نویسنده

• علی حسین صمدی

عضو هیات علمی دانشگاه شیراز

چکیده

ایده رگرسیون جعلی در اقتصادسنجی توسط گرنجر و نیوبولد (1974) مطرح شد. این محققان نشان دادند که اگر متغیرهای مستقل و وابسته مورد استفاده در الگو باشند، تخمین الگو به روش حداقل مربعات معمولی باعث پیدایش نتایج غیر واقعی( یا جعلی) خواهد شد . اما سری­های زمانی مورد استفاده در الگوها ممکن است خاصیت جمع بستگی متفاوتی داشته باشند. بنابراین، این سوال مطرح می­گردد که آیا پدیده رگرسیون جعلی در الگوهای دارای درجات متفاوت جمع بستگی نیز وجود خواهد داشت یا خیر. در این مقاله  پس از  بررسی سیر تکامل تاریخی و مفهوم رگرسیون جعلی، نتایج یافته‌های برخی از مطالعات مهم در ارتباط با داده­های سری زمانی باالگوهای دارای متغیرهای و  و همچنین  و مد نظر قرار گرفته و از بررسی متون آشکار گردیده است که در چنین شرایطی نیز احتمال وقوع رگرسیون جعلی وجود دارد. بنابراین پیشنهاد شده است که قبل از اقدام به تخمین هر الگویی، خواص سری­های زمانیِ مورد استفاده، دقیقا"بررسی شود.

کلیدواژه‌ها

• رگرسیون جعلی
• داده‌های سری زمانی