اقتصادسنجی
پیش‌بینی بازده سهام بورس تهران: مقایسه رویکردهای بیزی، هموارسازی نمایی و باکس جنکینز

مجتبی رستمی؛ سید نظام الدین مکیان

دوره 27، شماره 91 ، تیر 1401، ، صفحه 189-221

https://doi.org/10.22054/ijer.2022.59528.957

چکیده
  پیش‌بینی بازده سهام برای سرمایه‌گذاران در بازارهای مالی از اهمیت فراوانی برخوردار است. به ‌طور کلی چهار روش برای پیش‌بینی قیمت سهام وجود دارد: تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی، پیش‌بینی سری‌های زمانی کلاسیک و روش یادگیری ماشینی. این مطالعه در دسته سوم؛ یعنی پیش‌بینی سری زمانی که در آن مقادیر یک متغیر در طول زمان پیش‌بینی می‌شود، ...  بیشتر