1. کاربرد مدل مدهای گذرا در برآورد ارزش بنیادی و موقتی بازده سهام بورس اوراق بهادار تهران: تلفیق رهیافت فضا - حالت و انتقال رژیم مارکف

تیمور محمدی؛ عبدالساده نیسی؛ مهنوش عبداله میلانی؛ سحر حواج

دوره 23، شماره 75 ، تابستان 1397، صفحه 1-20

http://dx.doi.org/10.22054/ijer.2018.9119

چکیده
  در این مقاله، رفتار تصادفی بازده­ های روزانه شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران (TEDPIX) برای دوره  7/ 1/ 1389 تا 12/ 5/ 1394 مورد بررسی قرار گرفته است. با استفاده از مدل مؤلفه­ های مشاهده نشده، بازده سهام به دو مؤلفه دایمی و موقتی تجزیه می­شوند. در مؤلفه موقتی، ناهمسانی واریانس از نوع انتقال مارکفی بوده که دارای سه وضعیت (واریانس پایین، ...  بیشتر

2. بررسی ارتباط غیرخطی بین متغیرهای کلان اقتصادی و اندازه دولت در ایران

حسن حیدری؛ آرش رفاح کهریز

دوره 23، شماره 75 ، تابستان 1397، صفحه 21-50

http://dx.doi.org/10.22054/ijer.2018.9120

چکیده
  نوع نگرش به نقش دولت و دلایل وجود دولت، طی قرن گذشته بارها دستخوش تغییر و بازنگری شده است. تغییر نگرش­ها باعث تغییر وظایف و مسئولیت­های محول شده به دولت و بنابراین، تغییر اندازه و ترکیب مخارج دولت می­شود. در بستر این نگرش­ها، عواملی وجود دارد که می­تواند تغییر اندازه و رشد دولت و به‌تبع آن، میزان مداخله دولت را در اقتصاد طی ...  بیشتر

3. برآورد تابع انگل فناوری اطلاعات و ارتباطات در بخش خانگی مناطق شهری ایران

علی اصغر سالم

دوره 23، شماره 75 ، تابستان 1397، صفحه 51-79

http://dx.doi.org/10.22054/ijer.2018.9121

چکیده
  در این تحقیق به‌منظور برآورد منحنی انگل و کشش‌ درآمدی فناوری اطلاعات و ارتباطات در بخش خانگی مناطق شهری ایران از فرم تبعی سیستم معادلات ورکینگ لسر[1] با لحاظ مشخصات اقتصادی و اجتماعی خانوارها استفاده شده است. این مدل با استفاده از داده­های مقطعی و روش رگرسیون‌های به‌ظاهر نامرتبط و به‌کارگیری اطلاعات نزدیک به 19 هزار خانوار شهری ...  بیشتر

4. اثرات لافری نرخ کسور : مطالعه موردی سازمان تأمین اجتماعی ایران

نرگس اکبرپور روشن؛ میلاد شهرازی

دوره 23، شماره 75 ، تابستان 1397، صفحه 81-102

http://dx.doi.org/10.22054/ijer.2018.9122

چکیده
  منحنی لافر ارتباط سهمی بین درآمدهای مالیاتی و نرخ مالیات را نشان می­دهد و آن نرخ مالیاتی که حداکثر درآمد مالیاتی را برای دولت به همراه دارد، تعیین می­کند. هدف از مقاله حاضر، آزمون این موضوع است که آیا چنین رابطه­ای بین درآمدهای حاصل از کسورات و نرخ کسور در سازمان تأمین اجتماعی وجود دارد یا خیر و در صورت وجود این رابطه، چه نرخ کسوری ...  بیشتر

5. تأثیر استراتژی‌های تأمین مالی پایدار بر حاشیه سود بانکی

مهشید شاهچرا؛ ماندانا طاهری

دوره 23، شماره 75 ، تابستان 1397، صفحه 103-136

http://dx.doi.org/10.22054/ijer.2018.9123

چکیده
  بانک‌ها نقش مهمی در تجهیز و تخصیص منابع، شناسایی فرصت‌های ‌سرمایه‌گذاری و ‌متنوع‌سازی ریسک ایفا می‌کنند. بنابراین، ساختار و کارآیی بخش بانکی به‌عنوان یک بعد مستقل توسعه مالی مورد توجه است. از نظر کمیته بانکی بال یکی از مهم‌ترین عوامل ضعف و کاستی‌ در بخش بانکی، کمبود منابع مالی و وام‌دهی بانک‌ها به سایر بخش‌های اقتصادی است. ...  بیشتر

6. استراتژی های پوشش ریسک قیمت سکه بهار آزادی: مقایسه بین رویکردهای ADCC، GO-GARCH و GARCH

الهام فرزانگان

دوره 23، شماره 75 ، تابستان 1397، صفحه 137-166

http://dx.doi.org/10.22054/ijer.2018.9124

چکیده
  در این مقاله با به‌کارگیری نسل جدید مدل­های نوسان­پذیری چندمتغیره شامل مدل ADCC، مدل GO-GARCH و مدل­های GARCH مبتنی‌بر کاپیولا، به تخمین و بررسی عملکرد پوشش ریسک بازار نقد با بازار آتی سکه بهار آزادی، طی دوره زمانی 5/8/1389 تا 31/4/1395، پرداخته­ایم. نتایج تجربی حاکی از برتری نسبت­های پوشش ریسک به‌دست آمده از مدل GO-GARCH در مقایسه با سایر ...  بیشتر

7. اثرات سیاست های پولی و مالی بر پویایی های ادوار تجاری در اقتصاد ایران

سیاب ممی پور؛ صغری جعفری؛ زیبا ساسانیان اصل

دوره 23، شماره 75 ، تابستان 1397، صفحه 167-203

http://dx.doi.org/10.22054/ijer.2018.9125

چکیده
  هدف اصلی این مقاله، بررسی اثرات سیاست­های پولی و مالی بر ادوار تجاری در اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1395-1384 است. بدین منظور از الگوی مارکوف سوئیچینگ با احتمال انتقال متغیر در تشخیص ادوار تجاری و عوامل مؤثر بر احتمالات ماندن در دوران رکود و رونق یا گذار از وضعیتی به وضعیت دیگر استفاده شده است. نتایج حاصل از مدل (MSIH(2)-AR(2 نشان می­دهد، ...  بیشتر