهای هم‌خانواده دیگر مانند TGARCH و EGARCH در برآورد ریسک یک روز آینده بورس اوراق بهادار تهران، برخوردار است.
خیابانی، ناصر و ساروقی، مریم. (1390). ارزش‌گذاری برآورد VaR بر اساس مدل‌های خانواده ARCH (مطالعه موضوعی برای بازار اوراق بهادار تهران). پژوهش‌های اقتصادی ایران، 16(47)، 53–73.
MLA
خیابانی، ناصر، و ساروقی، مریم. "ارزش‌گذاری برآورد VaR بر اساس مدل‌های خانواده ARCH (مطالعه موضوعی برای بازار اوراق بهادار تهران)"، پژوهش‌های اقتصادی ایران، 16، 47، 1390، 53–73.
HARVARD
خیابانی، ناصر، و ساروقی، مریم. (1390). 'ارزش‌گذاری برآورد VaR بر اساس مدل‌های خانواده ARCH (مطالعه موضوعی برای بازار اوراق بهادار تهران)'، پژوهش‌های اقتصادی ایران، 16(47), pp. 53–73.
CHICAGO
خیابانی، ناصر و ساروقی، مریم، "ارزش‌گذاری برآورد VaR بر اساس مدل‌های خانواده ARCH (مطالعه موضوعی برای بازار اوراق بهادار تهران)." پژوهش‌های اقتصادی ایران، 16 47 (1390): 53–73,
VANCOUVER
خیابانی ناصر، ساروقی مریم. ارزش‌گذاری برآورد VaR بر اساس مدل‌های خانواده ARCH (مطالعه موضوعی برای بازار اوراق بهادار تهران). پژوهش‌های اقتصادی ایران. 1390;16(47):53–73.
