پژوهش‌های اقتصادی ایران

چکیده بررسی مطالعات تجربی در زمینه بیمه پروژه‌های بالادستی نفت و گاز نشان می‌دهد که پیش از این تعیین حق بیمه و شرایط پذیرش ریسک توسط شرکت‌های بیمه داخلی و کنسرسیوم‌های بیمه‌ای در کشور به نرخ‌گذاری شرکت‌های بیمه‌گر اتکایی بین‌المللی وابسته است. هم‌اکنون با وجود تحریم‌ها و محدودیت‌های موجود در تعیین نرخ و شرایط به منظور بیمه‌گری مستقیم و اتکایی دارایی‌های نفتی، نیاز است تا روشی برای تعیین حق بیمه تبیین شود که می‌تواند حتی در شرایط عادی که شرکت‌های بیمه‌گر داخلی برای اخذ نرخ و شرایط به بیمه‌گران اتکایی خارجی مراجعه می‌کنند به موازات آن امکان تعیین نرخ و شرایط را برای این شرکت‌ها فراهم آورد. بر این اساس، پژوهش حاضر، روش تجربی برای تعیین نرخ و حق بیمه دارایی نفتی مبتنی بر ارزش‌گذاری ریسکی و رویکرد Var پولی، تبیین و طراحی کرده است که وجوه توسعه‏ای و کاربردی وسیعی درحوزه بیمه‏های نفت و انرژی خواهد داشت. نتایج نشان داد که روش پژوهش به طور معناداری توانایی تعیین حق بیمه دارایی های نفتی را در حد استانداردهای بین‌المللی، مبتنی بر نظرات خبرگان و سایر ملاحظات داخلی دارد.

چکیده تاکنون 7 سال از اجرای رسمی قانون هدفمندکردن یارانه حامل‌های انرژی می‌گذرد. ابهام‌های بسیاری همچنان در خصوص میزان اثربخشی این قانون وجود دارد که به توسعه پژوهش‌های بسیاری در حوزه انرژی منجر شده است. یکی از پرسش‌های اساسی در این زمینه، برآورد میزان یارانه ضمنی در محتوای انرژی کالاها و خدمات صادراتی در سطح بخش‌های اقتصادی است که تاکنون مورد توجه پژوهشگران قرار نگرفته است. برای پاسخ به این پرسش اساسی با استفاده از الگوی داده- ستانده و جدول داده- ستانده سال 1390 مرکز آمار ایران و با سنجش میزان خالص صادرات محتوای انرژی کالاها و خدمات و با استفاده از رویکرد شکاف قیمتی، میزان یارانه ضمنی انرژی خالص صادر شده در سطح بخش‌های اقتصادی با فرض اعمال تفاوت در تکنولوژی تولید بین ایران و دنیای خارج و همچنین محاسبه ارزش سبد انرژی برای سال‌های مختلف (قبل و پس از هدفمندسازی یارانه‌ها) براساس سبد به قیمت پایه سال 1383 محاسبه شده است. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد، با وجود آنکه برخی از بخش‌های اقتصادی مانند بخش فلزات اساسی با خالص صادرات محتوای انرژی مواجه هستند، اما ارزش خالص یارانه ضمنی انرژی در محتوای کالاها و خدمات صادراتی، با خالص محتوای انرژی همسو نیست و سیاست‌گذاران نمی‌توانند به صرف سیاست‌های قیمتی مانند افزایش قیمت حامل‌های انرژی، یارانه ضمنی انرژی را کنترل و مدیریت کنند. براساس این، تعدیل قیمت حامل‌های انرژی متناسب با قیمت‌های بین‌المللی و همچنین بهبود تکنولوژی از طریق ایجاد یک بازار تأمین مالی کارآمد توسط دولت توصیه شده است.

چکیده ایران روزانه معادل 30 میلیون مترمکعب گاز طبیعی فلر را در میادین نفتی می‌سوزاند. با توجه به اهمیت استراتژیک این حوزه به دلیل عدم بهره‌برداری بهینه از حجم عظیمی از سرمایه ملی و شناخت منافع حاصل از سرمایه‌گذاری در آن، در این مطالعه، با استفاده از اطلاعات سری زمانی، متوسط تولید گازهای همراه نفت در 44 میدان نفتی واقع در خشکی کشور و با استفاده از مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، فرصت‌های عمده سرمایه‌گذاری شامل گروه طرح‌های سرمایه‌گذاری (تزریق مجدد گاز به میادین نفتی، تولید برق در داخل و مصارف نهایی داخل) و گروه طرح‌های رقابتی سرمایه‌گذاری (تزریق مجدد گاز به میادین نفتی، تولید برق صادراتی، مصارف نهایی صادراتی) ارائه شده است. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که در دامنه تولید گازهای همراه کمتر از 3 میلیون مترمکعب در روز، اولویت سرمایه‌گذاری به ترتیب با تزریق مجدد به میادین نفتی، تولید برق و مصارف نهایی است در حالی که در دامنه‌های بیش از 3 میلیون مترمکعب تولید گاز همراه در روز، تولید برق به عنوان اولویت سرمایه‌گذاری نسبت به سایر گزینه‌های ممکن بشمار می‌رود.

چکیده نرخ ارز یکی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصاد باز است، بنابراین شناسایی عوامل موثر بر رفتار آن اهمیت فراوانی دارد. در این تحقیق تلاش شده است تا نقش انتظارات برون‌یابانه و نمودارگرایی در بی‌ثباتی و نوسانات نرخ ارز نشان داده شود. انتظارات برون‌یابانه نوعی از انتظارات است که بر اساس آن اگر قیمت یک دارایی در حال افزایش باشد، سرمایه‌گذاران انتظار دارند افزایش قیمت در دوره‌های آتی ادامه داشته باشد، از این رو تقاضای خود را با افزایش قیمت، افزایش و در صورت کاهش قیمت، کاهش می دهند. به منظور شناسایی عوامل موثر بر رفتار نرخ ارز با استفاده از داده‌های زمانی مربوط به نرخ ارز اسمی غیررسمی (دلار/ ریال) در بازه زمانی ابتدای سال 1370 تا انتهای آبان سال 1393در افق‌های زمانی هفتگی، ماهانه و فصلی رفتار نرخ ارز با استفاده از رهیافت بنیادگراها- نمودارگراها و روش مدلسازی مبتنی بر عامل، شبیه‌سازی شد. بررسی نتایج مدلسازی نشان داد در دورانی که نوسانات نرخ ارز در کشور شدید بوده است، سهم نمودارگراها از تقاضای بازار افزایش یافته و بی‌ثباتی بازار را تشدید کرده است و برعکس در دورانی که سهم نمودارگراها کاهش یافته، بازار باثبات‌تر بوده است. همچنین نتایج تحقیق نشان می‌دهد نمودارگراها به طور متوسط در این بازار سود کسب کرده‌اند و به همین جهت تمایلی به ترک بازار ندارند.