1
عضو هیأت علمی مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی
2
کارشناسی عالی اعتباری بانک اقتصاد نوین
چکیده
در این پژوهش، با استفاده از مدلهای خانواده ARCH و روش شبیهسازی دورانی، الگوهای مناسب برآورد ارزش در معرض ریسک (VaR) را برای دادههای شاخص روزانه بورس اوراق بهادار تهران در دوره 1377-1386 مورد بررسی قرار میدهیم. مقایسه دقت پیشبینی الگوهای انتخابی پس از 1000 بار شبیهسازی خارج از نمونه، با استفاده از دو آزمون پوشش شرطی و پوشش غیرشرطی انجام شده است. نتایج نشان میدهد در بین برآوردکنندگان VaR، الگوی GARCH،با توزیع t-student، از توانمندی مناسبتری در مقایسه با الگوهای همخانواده دیگر مانند TGARCH و EGARCH در برآورد ریسک یک روز آینده بورس اوراق بهادار تهران، برخوردار است.
خیابانی,ناصر و ساروقی,مریم . (1390). ارزشگذاری برآورد VaR بر اساس مدلهای خانواده ARCH (مطالعه موضوعی برای بازار اوراق بهادار تهران). پژوهشهای اقتصادی ایران, 16(47), 53-73.
MLA
خیابانی,ناصر , و ساروقی,مریم . "ارزشگذاری برآورد VaR بر اساس مدلهای خانواده ARCH (مطالعه موضوعی برای بازار اوراق بهادار تهران)", پژوهشهای اقتصادی ایران, 16, 47, 1390, 53-73.
HARVARD
خیابانی ناصر, ساروقی مریم. (1390). 'ارزشگذاری برآورد VaR بر اساس مدلهای خانواده ARCH (مطالعه موضوعی برای بازار اوراق بهادار تهران)', پژوهشهای اقتصادی ایران, 16(47), pp. 53-73.
CHICAGO
ناصر خیابانی و مریم ساروقی, "ارزشگذاری برآورد VaR بر اساس مدلهای خانواده ARCH (مطالعه موضوعی برای بازار اوراق بهادار تهران)," پژوهشهای اقتصادی ایران, 16 47 (1390): 53-73,
VANCOUVER
خیابانی ناصر, ساروقی مریم. ارزشگذاری برآورد VaR بر اساس مدلهای خانواده ARCH (مطالعه موضوعی برای بازار اوراق بهادار تهران). پژوهشهای اقتصادی ایران. 1390;16(47):53-73.
