اقتصادسنجی
منیژه محمودی؛ محمدرضا صالحی راد
چکیده
مدلسازی مبحث بسیار مهمی در پژوهشهای اقتصادی و مالی است و نقش بسیار بالایی در تحلیلها و اتخاذ تصمیمات و سیاستگذاری و برنامهریزیها دارد. از طرفی در مدلسازیها، مفروضات نقش مهمی در مسئله برآوردها و پیشبینیها ایفا میکنند زیرا میتوانند بر نتایج مدلها و تحلیلها اثرگذار باشند. یکی از پرکاربردترین مدلهای سری زمانی ...
بیشتر
مدلسازی مبحث بسیار مهمی در پژوهشهای اقتصادی و مالی است و نقش بسیار بالایی در تحلیلها و اتخاذ تصمیمات و سیاستگذاری و برنامهریزیها دارد. از طرفی در مدلسازیها، مفروضات نقش مهمی در مسئله برآوردها و پیشبینیها ایفا میکنند زیرا میتوانند بر نتایج مدلها و تحلیلها اثرگذار باشند. یکی از پرکاربردترین مدلهای سری زمانی کلاسیک، مدل اتورگرسیو است که مقادیر فعلی فرآیند ترکیب خطی متناهی از مقادیر گذشته آن میباشد. از طرف دیگر، در مسائل واقعی متغیرهای زیادی بر هم تأثیرمیگذارند، به همین دلیل مدلهای سری زمانی برداری به کار گرفته میشوند که جزء سری زمانی چندمتغیره محسوب میگردند. مدل اتورگرسیو برداری در مدلسازیهای اقتصادی و مالی بسیار پرکاربرد است. از سوی دیگر، مدلهای اتورگرسیو برداری معمولاً با شوکهای (نویز) نرمال در نظر گرفته میشوند. ازآنجاکه در مسائل اقتصادی و مالی بهویژه اقتصاد کلان، شوکها حالت تقارن ندارند، در این مقاله مدل اتورگرسیو برداری با توزیع نرمال چوله چندمتغیره روی شوکها در نظر گرفته میشود و چون برآورد پارامترها مرحله مهمی در مدلسازی است، برآورد پارامترهای مدل با استفاده از الگوریتم بیشینهسازی امید ریاضی شرطی بهدست آورده میشوند. در پایان با استفاده از دو مجموعه دادههای واقعی کانادا و ایران که شوکها دارای چولگی هستند و براساس معیارهای ارزیابی مدلها، نشان داده میشود که مدل اتورگرسیو برداری با توزیع نرمال چوله چندمتغیره برای شوکها در این دادهها کارایی بیشتری نسبت به مدل اتورگرسیو با توزیع نرمال چندمتغیره دارد.
