مقاله پژوهشی
حسین عباسی نژاد؛ شاپور محمدی
دوره 4، شماره 12 ، مهر 1381، صفحه 11-28
چکیده
برخی از پدیده های اقتصادی و اجتماعی تغییرات ناگهانی از خود نشان می دهند که با ناپیوستگی و تغییرات کیفی در سیستم همراه است. نظریه کاتاستروف، روش مناسبی را برای مدل سازی سیستم های دینامیکی که با تغییرات ناگهانی همراه هستند، ارایه می کند. از جمله زمینه های بالقوه کاربرد نظریه کاتاستروف، مدل های رشد غیرخطی، تغییرات تکنولوژیک، مربوط به ...
بیشتر
برخی از پدیده های اقتصادی و اجتماعی تغییرات ناگهانی از خود نشان می دهند که با ناپیوستگی و تغییرات کیفی در سیستم همراه است. نظریه کاتاستروف، روش مناسبی را برای مدل سازی سیستم های دینامیکی که با تغییرات ناگهانی همراه هستند، ارایه می کند. از جمله زمینه های بالقوه کاربرد نظریه کاتاستروف، مدل های رشد غیرخطی، تغییرات تکنولوژیک، مربوط به فن آوری، تغییرات نهادی، منحنی فیلیپس، بازار سهام و رفتار مصرف کننده است.
مقاله پژوهشی
سعید مشیری
دوره 4، شماره 12 ، مهر 1381، صفحه 29-68
چکیده
نظریه آشوب در دهه های اخیر جز پژوهش های علمی رشته های گوناگون مانند فیزیک و ریاضی قرار گرفته است، اما در واقع، مفهوم ساده آن ریشه در برداشت های اولیه انسان در مورد جهان دارد. از نقطه نظر نظریه آشوب، سیستم های پیچیده صرفا ظاهری پرآشوب دارند و در نتیجه، نامنظم و تصادفی به نظر می رسند، در حالی که ممکن است تابع یک جریان معین با یک فرمول ریاضی ...
بیشتر
نظریه آشوب در دهه های اخیر جز پژوهش های علمی رشته های گوناگون مانند فیزیک و ریاضی قرار گرفته است، اما در واقع، مفهوم ساده آن ریشه در برداشت های اولیه انسان در مورد جهان دارد. از نقطه نظر نظریه آشوب، سیستم های پیچیده صرفا ظاهری پرآشوب دارند و در نتیجه، نامنظم و تصادفی به نظر می رسند، در حالی که ممکن است تابع یک جریان معین با یک فرمول ریاضی مشخص باشند. در اقتصاد، بازارهای پولی و مالی یکی از موارد بسیار مناسب برای به کارگیری نظریه آشوب هستند، زیرا، نظریه های موجود در اقتصاد مالی و پولی حاکی از آن هستند که متغیرهای پولی، مانند نرخ ارز و قیمت سهام، تصادفی و در نتیجه، تغییرات آنها غیر قابل پیش بینی هستند. مطابق نظریه آشوب، اگر فرایند تعیین کننده متغیرهای پولی از یک فرایند غیرخطی معین پیروی کند، می توان تغییرات آنها را پیش بینی کرد. کاربردهای نظریه آشوب در اقتصاد به مباحث اقتصاد کلان نیز راه یافته است. در این زمینه نظریه آشوب می تواند به عنوان یکی از توجیهات دوران تجاری و همچنین، عدم تعادل بلند مدت بدون نیاز به دخالت شوک های برون زا در مدل های اقتصاد کلان مورد استفاده قرار گیرد. در این مقاله، با توجه به نو بودن ادبیات آشوب و بی نظمی در جهان و ایران، سعی شده است مروری سریع بر مفاهیم اولیه و ریاضی آن داشته، کاربردهای متنوع نظریه به ویژه در اقتصاد معرفی شوند. همچنین، روش های گوناگون آزمون آشوب که در واقع بیشترین جنبه کاربردی نظریه است معرفی و ارزیابی شده اند.
مقاله پژوهشی
محمد رضا اصغری اسکوئی
دوره 4، شماره 12 ، مهر 1381، صفحه 69-96
چکیده
استفاده از روش های غیر کلاسیک در شناسایی مدل و پیش بینی رفتار سیستم های پیچیده، مدتهاست در محافل علمی و حتی حرفه ای متداول و معمول شده است. در بسیاری از سیستم های پیچیده و خصوصا غیر خطی که مدل سازی و به دنبال آن پیش بینی و کنترل آنها از طریق روش های کلاسیک و تحلیلی امری بسیار دشوار و حتی بعضا غیر ممکن می نماید، از روش های غیر کلاسیک که ...
بیشتر
استفاده از روش های غیر کلاسیک در شناسایی مدل و پیش بینی رفتار سیستم های پیچیده، مدتهاست در محافل علمی و حتی حرفه ای متداول و معمول شده است. در بسیاری از سیستم های پیچیده و خصوصا غیر خطی که مدل سازی و به دنبال آن پیش بینی و کنترل آنها از طریق روش های کلاسیک و تحلیلی امری بسیار دشوار و حتی بعضا غیر ممکن می نماید، از روش های غیر کلاسیک که از ویژگی هایی همچون هوشمندی، مبتنی بر معرفت و خبرگی برخوردار هستند، استفاده می شود. شبکه های عصبی، یکی از این روش های بدیع و در حال تحول است که در موضوعات متنوعی از قبیل الگوسازی، شناخت الگو، خوشه بندی و پیش بینی به کار رفته و نتایج مفیدی داشته است. در این مقاله، از شبکه های عصبی در پیش بینی سری های زمانی داده های اقتصادی استفاده کرده ایم. در این رابطه عوامل مختلف ساختاری، روش های مختلف یادگیری شبکه های عصبی و انتخاب و کاربرد مناسب داده ها در فرایند پیش بینی، مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش، از ابزارهای محاسباتی نرم افزار MATLAB و داده های اقتصادی کشور استفاده شده است.
مقاله پژوهشی
محمدرضا قدیمی؛ سعید مشیری
دوره 4، شماره 12 ، مهر 1381، صفحه 97-125
چکیده
شبکه های عصبی مصنوعی، یک ابزار قدرتمند برای تجزیه و تحلیل داده ها و مدل سازی روابط غیر خطی به حساب می آید که استفاده از آن طی سال های گذشته در اقتصاد کلان گسترش یافته است. در این مطالعه، کارایی یک مدل شبکه عصبی با یک مدل خطی رگرسیون برای پیش بینی نرخ رشد اقتصادی در ایران مقایسه می شود. برای این منظور ابتدا، یک مدل رگرسیون رشد برای دوره ...
بیشتر
شبکه های عصبی مصنوعی، یک ابزار قدرتمند برای تجزیه و تحلیل داده ها و مدل سازی روابط غیر خطی به حساب می آید که استفاده از آن طی سال های گذشته در اقتصاد کلان گسترش یافته است. در این مطالعه، کارایی یک مدل شبکه عصبی با یک مدل خطی رگرسیون برای پیش بینی نرخ رشد اقتصادی در ایران مقایسه می شود. برای این منظور ابتدا، یک مدل رگرسیون رشد برای دوره 1315-1373 برآورد شده و سپس با همان مجموعه رگرسورها (متغیرهای ورودی) یک مدل شبکه عصبی طراحی و تخمین زده می شود. پس از آن، با استفاده از معیارهای مرسوم ارزیابی مدل های رقیب، کارایی دو مدل فوق در زمینه پیش بینی نرخ رشد اقتصادی در ایران در دوره 1374-1380 مقایسه می شوند. نتایج نشان می دهد که مدل شبکه عصبی برای پیش بینی نرخ رشد اقتصادی در ایران از کارایی بالاتری برخوردار است
مقاله پژوهشی
محمد علی مرادی
دوره 4، شماره 12 ، مهر 1381، صفحه 11-29
چکیده
The objective of this paper is to investigate the dynamics of adjustment to long-run purchasing power parity (PPP)in a nonlinear framework using the Iranian data over the period 1959-2000. Two PPP measures are considered and nonlinearity in the real exchange rates are investigated. First, the standard and modified unit root tests are applied and then, cointegration analysis is carried out, based on the Johansen (1988) and Johansen and Juselius (1990) cointegration methodology, rather than imposing the strict cointegating vector in calculating real exchange rate measures. Furthermore, the Smooth ...
بیشتر
The objective of this paper is to investigate the dynamics of adjustment to long-run purchasing power parity (PPP)in a nonlinear framework using the Iranian data over the period 1959-2000. Two PPP measures are considered and nonlinearity in the real exchange rates are investigated. First, the standard and modified unit root tests are applied and then, cointegration analysis is carried out, based on the Johansen (1988) and Johansen and Juselius (1990) cointegration methodology, rather than imposing the strict cointegating vector in calculating real exchange rate measures. Furthermore, the Smooth transition autoregressive (STAR) representation for the adjustment process towards PPP, which provides a superior alternative, are specified and estimated. It was found that purchasing power parity (PPP) holds in the long-run after accounting for structural breaks. Moreover, linearity was strongly rejected and the dynamic STAR models were specified and estimated by using nonlinear least squares. The strong evidence in favour of nonlinear behaviour for PPP suggests that the linear models are misspecified.
