رحمانیانی، میلاد و طالبلو، رضا (1396). اندازه‌گیری سطح عدم تقارن اطلاعات برای شرکتهای منتخب فعال در بورس اوراق بهادار تهران: احتمال مبادله آگاهانه(PIN) . فصلنامه تحقیقات مدل‌سازی اقتصادی، ۸ (۲۹) :۷۳-۹۸
رمضانی، جواد و کامیابی، یحیی (1396). مقایسه مدل شش عاملی با مدل‌های قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای در تبیین بازده مورد انتظار سرمایه‌گذار. پژوهش‌های اقتصادی ایران، 231-207، (70)22
عیوض‌لو، رضا، راعی، رضا و محمدی، شاپور (1391). اثرات تقویمی در احتمال معاملات مبتنی‌بر اطلاعات نهانی. بورس اوراق بهادار، 5، 18، 5-17
مکیان، سید نظام‌الدین و ایزدی، محمدرضا (1394). بررسی رابطه توسعه نظام مالی با رشد اقتصادی. پژوهش‌های اقتصادی ایران. 162-139، (62)20
نمازی، محمد و تبار کارگری، حسن‌محمد (1386). به‌کارگیری مدل چندعاملی برای توضیح بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پیشرفت‌های حسابداری. 26(1)، 157-180.
Easley, D., & O'hara, M. (1987). Price, trade size, and information in securities markets. Journal of Financial economics, 19(1), 69-90.
Easley, D., Kiefer, N. M., O'hara, M., & Paperman, J. B. (1996). Liquidity, information, and infrequently traded stocks. The Journal of Finance, 51(4), 1405-1436.
Easley, D., Hvidkjaer, S., & O'hara, M. (2002). Is information risk a determinant of asset returns?, The journal of finance, 57(5), 2185-2221.
Easley, D., Engle, R. F., O'Hara, M., & Wu, L. (2008). Time-varying arrival rates of informed and uninformed trades. Journal of Financial Econometrics, 6(2), 171-207.
Easley, D., López de Prado, M. M., & O'Hara, M. (2012). Flow toxicity and liquidity in a high-frequency world. The Review of Financial Studies, 25(5), 1457-1493.
Easley, D., Engle, R. F., O'Hara, M., & Wu, L. (2008). Time-varying arrival rates of informed and uninformed trades. Journal of Financial Econometrics, 6(2), 171-207.
Easley, D., López de Prado, M., & O’Hara, M. (2012). Bulk classification of trading activity. Johnson School Research Paper Series, 8(6), 14.
Easley, D., Hvidkjaer, S., & O’hara, M. (2010). Factoring information into returns. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 45(2), 293-309.
Ersan, O., & Alıcı, A. (2016). An unbiased computation methodology for estimating the probability of informed trading (PIN). Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 43, 74-94.
Gan, Q., Wei, W. C., & Johnstone, D. (2015). A faster estimation method for the probability of informed trading using hierarchical agglomerative clustering. Quantitative Finance, 15(11), 1805-1821.
Glosten, L. R., & Milgrom, P. R. (1985). Bid, ask and transaction prices in a specialist market with heterogeneously informed traders. Journal of financial economics, 14(1), 71-100.
Jayaraman. S. (2008). Earnings volatility, cash flow volatility and informed trading. Journal of Accounting Research, 46, 809-851.
Idier, J., & Nardelli, S. (2011). Probability of informed trading on the euro overnight market rate. International Journal of Finance & Economics, 16(2), 131-145.
Kitamura, Y. (2016). The probability of informed trading measured with price impact, price reversal, and volatility. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 42, 77-90.
Lee, C., & Ready, M. J. (1991). Inferring trade direction from intraday data. The Journal of Finance, 46(2), 733-746.
Lin, H. W. W., & Ke, W. C. (2011). A computing bias in estimating the probability of informed trading. Journal of Financial Markets, 14(4), 625-640.
Popescu, M. (2007). Two Essays on the Probability of Informed Trading (Doctoral dissertation, Virginia Tech).
Vega, C. (2006). Stock price reaction to public and private information. Journal of Financial Economics, 82(1), 103-133.
Yan, Y., & Zhang, S. (2014). Quality of PIN estimates and the PIN-return relationship. Journal of Banking & Finance, 43, 137-149.
Yan, Y., & Zhang, S. (2012). An improved estimation method and empirical properties of the probability of informed trading. Journal of Banking & Finance, 36(2), 454-467.
)