اقتصاد مالی
احمدرضا احمدی؛ محمد بوشهری
چکیده
گسترش و تعمیق بخش مالی بهعنوان یکی از مهمترین بخشهای اقتصاد هر کشور میتواند فرار مالیاتی را تحت تاثیر قرار دهد. در پژوهش حاضر ابتدا اندازه نسبی فرار مالیاتی با استفاده از روش شاخص چندگانه-علل چندگانه محاسبه شد که حاکی از میانگین ۸/۱ درصدی در اقتصاد ایران است. سپس با استفاده از رهیافت خودرگرسیونی با وقفههای توزیعی، اثر تعمیق ...
بیشتر
گسترش و تعمیق بخش مالی بهعنوان یکی از مهمترین بخشهای اقتصاد هر کشور میتواند فرار مالیاتی را تحت تاثیر قرار دهد. در پژوهش حاضر ابتدا اندازه نسبی فرار مالیاتی با استفاده از روش شاخص چندگانه-علل چندگانه محاسبه شد که حاکی از میانگین ۸/۱ درصدی در اقتصاد ایران است. سپس با استفاده از رهیافت خودرگرسیونی با وقفههای توزیعی، اثر تعمیق نهادها و بازارهای مالی بر فرار مالیاتی بهصورت مجزا با استفاده از شاخصهای منتشره از صندوق بینالمللی پول در بازه زمانی ۱۳۵۹ تا ۱۴۰۱ بررسی و آزمون شد. نتایج برآوردها در بلندمدت نشان میدهد که هم تعمیق نهادهای مالی و هم تعمیق بازارهای مالی بر فرار مالیاتی با اثری منفی همراه هستند. دوم، از حیث اندازه (قدر مطلق)، اثرگذاری معکوس تعمیق نهادهای مالی بر فرار مالیاتی بیش از تعمیق بازارهای مالی میباشد. در میان متغیرهای کنترلی مدل، بار مالیاتی بهصورت U شکل معکوس و رانت نفتی بهنحو مثبت بر فرار مالیاتی اثرگذار است. یافته دیگر آنکه در دوران پسابرجام (۱۴۰۱-۱۳۹۶) بهنحو معناداری از اندازه فرار مالیاتی کاسته شده است.
اقتصاد مالی
غلامحسین گل ارضی؛ مهناز خراسانی
چکیده
نرخ ارز به عنوان یک متغیر بنیادی در کنار سایر متغیرهای اقتصادی بر بازده سهام تاثیرگذار است. از این رو، در پژوهش حاضر به بررسی اثرات نرخ ارز و نوسانات آن بر بازده سهام صنعت دارو از طریق مدلهای خطی و غیرخطی طی سالهای 1384 تا 1400 پرداخته شده است. در این پژوهش ابتدا نوسانات نرخ ارز با استفاده از مدل GARCH مدلسازی شد. سپس با استفاده از ...
بیشتر
نرخ ارز به عنوان یک متغیر بنیادی در کنار سایر متغیرهای اقتصادی بر بازده سهام تاثیرگذار است. از این رو، در پژوهش حاضر به بررسی اثرات نرخ ارز و نوسانات آن بر بازده سهام صنعت دارو از طریق مدلهای خطی و غیرخطی طی سالهای 1384 تا 1400 پرداخته شده است. در این پژوهش ابتدا نوسانات نرخ ارز با استفاده از مدل GARCH مدلسازی شد. سپس با استفاده از الگوی خطی خودرگرسیونی با وقفههای توزیعی (ARDL) و الگوی غیرخطی خودرگرسیونی با وقفههای توزیعی (NARDL) اثرات متقارن و نامتقارن نرخ ارز و نوسانات آن به همراه متغیرهای کنترلی مربوط به اقتصاد کلان شامل شاخص قیمت مصرفکننده بهداشت و درمان و قیمت نفت و متغیرهای کنترلی خاص صنعت دارو شامل نسبت بازده داراییها، نسبت گردش داراییها و نسبت بدهی به همراه متغیر مجازی کرونا بر بازده سهام صنعت دارو مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مطالعه نشان داد که در کوتاهمدت و بلندمدت آثار نرخ ارز بر بازده سهام صنعت دارو بیشتر از نوسانات نرخ ارز است. همچنین شوکهای منفی قیمت ارز و نوسانات نرخ ارز با بازده سهام صنعت دارو، رابطه منفی و شوکهای مثبت نرخ ارز و نوسانات آن، اثر مثبتی بر بازده سهام صنعت دارو دارند. بر اساس نتایج پژوهش، شوکهای مثبت و منفی نرخ ارز و نوسانات آن بر بازده سهام صنعت دارو، اثر نامتقارن دارد . علاوه بر این، نتایج حاکی از آن است که متغیرهای کنترلی مورد استفاده در این پژوهش و متغیر کرونا اثرات معناداری در مدلهای خطی و غیرخطی بر بازده سهام صنعت دارو دارند.
بهینه سازی (خطی، غیرخطی، پویا و فازی)
حامد عزیزی گنزق؛ احمد جعفری صمیمی؛ زهرا میلا علمی؛ امیرمنصور طهرانچیان
چکیده
پیشبینی تورم یکی از مهمترین مسائل برای اقتصاد کشورها است. دولتها و بانکهای مرکزی برای اتخاذ تصمیمات و سیاستگذاریهای اقتصادی خود، شاخصهای تورم را رصد میکنند. هدف از انجام این پژوهش مقایسه الگوهای ARDL، NARX، LSTM و ARDL-D-LSTM با یکدیگر و همچنین معرفی الگوی مناسب برای پیشبینی نرخ تورم ماهانه ایران در افق زمانی کوتاهمدت و بلندمدت ...
بیشتر
پیشبینی تورم یکی از مهمترین مسائل برای اقتصاد کشورها است. دولتها و بانکهای مرکزی برای اتخاذ تصمیمات و سیاستگذاریهای اقتصادی خود، شاخصهای تورم را رصد میکنند. هدف از انجام این پژوهش مقایسه الگوهای ARDL، NARX، LSTM و ARDL-D-LSTM با یکدیگر و همچنین معرفی الگوی مناسب برای پیشبینی نرخ تورم ماهانه ایران در افق زمانی کوتاهمدت و بلندمدت است. در این پژوهش با توجه به استفاده از الگوی ترکیبی، هر دو بعد خطی و غیرخطی پوشش داده میشود و بعد از برآورد نرخ تورم ماهانه ایران در بازه 1384/1/30 تا 1397/5/30 با استفاده از آزمایش این الگوها در بازه 1397/6/31 تا 1399/6/31 میتوان نتیجه گرفت که الگوی NARX برای افق زمانی کوتاهمدت و الگوی ترکیبی ARDL-D-LSTM برای افق زمانی بلندمدت عملکرد خوبی را براساس معیار RMSE از خود نشان دادند.
حمید سپهردوست؛ مهسا باروتی
چکیده
تأثیر تورم بر درآمدهای حقیقی مالیاتی و بهتبع آن کسری بودجه به اثر تانزی مشهور است. از راهکارهای توصیهشده برای برونرفت نظام اقتصادی کشور در شرایط تحریم و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی، بهبود عملکرد نظام مالیاتی کشور است و به همین دلیل ضرورت دارد به عوامل مؤثر بر عملکرد درآمدهای مالیاتی بیشازپیش توجه شود. هدف از انجام این پژوهش، ...
بیشتر
تأثیر تورم بر درآمدهای حقیقی مالیاتی و بهتبع آن کسری بودجه به اثر تانزی مشهور است. از راهکارهای توصیهشده برای برونرفت نظام اقتصادی کشور در شرایط تحریم و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی، بهبود عملکرد نظام مالیاتی کشور است و به همین دلیل ضرورت دارد به عوامل مؤثر بر عملکرد درآمدهای مالیاتی بیشازپیش توجه شود. هدف از انجام این پژوهش، بررسی اثر تورمی تانزی در کنار سایر متغیرهای کلان اقتصادی بر عملکرد نظام مالیاتی ایران است. برای این منظور، از روش اقتصادسنجی خود توضیح با وقفههای توزیعی (ARDL)، برای بررسی پیامدهای بلندمدت و کوتاهمدت نرخ تورم و متغیرهای کلان اقتصادی طی سالهای 1393-1363 استفاده شد. نتایج حاصل از بررسی نشان میدهدکه در کوتاهمدت و بلندمدت، متغیرهای نرخ تورم و سهم بخش کشاورزی، اثر منفی دارد و متغیرهای شاخص توسعة انسانی، مخارج دولت و سهم بخشهای صنعت و خدمات با پیامدهای مثبت و معنیدار بر عملکرد نظام مالیاتی طی دوره موردبررسی مواجه است. نتایج بیانگر این واقعیت است که گسترش پایة مالیاتی در بخش تولیدی صنعت و خدمات، وصول بهموقع درآمدهای مالیاتی از طریق کوتاه کردن دورههای مالیاتی همچنین حذف معافیتهای مالیاتی غیراصولی موجب استحکام و کارایی نظام مالیاتی میگردد.
سید کمال صادقی؛ رضا رنجپور؛ فاطمه باقرزاده آذر؛ سها موسوی
دوره 20، شماره 65 ، بهمن 1394، ، صفحه 37-61
چکیده
برای کشورهای در حال توسعهای مانند ایران ابزارهای سیاست مالی– به ویژه مالیات- بر قدرت رقابت بازارهای مالی کشور و عملکرد نهادهای بانکی و غیربانکی در این بازارها تاثیرگذار است. از این رو، چگونگی ترکیب توانمند بازار مالی و سیاست مالیاتی در جهت رشد اقتصادی کشور بحثهای فراوانی را برانگیخته است. تئوریها از یک سو بیان میکنند ...
بیشتر
برای کشورهای در حال توسعهای مانند ایران ابزارهای سیاست مالی– به ویژه مالیات- بر قدرت رقابت بازارهای مالی کشور و عملکرد نهادهای بانکی و غیربانکی در این بازارها تاثیرگذار است. از این رو، چگونگی ترکیب توانمند بازار مالی و سیاست مالیاتی در جهت رشد اقتصادی کشور بحثهای فراوانی را برانگیخته است. تئوریها از یک سو بیان میکنند که هر افزایشی در مالیات، منجر به کاهش وجوه سرمایهگذاری میشود و به طور عکس بر بازارهای مالی تاثیر میگذارد و از سوی دیگر بیان میکنند که مالیات، نوسانات بازار را کم کرده و از بحرانهای مالی جلوگیری میکند. در این پژوهش تاثیر مالیات بر بازار مالی ایران، طی دوره 1349-1390 و با استفاده از آزمون کرانهها و مدل خودرگرسیونی با وقفه توزیعی (ARDL) مورد مطالعه قرار میگیرد. نتایج نشان میدهند اخذ مالیات توسط دولت اثر مثبت بر بازار مالی دارد. این امر حاکی از آن است که در سالهای اخیر با توجه به پیشرفتهایی که در سیستم مالیاتی کشور به وقوع پیوسته، نقش آن در توسعه هرچه بیشتر بازار مالی برجستهتر شده است.
حمید لعل خضری؛ علی اکبر ناجی میدانی؛ مصطفی کریم زاده
دوره 19، شماره 59 ، تیر 1393، ، صفحه 211-236
چکیده
نرخ ارز حقیقی از شاخصهای اساسی و بنیادی در تعیین درجهی رقابت بینالمللی و تبیین وضعیت داخلی کشور به شمار میرود. بیثباتی در عملکرد این شاخص مبین عدم تعادل در اقتصاد محسوب میشود. بیثباتی نرخ ارز حقیقی بر تقاضای کل اقتصاد، از طریق واردات و صادرات و همچنین بر عرضهی کل اقتصاد از طریق هزینههای کالاهای واسطهای ...
بیشتر
نرخ ارز حقیقی از شاخصهای اساسی و بنیادی در تعیین درجهی رقابت بینالمللی و تبیین وضعیت داخلی کشور به شمار میرود. بیثباتی در عملکرد این شاخص مبین عدم تعادل در اقتصاد محسوب میشود. بیثباتی نرخ ارز حقیقی بر تقاضای کل اقتصاد، از طریق واردات و صادرات و همچنین بر عرضهی کل اقتصاد از طریق هزینههای کالاهای واسطهای و نهایی وارداتی، تأثیر خواهد داشت و نیز سبب تغییر و نوسان شاخص قیمتهای مصرفکننده و عمده فروشی که در واقع مبنای محاسبهی تورم هستند، میشود. پژوهش حاضر به بررسی بیثباتی نرخ ارز بر مصرف بخش خصوصی در ایران با استفاده از دادههای سالانه برای دوره زمانی 1352-1390 پرداخته است. بدین منظور ابتدا با استفاده از الگوی واریانس ناهمسانی شرطی خود توضیحی تعمیمیافته (GARCH)، به استخراج مقادیر بیثباتی نرخ ارز حقیقی پرداخته و سپس با بهرهگیری از روش خود توضیحی با وقفههای توزیعی (ARDL)، تأثیر بیثباتی نرخ ارز حقیقی بر مصرف بخش خصوصی بررسی میشود. نتایج تخمین نشان میدهد که در بلندمدت درآمد قابل تصرف، نقدینگی، نرخ ارز حقیقی و بیثباتی نرخ ارز حقیقی اثر مثبت و نرخ بهره حقیقی اثر منفی بر مصرف بخش خصوصی داشتهاند.
بهزاد علی پور؛ مهدی پدرام؛ ایمان چرغانیان
دوره 18، شماره 54 ، فروردین 1392، ، صفحه 27-53
چکیده
در این مطالعه تأثیر کوتاهمدت و بلندمدت اندازه دولت بر رشد اقتصادی ایران با استفاده از آمارهای موجود در سری زمانی 1390-1353 اندازهگیری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از برآورد الگو با استفاده از روش خود توضیحی با وقفههای گسترده[1] (ARDL) و آزمون کرانههای پسران، شین و اسمیت[2] نشان میدهد که الگوی پویای ما به سمت الگوی ...
بیشتر
در این مطالعه تأثیر کوتاهمدت و بلندمدت اندازه دولت بر رشد اقتصادی ایران با استفاده از آمارهای موجود در سری زمانی 1390-1353 اندازهگیری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از برآورد الگو با استفاده از روش خود توضیحی با وقفههای گسترده[1] (ARDL) و آزمون کرانههای پسران، شین و اسمیت[2] نشان میدهد که الگوی پویای ما به سمت الگوی بلندمدت حرکت میکند. همچنین نتایج الگوی تصحیح خطا بیانگر اینست که به میزان 59 درصد از میزان انحراف در مدل مورد نظر، از مسیر بلندمدت خود توسط متغیرهای الگو در هر دوره تصحیح میشود. نتایج تخمین بلندمدت تحقیق نشان میدهد که بین متغیرهای قیمت نفت و درآمدهای نفتی و نسبت سرمایهگذاری به GDP حقیقی به عنوان متغیرهای مستقل با متغیر رشد اقتصادی به عنوان متغیر وابسته رابطه مثبت و بین متغیر اندازه دولت و متغیر مجازی سالهای جنگ و انقلاب با متغیر وابسته، رابطه منفی وجود دارد.
[1]. Auto Regressive Distributed Lag
[2]. Bound Testing Approach Pesaran, Shin and Smith
تیمور محمدی
دوره 16، شماره 47 ، تیر 1390، ، صفحه 163-183
چکیده
تکنیکهای سری زمانی، در حال حاضر، در سطح گستردهای از مطالعات علم اقتصاد و رشتههای مرتبط مورد استفاده قرار میگیرد. برای بهکارگیری این تکنیکها، باید فروضی تأمین گردند که عدم تأمین انهاپیامدهایی را برای برآوردهای پارامترهای مدل در بر خواهد داشت. یکی از این تکنیکها که به دلایلی در سطح وسیع در مقالات و پایاننامهها مورد استفاده ...
بیشتر
تکنیکهای سری زمانی، در حال حاضر، در سطح گستردهای از مطالعات علم اقتصاد و رشتههای مرتبط مورد استفاده قرار میگیرد. برای بهکارگیری این تکنیکها، باید فروضی تأمین گردند که عدم تأمین انهاپیامدهایی را برای برآوردهای پارامترهای مدل در بر خواهد داشت. یکی از این تکنیکها که به دلایلی در سطح وسیع در مقالات و پایاننامهها مورد استفاده قرار میگیرد، مدل ARDL (خودرگرسیونی با توزیع با وقفه) میباشد. بهنظر میرسد در بهکارگیری این مدل درمطالعات مرتبط با اقتصاد ایران در بسیاری موارد فروض ورای مدل لحاظ نشده و لذا استنتاج بر مبنای مدل مخدوش می باشد. هدف این مقاله بیان فروضی است که تحت آنها کاربرد این مدل موجه میباشد. دیده میشود که محقق بلافاصله با داشتن ترکیب سریهای و با کاربرد این تکنیک، با ادامه مسیر به تحلیل همانباشتگی میپردازد که در این مقاله نادرست بودن این کاربرد نیز مورد تأکید قرار میگیرد. در پایان برای نشاندادن غلطبودن این گونه کاربرد مدل ARDL، مدل اقتصادسنجی کلان همزمان پویایی (Dynamic SEM)، شبیهسازی گشته، شکلهای مختلف VAR، VECM، ARDL برای آن بیان شده و عواقب کاربرد درست و نادرست تکنیک سری زمانی ARDL نشان داده شده است.
علیرضا کازرونی؛ هادی مجیری
دوره 15، شماره 45 ، بهمن 1389، ، صفحه 77-102
چکیده
این مطالعه به صورت تجربی، پویایی اثر منحنی J دو جانبه بین ایران و شش شریک منتخب تجاریاش (چین، فرانسه، آلمان، کره جنوبی، سوئیس و امارات متحده عربی) را با استفاده از دادههای سری زمانی طی دورة زمانی 2005- 1979 بررسی میکند. اثرات کوتاهمدت و بلندمدت کاهش ارزش ریال بر تراز تجاری بین ایران و شش شریک تجاریاش با استفاده از روش اقتصاد سنجی ...
بیشتر
این مطالعه به صورت تجربی، پویایی اثر منحنی J دو جانبه بین ایران و شش شریک منتخب تجاریاش (چین، فرانسه، آلمان، کره جنوبی، سوئیس و امارات متحده عربی) را با استفاده از دادههای سری زمانی طی دورة زمانی 2005- 1979 بررسی میکند. اثرات کوتاهمدت و بلندمدت کاهش ارزش ریال بر تراز تجاری بین ایران و شش شریک تجاریاش با استفاده از روش اقتصاد سنجی الگوی خود رگرسیونی با وقفههای توزیعی (ARDL)[1] و الگوی تصحیح خطا (ECM) برآورد گردیده و پایداری مدلهای بلندمدت تراز تجاری نیز با استفاده از آزمونهای ثبات ساختاری CUSUM و CUSUMSQ بررسی شده است. نتایج تجربی دلالت بر این دارد که وجود اثر منحنی J در کوتاهمدت، بین ایران با چین و امارات تأیید گردیده در حالیکه در مورد سایر کشورها (فرانسه، آلمان، کره جنوبی و سوئیس) مصداق ندارد. مضاف بر اینکه در بلندمدت، وجود منحنی J تنها بین ایران با امارات مورد تأیید قرار گرفته و در مورد سایر کشورهای مورد مطالعه رد میشود. [1]. Auto Regressive Distributed Lag Model (ARDL)
علی اکبر قلیزاده؛ بهناز کمیاب
دوره 14، شماره 42 ، فروردین 1389، ، صفحه 123-147
چکیده
نوسان ادواری سرمایهگذاری مسکن و اقتصاد ملی، اثرگذاری بر تورم و رشد اقتصادی، تغییر رفتار مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، انحراف در تخصیص منابع اقتصادی، تشدید نقل و انتقال سرمایه در بازار داراییها، تغییر الگوی توزیع درآمد و توازن منابع و مصارف نظام بانکی پیامدهای مهم نوسان و یا حباب قیمت مسکن است که در دهههای اخیر تشخیص و کنترل ...
بیشتر
نوسان ادواری سرمایهگذاری مسکن و اقتصاد ملی، اثرگذاری بر تورم و رشد اقتصادی، تغییر رفتار مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، انحراف در تخصیص منابع اقتصادی، تشدید نقل و انتقال سرمایه در بازار داراییها، تغییر الگوی توزیع درآمد و توازن منابع و مصارف نظام بانکی پیامدهای مهم نوسان و یا حباب قیمت مسکن است که در دهههای اخیر تشخیص و کنترل آن به موضوع بسیار مهمی در عرصه سیاستهای پولی تبدیل شده است. گستردگی آثار اقتصادی و اجتماعی حباب و یا نوسان قیمت مسکن مقامهای پولی را وادار میسازد از طریق واکنش مناسب، خالص زیان اقتصادی ایجادشده را به حداقل برسانند. در این پژوهش تلاش نمودهایم با ارائه مدل اقتصادی ضرورت و نوع واکنش مناسب بانک مرکزی نسبت به حباب قیمت مسکن در ایران را تجزیه و تحلیل نماییم. از الگوی خودرگرسیون با وقفههای گسترده (ARDL) به منظور برآورد مدل با دادههای فصلی ایران در سالهای 1371-1385 استفاده کردهایم. به این منظور پس از برآورد مدل حباب قیمت مسکن، به حداقل رساندن تابع زیان بانک مرکزی با استفاده از سه قاعده سیاست پولی مورد ارزیابی قرار میگیرد. در قاعده اول، قیمت مسکن در تابع واکنش بانک مرکزی وارد نمیشود. قاعده دوم، قیمت مسکن را وارد تابع واکنش بانک مرکزی میسازد و در قاعده سوم, سیاست پولی به اجزای غیربنیادی قیمت مسکن که همان حبابها هستند واکنش نشان میدهد. سازوکار به حداقل رساندن تابع زیان بانک مرکزی، بهینهبودن واکنش یا عدم واکنش و در عین حال متغیر قیمتی که واکنش نسبت به آن تابع زیان به حداقل میشود، تعیین میشود. نتایج نشان میدهد که سیاستهای پولی سهم قابل توجهی از نوسانات قیمت مسکن و شکلگیری حباب را به خود اختصاص داده است. از این رو مؤثرترین روش کنترل حباب قیمت مسکن به کارگیری سیاست پولی مناسب و تنظیم قواعد سیاست پولی بر مبنای واکنش بهینه نسبت به نوسان قیمت مسکن است. نتایج برآورد حکایت از آن دارد در نظر گرفتن قیمت مسکن در قواعد سیاست پولی، تابع زیان بانک مرکزی را به حداقل میرساند.
ابراهیم هادیان؛ حجت پارسا
دوره 12، شماره 36 ، مهر 1387، ، صفحه 1-16
چکیده
شواهد تجربی نشان میدهد که گر چه ممکن است تغییر در برخی از متغیرهای اقتصادی در یک دوره معین انجام شود، اما تأثیرآن بر متغیرهای دیگر اقتصادی به صورت پایدار و برای مدت طولانی تجربه میشود. از جمله این موارد تأثیر تغییرات حجم نقدینگی بر سطح تورم است. روشهای استفادهشده در تبیین چگونگی و برآورد میزان تأثیر تغییرات حجم نقدینگی بر ...
بیشتر
شواهد تجربی نشان میدهد که گر چه ممکن است تغییر در برخی از متغیرهای اقتصادی در یک دوره معین انجام شود، اما تأثیرآن بر متغیرهای دیگر اقتصادی به صورت پایدار و برای مدت طولانی تجربه میشود. از جمله این موارد تأثیر تغییرات حجم نقدینگی بر سطح تورم است. روشهای استفادهشده در تبیین چگونگی و برآورد میزان تأثیر تغییرات حجم نقدینگی بر سطح تورم در اقتصاد ایران در بیشتر موارد به دورهای محدود میشود که به طور مشخص از مدلهای اقتصاد سنجی بهدستآمدهاست. در این نوع مطالعات، تأثیر با وقفه تغییرات حجم نقدینگی بر سطح تورم مورد توجه قرار نگرفتهاست. این پژوهش با هدف برآورد تأثیر با وقفه تغییرات حجم نقدینگی بر سطح تورم در اقتصاد ایران در چارچوب مدل پولیون جدید و با استفاده از تکنیک ARDL و دادههای سالانه در دوره 1340تا 1384 انجام شدهاست. نتایج نشانمیدهد که تغییر در یک دوره معین در حجم نقدینگی حداقل در سه دوره متوالی تورم را تحت تأثیر قرار میدهد. یک درصد افزایش در حجم نقدینگی در دوره t، 42 صدم درصد در همین دوره، 19 صدم درصد در دوره t+1 و 27 صدم درصد در دوره t+2تورم را افزایش میدهد.
ریحانه گسکری؛ علیرضا اقبالی؛ حمیدرضا حلافی
دوره 7، شماره 24 ، مهر 1384، ، صفحه 77-94
چکیده
درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز سهم قابل ملاحظه ای در درآمد دولت و تولید ناخالص دارد. در این مقاله با استفاده از روش میانگین متحرک در یک دورة پنچ ساله روندی برای صادرات نفت به دست آمده است و انحراف از آن روند را پایة بیثباتی در نظر گرفته و براساس آن، پنج تعریف از بیثباتی ارائه شده که عبارت از: قدر مطلق انحراف، ریشة دوم انحراف، توان ...
بیشتر
درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز سهم قابل ملاحظه ای در درآمد دولت و تولید ناخالص دارد. در این مقاله با استفاده از روش میانگین متحرک در یک دورة پنچ ساله روندی برای صادرات نفت به دست آمده است و انحراف از آن روند را پایة بیثباتی در نظر گرفته و براساس آن، پنج تعریف از بیثباتی ارائه شده که عبارت از: قدر مطلق انحراف، ریشة دوم انحراف، توان دوم انحراف، قدر مطلق انحراف به ازای یک واحد مقدار تخمین زده شده و در نهایت، انحراف منفی.
در این مقاله بیثباتی به عنوان یک متغیّر در تابع تولید سنّتی فدر (Feder) تعریف شده است و سپس، با استفاده از روش خود بازگشتی با وقفههای توزیعی (ARDL) پنج تابع مختلف - به ازای هر تعریف بیثباتی - تخمین زده شده است. نتایج به دست آمده نشان از ارتباطِ منفی میان سه تعریفِ مختلفِ اوّل، دوم و سومِ بیثباتی با رشد اقتصادی دارد. در تعریف چهارم ارتباطِ بسیار جزئی و قابل اغماض میان آنها مشاهده شده و اصل همگرایی میان متغیرهای آن مدل نیز دارای تردید است. اما در تعریف پنجم، ارتباطِ بیثباتی صادرات با رشد اقتصادی مثبت و قابل توجّه است و به نظر میرسد که تعریف پنجم روش مناسبی برای تعریف بیثباتی صادرات نفتی نباشد.
بیژن صفوی
دوره 6، شماره 19 ، تیر 1383، ، صفحه 143-167
چکیده
در این مقاله، به بررسی توان نفر – شغل ایجاد شده صنعت و پتانسیل اشتغال زایی غیرمستقیم هر یک از زیر بخش های صنعتی کشور مطابق طبقه بندی ISIC پرداخته می شود. به منظور تعیین توان اشتغال زایی و کاهش نرخ بیکاری، برآوردی از تقاضای کار در بخش ها صورت می پذیرد. این هدف، با استفاده از برآورد تابع تقاضای نیروی کار و ماتریس رشد تقاضای کار به روش ...
بیشتر
در این مقاله، به بررسی توان نفر – شغل ایجاد شده صنعت و پتانسیل اشتغال زایی غیرمستقیم هر یک از زیر بخش های صنعتی کشور مطابق طبقه بندی ISIC پرداخته می شود. به منظور تعیین توان اشتغال زایی و کاهش نرخ بیکاری، برآوردی از تقاضای کار در بخش ها صورت می پذیرد. این هدف، با استفاده از برآورد تابع تقاضای نیروی کار و ماتریس رشد تقاضای کار به روش خطی و لگاریتمی به کمک روش داده های ادغام شده در بخش های صنعتی کشور دنبال شده است. سپس، به بررسی رابطه بلندمدت اشتغال و موجودی سرمایه در بخش های صنعت از طریق آزمون هم انباشتگی ARDL و آزمون یوهانس می پردازیم. در نهایت، برای رتبه بندی پتانسیل اشتغال زایی و توان اشتغال زایی غیرمستقیم رشته فعالیت های صنعتی از نظام حسابداری داده – ستانده متعارف و نظام شبه ماتریسی حسابداری اجتماعی استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که زیر بخش صنایع پوشاک و چرم و سپس، زیر بخش نساجی به ترتیب، با 13 و 12 نفر – شغل، بیشترین ضریب اشتغال و بالاترین توان اشتغال زایی را داشته و بیشترین شغل را به ازای ارزش یک میلیون ریال تولید ناخالص خود ایجاد می کنند. ضرایب اشتغال مستقیم آنها نیز از سایر بخش ها بزرگتر است، لذا، صنایع نساجی، پوشاک و چرم بیشترین ظرفیت بالقوه ایجاد اشتغال را دارا بوده و فرآورده های نفتی نیز با 1.5 میلیون نفر – شغل کمترین نفر – شغل را در جامعه به وجود می آورد، بنابراین، کمترین توان بالقوه اشتغال زایی را دارد. با سرمایه گذاری و تدوین سیاست های تشویقی در جهت گسترش صنایعی از قبیل ساخت سایر فلزات و ساخت وسایل نقلیه موتوری و فرآورده های نفتی نمی توان انتظار به وجود آمدن مشاغل غیرمستقیم قابل توجهی درارتباط با این گروه صنایع که عمدتا صنایع بزرگ و دولتی هستند، داشت. صنایع نساجی، پوشاک، چرم، صنایع غذایی و صنایع تولید محصولات چوبی به خوبی می توانند با رشد و گسترش در خور، بحران بیکاری در کشور را متاثر ساخته و با ایجاد مشاغل مستقیم و غیرمستقیم، نیروی بیکار جامعه را جذب کنند. بنابراین، توسعه، تجهیز و گسترش آنها به منظور مبارزه با بیکاری توصیه می شود.