اشراق‌نیای‌جهرمی، عبدالحمید و نشوادیان، کامیار(1387). آزمایش مدل سهعاملی فاما و فرنچ در بورس اوراق بهادار تهران. مجله علمی و پژوهشی شریف، شماره 45، 39-46.
اکبریمقدم، بیت‌الله، رضایی، فرزین و نوروزی، علی(1388). مقایسه قدرت پیشبینی برای مدلهای فاما و فرنچ و ارزش بتا و بازده مورد انتظار سهام. مدلسازی اقتصادی، شماره 7، 55-76.
اسلامی بیگدلی، غلام‌رضا و خجسته، محمدعلی(1388). ارتقای تبیین بازده مورد انتظار مدل سهعاملی فاما و فرنچ با استفاده از بهرهوری سرمایه. تحقیقات حسابداری و حسابرسی، شماره 1، 50-74.
اسلامی‌بیگدلی، غلام‌رضا و شاهسونی، داوود(۱۳۹۱). ارزیابی توانایی مدل مبتنی بر ویژگیهای سهام در مقایسه با مدل سهعاملی فاما و فرنچ در تبیین اختلاف بازده سهام شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1381-1386. تحقیقات حسابداری و حسابرسی، شماره ۱۳، ۴-۱۹.
رمضانی، جواد و کامیابی، یحیی(۱۳۹۶). مقایسه مدل شش عاملی با مدلهای قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای در تبیین بازده مورد انتظار سرمایه‌گذار. پژوهشهای اقتصادی ایران، شماره ۷۰، صص ۲۰۷-۲۳۱.
شعری، صابر و آغازاریان، ناربه(1387). آزمون تجربی مدل فاما و فرنچ در تبیین بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران. مطالعات حسابداری، شماره 19، 115-134.
صادقیشریف، سیدجلال، عبدالرضا، تالانه و عسکریراد، حسین(1392). اثر عامل مومنتوم بر توان توضیحی الگوی سهعاملی فاما و فرنچ: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران. دانش حسابداری، شماره 12، 59-88.
طالبنیا، قدرت‌الله و احمدی نظامآبادی، فاطمه(1389). بررسی قدرت پیشبینی مدل سهعاملی فاما و فرنچ و مدل ارزش در معرض خطر در انتخاب پرتفوی بهینه سهام شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران. حسابداری مدیریت، شماره 6، 49-62.
عباسی، ابراهیم و غزلجه، غفار(1391). آزمون تاثیر الگوی سهعاملی فاما و فرنچ در پراکندگی بازده سبد سهام. دانش حسابداری، شماره 11، 161-180.
مجتهدزاده، ویدا و طارمی، مریم(۱۳۸۵). آزمون مدل سهعاملی فاما و فرنچ در بورس اوراق بهادار تهران جهت پیشبینی بازده سهام. پیام مدیریت، شماره 17 و 18، 109-132.
Aleati, A., Gottardo, P., and Murgia, M. (2000). The pricing of Italian equity returns. Economic Notes, 29(2), 153-177.
Banz, R. W. (1981). The relationship between return and market value of common stocks. Journal of Financial Economics, 9(1), 3-18.
Brailsford, T., Gaunt, C., and O’Brien, M. A. (2012). Size and book-to-market factors in Australia. Australian Journal of Management, 37(2), 261-281.
Basu, S. (1983). The relationship between earnings' yield, market value and return for NYSE common stocks: Further evidence. Journal of Financial Economics, 12(1), 129-156.
Bhandari, L. C. (1988). Debt/equity ratio and expected common stock returns: Empirical evidence. The Journal of Finance, 43(2), 507-528.
Fischer, B. (1993). Beta and return. Journal of Portfolio Management, 20(1), 8-18.
Daniel, K., and Titman, S. (1997). Evidence on the characteristics of cross sectional variation in stock returns. The Journal of Finance, 52(1), 1-33.
Fama, E. F., and French, K. R. (1992). The cross‐section of expected stock returns. The Journal of Finance, 47(2), 427-465.
Fama, E. F., and French, K. R. (1993). Common risk factors in the returns on stocks and bonds. Journal of Financial Economics, 33(1), 3-56.
Fama, E. F., and French, K. R. (1996). Multifactor explanations of asset pricing anomalies. The Journal of Finance, 51(1), 55-84.
Fama, E. F., and French, K. R. (1998). Value versus growth: The international evidence. The Journal of Finance, 53(6), 1975-1999.
Kothari, S. P., Shanken, J., and Sloan, R. G. (1995). Another look at the cross‐section of expected stock returns. The Journal of Finance, 50(1), 185-224.
Lintner, John. (1965). The valuation of risk assets and the selection of risky investments in stock portfolios and capital budgets. The Review of Economics and Statistics, 47(1), 13-31.
MacKinlay, A. C. (1995). Multifactor models do not explain deviations from the CAPM. Journal of Financial Economics, 38(1), 3-28.
Malin, M., and Veeraraghavan, M. (2004). On the robustness of the Fama and French Multifactor Model: Evidence from France, Germany, and the United Kingdom. International Journal of Business and Economics, 3(2), 155-176.
Merton, R. C. (1973). An intertemporal capital asset pricing model. Econometrica, 41(5), 867-887.
Sharma, R., and Mehta, K. (2013). Cross section of stock returns in India: Fama and French three Factor Model. In International Conference on Management and Information Systems (pp. 16-32).
Sharpe, W. F. (1964). Capital asset prices: A Theory of market equilibrium under conditions of risk. The Journal of Finance, 19(3), 425-442.
Silvestri, A., and Veltri, S. (2011). On the robustness of Fama and French Model: Evidence from Italy. Journal of Applied Finance and Banking, 1(4), 201-221.
)