نویسنده

• تیمور محمدی

استادیار ، دانشکده اقتصاد ، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

این مقاله به ارزیابی عملکرد کوچک نمونه‌ای سه تخمین‌زن عناصر واریانس در مدل اثرات تصادفی (Random Effects) برای داده‌های پانل می‌پردازد. تخمین‌زن‌های مربوطه عبارتند از Swamy-Arora، Wansbeek-Kaptayn و Wallace-Hussain در راستای این هدف، بوسیله شبیه‌سازی یک مدل خطای مرکب یک‌طرفه در قالب اثرات تصادفی، عملکرد کوچک نمونه‌ای تخمین‌زن واریانس عناصر مطالعه می‌شود. نتایج این شبیه‌سازی در مورد شناسایی و تخمین مدل مطرح می‌گردد. به عنوان نتیجه در این شبیه‌سازی‌ها، شرایطی بیان می‌گردد که تحت آنها تخمین‌زن Swamy-Arora نسبت به سایرین عملکرد بدتری دارد. نشان داده می‌شود که در نمونه‌های کوچک، تخمین‌زن حاصله به شکل بسیار نامطلوبی عمل می‌کند. در مدل جمله خطای مرکب، منظور از حجم نمونه کوچک، تعداد مقاطع می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

• داده‌های پانل
• اثرات تصادفی
• برآوردگرهای عناصر واریانس
• شبیه‌سازی