مقاله پژوهشی
1. نظریه کاتاستروف و کاربرد آن در اقتصاد

حسین عباسی نژاد؛ شاپور محمدی

دوره 4، شماره 12 ، پاییز 1381، صفحه 11-28

چکیده
  برخی از پدیده های اقتصادی و اجتماعی تغییرات ناگهانی از خود نشان می دهند که با ناپیوستگی و تغییرات کیفی در سیستم همراه است. نظریه کاتاستروف، روش مناسبی را برای مدل سازی سیستم های دینامیکی که با تغییرات ناگهانی همراه هستند، ارایه می کند. از جمله زمینه های بالقوه کاربرد نظریه کاتاستروف، مدل های رشد غیرخطی، تغییرات تکنولوژیک، مربوط به ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
2. مروری بر نظریه آشوب و کاربردهای آن در اقتصاد

سعید مشیری

دوره 4، شماره 12 ، پاییز 1381، صفحه 29-68

چکیده
  نظریه آشوب در دهه های اخیر جز پژوهش های علمی رشته های گوناگون مانند فیزیک و ریاضی قرار گرفته است، اما در واقع، مفهوم ساده آن ریشه در برداشت های اولیه انسان در مورد جهان دارد. از نقطه نظر نظریه آشوب، سیستم های پیچیده صرفا ظاهری پرآشوب دارند و در نتیجه، نامنظم و تصادفی به نظر می رسند، در حالی که ممکن است تابع یک جریان معین با یک فرمول ریاضی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
3. کاربردهای شبکه های عصبی در پیش بینی سری های زمانی

محمد رضا اصغری اسکوئی

دوره 4، شماره 12 ، پاییز 1381، صفحه 69-96

چکیده
  استفاده از روش های غیر کلاسیک در شناسایی مدل و پیش بینی رفتار سیستم های پیچیده، مدتهاست در محافل علمی و حتی حرفه ای متداول و معمول شده است. در بسیاری از سیستم های پیچیده و خصوصا غیر خطی که مدل سازی و به دنبال آن پیش بینی و کنترل آنها از طریق روش های کلاسیک و تحلیلی امری بسیار دشوار و حتی بعضا غیر ممکن می نماید، از روش های غیر کلاسیک که ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
4. مدل سازی و پیش بینی رشد اقتصادی در ایران با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (ANN)

محمدرضا قدیمی؛ سعید مشیری

دوره 4، شماره 12 ، پاییز 1381، صفحه 97-125

چکیده
  شبکه های عصبی مصنوعی، یک ابزار قدرتمند برای تجزیه و تحلیل داده ها و مدل سازی روابط غیر خطی به حساب می آید که استفاده از آن طی سال های گذشته در اقتصاد کلان گسترش یافته است. در این مطالعه، کارایی یک مدل شبکه عصبی با یک مدل خطی رگرسیون برای پیش بینی نرخ رشد اقتصادی در ایران مقایسه می شود. برای این منظور ابتدا، یک مدل رگرسیون رشد برای دوره ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
5. Nonlinear Adjustment Towards Purchasing Power Parity

محمد علی مرادی

دوره 4، شماره 12 ، پاییز 1381، صفحه 11-29

چکیده
  The objective of this paper is to investigate the dynamics of adjustment to long-run purchasing power parity (PPP)in a nonlinear framework using the Iranian data over the period 1959-2000. Two PPP measures are considered and nonlinearity in the real exchange rates are investigated. First, the standard and modified unit root tests are applied and then, cointegration analysis is carried out, based on the Johansen (1988) and Johansen and Juselius (1990) cointegration methodology, rather than imposing the strict cointegating vector in calculating real exchange rate measures. Furthermore, the Smooth ...  بیشتر