دوره 29 (1403)
دوره 28 (1402)
دوره 27 (1401)
دوره 26 (1400)
دوره 25 (1399)
دوره 24 (1398)
دوره 23 (1397)
دوره 22 (1396)
دوره 21 (1395)
دوره 20 (1394)
دوره 19 (1393)
دوره 18 (1392)
دوره 17 (1391)
دوره 16 (1390)
دوره 15 (1389)
دوره 14 (1389)
دوره 13 (1388)
دوره 12 (1387)
دوره 11 (1387)
دوره 10 (1387)
دوره 9 (1386)
دوره 8 (1385)
دوره 7 (1384)
دوره 6 (1383)
دوره 5 (1382)
دوره 4 (1381)
دوره 3 (1380)
دوره 2 (1379)
دوره 1 (1374)
تعداد مقالات: 8
ویژگی‌های مصرف بهینه با قید محدودیت نقدینگی: نتایج جدید با استفاده از رویکرد نظریه کنترل
دوره 17، شماره 50 ، فروردین 1391، صفحه 1-42
چکیده
در این مقاله با استفاده از معادله بازگشتی تابعی در برنامه‌ریزی پویای بلمن و تابع تعمیم‌یافته همیلتن در اصل حداکثر پونترایگین، شرایط بهینه برای رفتار مصرف با قید محدودیت نقدینگی را به دست آورده و نشان داده‌ایم که فرضیه گام تصادفی هال برای مصرف‌کنندگانی که با محدودیت نقدینگی مواجه‌اند رد می‌شود. به یک رابطه صریح ریاضی رسیده‌ایم ... بیشترساختار بازار در بخش بانکداری ایران: کاربرد الگوهای چندسطحی
دوره 17، شماره 50 ، فروردین 1391، صفحه 43-64
چکیده
این مقاله به بررسی وضعیت ساختار در بازار بانکی ایران با استفاده از تحلیل دادههای پانل نامتوازن (دوره 87-1376) میپردازد. بهمنظور مطالعه ساختار بازار، معیارهای مختلف سنجش تمرکز در بازار بهلحاظ نظری مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت از شاخص U دیویس در رابطه با بخش بانکی ایران استفاده شد. نتایج مطالعه نشان داد که به تناسب گسترش خصوصیسازی ... بیشترارزیابی مدلهای BVAR جایگزین در پیش بینی تورم ایران
دوره 17، شماره 50 ، فروردین 1391، صفحه 65-81
چکیده
این مقاله به ارزیابی عملکرد مدلهای BVAR با اطلاعات (Priors) متفاوت جهت بهبود پیش بینی تورم ایران در مقایسه با Litterman prior می پردازد. بدین منظور روش شبه بیزی با اطلاعات متعدد، برای یک مدل VAR از اقتصاد ایران در دوره زمانی 2007-1981 بکار گرفته شده است. ویژگی منحصر به فرد این مقاله استفاده از اطلاعات-g(g-prior) در مدلهای BVAR جهت تقلیل تورش در تخمین پارامتر ... بیشترعملکرد نسبی تخمین‌زن‌های واریانس عناصر خطا در مدل اثرات تصادفی
دوره 17، شماره 50 ، فروردین 1391، صفحه 83-98
چکیده
این مقاله به ارزیابی عملکرد کوچک نمونه‌ای سه تخمین‌زن عناصر واریانس در مدل اثرات تصادفی (Random Effects) برای دادههای پانل میپردازد. تخمین‌زن‌های مربوطه عبارتند از Swamy-Arora، Wansbeek-Kaptayn و Wallace-Hussain در راستای این هدف، بوسیله شبیه‌سازی یک مدل خطای مرکب یک‌طرفه در قالب اثرات تصادفی، عملکرد کوچک نمونه‌ای تخمین‌زن واریانس عناصر مطالعه می‌شود. ... بیشتریک الگوی اقتصاد کلان - سنجی بلندمدت ساختاری برای ایران
دوره 17، شماره 50 ، فروردین 1391، صفحه 99-137
چکیده
در این مقاله سعی گردید که با استفاده از روش به کار گرفته شده توسط گرات، لی، پسران و شین (a2003)[1] یک مدل همجمعی خود رگرسیون برداری ساختاری با متغیرهای برونزای ضعیف[2]() متناسب با ویژگی‌های اقتصاد ایران ( با تاکید بر بخش پولی) در بستر جهانی تخمین زده شود. با توجه به برخورداری الگوی مورد نظر از پشتوانه قوی اقتصاد سنجی در حوزه کلان اقتصادی، مبتنی ... بیشترتأثیر نیروی کار مهاجر بر بهرهوری بخش مسکن ایران
دوره 17، شماره 50 ، فروردین 1391، صفحه 139-157
چکیده
کشور ایران میزبان بیشترین تعداد مهاجران در فرم پناهندگان افغان از سال 1982 بوده است. به این پناهندگان اجازه داده شده است که برای پیدا کردن شغل در بازار نیروی کار ایران، به دنبال آن سری از کارهای سخت فیزیکی نظیر فعالیتهای ساخت و ساز در بخش مسکن باشند که در بسیاری از مواقع بدلیل عدم برخورداری از صرفه جوییهای اقتصادی، نمیتوان براحتی ... بیشترمشتقات و بحران مالی 2008: مدیریت ریسک، ایجاد ریسک و تنظیم مقررات
دوره 17، شماره 50 ، فروردین 1391، صفحه 159-177
چکیده
مشتقات قابل معامله در بورس که شامل آتی‌ها و اختیارات می‌باشد از مؤثرترین ابزارهای مالی برای سیاست‌های پوشش ریسک در بازارهای مالی است. این ابزارها که با هدف مدیریت ریسک ناشی از نوسانات نامطلوب قیمت در بازارهای واقعی ایجاد شده است برای سفته‌بازی نیز به کار گرفته می‌شود. در این مقاله، پس از مروری مختصر بر ماهیت این ابزارها، نشان داده‌ایم ... بیشترثبات مالی و نظامهای پیش هشداردهنده: درسهایی برای جمهوری اسلامی ایران
دوره 17، شماره 50 ، فروردین 1391، صفحه 179-195