آثار شوک‌های اقتصادی خارجی بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران: رویکرد خودرگرسیون برداری جهانی (GVAR)

خرسندی, مرتضی; محمدی, تیمور; ارباب, حمیدرضا; سخائی, عمادالدین

doi:10.22054/ijer.2020.52537.868

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

¹ دانشیار، گروه اقتصاد انرژی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

² استاد، گروه اقتصاد نظری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

³ دانشیار، گروه اقتصاد نظری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

⁴ دانشجوی دکتری علوم اقتصادی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

https://doi.org/10.22054/ijer.2020.52537.868

چکیده

تجزیه و تحلیل سیاست‌های کلان اقتصادی و مدیریت ریسک، مستلزم توجه به افزایش وابستگی‌های متقابل بین بازارها و اقتصادها است. موضوعات اقتصادی باید از دیدگاه جهانی و داخلی مورد توجه قرار گیرد و باید کانال‌های مختلف انتقال شوک مورد توجه قرار گیرد. این مقاله در پی بررسی اثر شوک کشورهای اثرگذار بر اقتصاد ایران است. برای نشان دادن این اثر از مدل خودرگرسیون برداری جهانی (GVAR) از فصل اول 1990 تا فصل چهارم 2019 برای 34 کشور که حدود 90 درصد از تولید جهانی را پوشش می‌دهند، استفاده شده است. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که تنها شوک کشورهای آمریکا، چین و شوک جهانی بر متغیرهای کلان اقتصادی سایر کشورها و قیمت نفت تاثیرگذار است و در نتیجه اثر این سه شوک بر اقتصاد ایران بررسی شد. نتایج نشان داد که با فرض ثبات سایر شرایط، شوک مثبت یک درصدی بر تولید ناخالص داخلی چین بر متغیرهای تولید ناخالص داخلی و تورم ایران اثرگذار است و با افزایش یک درصد GDP چین، GDP ایران یک دوره بعد از آن 0/08 و تورم 1/2 درصد افزایش می‌یابد و بر نرخ بهره تاثیری ندارد. شوک آمریکا به‌طور غیرمستقیم و از طریق قیمت نفت اثر دارد. با توجه به ایزوله بودن اقتصاد ایران، متغیرهای خارجی نمی‌توانند تاثیرات قابل توجهی بر اقتصاد کشور داشته باشند. به طور کلی، با توجه به اندازه اقتصاد و حجم مبادلات تجاری ایران، شوک‌های سایر شرکای تجاری از کانال تجارت خارجی بر اقتصاد ایران اثرگذار نیست.

کلیدواژه‌ها

20.1001.1.17260728.1401.27.91.1.1

موضوعات

اقتصادسنجی

مراجع

یزدانی، مهدی و اسماعیلی، علی. (1395). تعامل جریان‌های تجاری و نشر بحران‌های مالی در کشورهای نوظهور: رویکرد معادلات هم‌زمان با متغیر وابسته گسسته در داده‌های تابلویی.پژوهش‌های اقتصادی ایران، 23 (70)، 173-133

محمدی، حسین و برات‌زاده، امین. (1392). تاثیر شوک‌های حاصل از کاهش درآمد نفت بر مخارج دولت و نقدینگی در ایران. اقتصاد انرژی ایران، 2 (7)، 145-129.

Bussière, M., Chudik, A., & Sestieri, G. (2009). Modelling global trade flows: results from a GVAR model. ECB Working Paper, 1087, Available at http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1456883

Çakır, M. Y., & Kabundi, A. (2013). Trade shocks from BRIC to South Africa: A global VAR analysis. Economic modelling, 32, 190-202

Cesa-Bianchi, A., Pesaran, M. H., Rebucci, A., Xu, T., & Chang, R. (2012). China's Emergence in the World Economy and Business Cycles in Latin America [with Comment]. Economía, 12(2), 1-75.

Chudik, A., & Fratzscher, M. (2011). Identifying the global transmission of the 2007–2009 financial crisis in a GVAR model. European Economic Review, 55(3), 325-339.

Dees, S., Holly, S., Pesaran, M. H., & Smith, L. V. (2007). Long run macroeconomic relations in the global economy. Economics: The Open-Access, Open-Assessment E-Journal, 1(5), 1-29.

Dees, S., Mauro, F. D., Pesaran, M. H., & Smith, L. V. (2007). Exploring the international linkages of the euro area: a global VAR analysis. Journal of applied econometrics, 22(1), 1-38.

Di Mauro, F., & Pesaran, M. H. (Eds.). (2013). The GVAR handbook: Structure and applications of a macro model of the global economy for policy analysis. OUP Oxford.

Garratt, A., Lee, K., & Shields, K. (2016). Forecasting global recessions in a GVAR model of actual and expected output. International Journal of Forecasting, 32(2), 374-390.

Krugman, P., & Lawrence, R. (1993). Trade, jobs, and wages (No. w4478). National Bureau of Economic Research.

Mohaddes, K., & Pesaran, M. H. (2016). Country-specific oil supply shocks and the global economy: A counterfactual analysis. Energy Economics, 59, 382-399

Osorio, C., & Unsal, D. F. (2013). Inflation dynamics in Asia: Causes, changes, and spillovers from China. Journal of Asian Economics, 24, 26-40.

Vargas, M. M., & Hess, D. (2019). The Caribbean and its linkages with the world: A GVAR model approach. International Monetary Fund.

Yazdani M., Esmaili, A. (2012). Dererminaats of bonanza episodes and related effects on financial crises in emerging market conutries. International Journal of Business and Development Studies, 4(1), 63-86. [In Persian]

Mohammadi, Hossin. & Baratzadeh, Amin. (2012). The Effect of oil revenue shocks on government expenditure and liquidity in iran economy. Journal of Iran Energy Economics,7, 129-145. [In Persian]

آثار شوک‌های اقتصادی خارجی بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران: رویکرد خودرگرسیون برداری جهانی (GVAR)

مراجع

مراجع

دوره 27، شماره 91 - شماره پیاپی 91تیر 1401صفحه 9-50

دوره 27، شماره 91 - شماره پیاپی 91
تیر 1401
صفحه 9-50