مقایسه روش‌های مختلف تخمین احتمال مبادله آگاهانه در بورس اوراق بهادار تهران

رضا طالبلو؛ عباس شاکری؛ میلاد رحمانیانی

دوره 24، شماره 78 ، فروردین 1398، ، صفحه 1-29

https://doi.org/10.22054/ijer.2019.10161

چکیده
  یکی از مهم‌ترین پرسش‌هایی که در زمینه ریزساختار بازارهای مالی مطرح می‌شود، سنجش سطح نامتقارن بودن اطلاعات در بازارهای مالی است. طی سال­های اخیر معیار احتمال مبادله آگاهانه (PIN) برای اندازه‌گیری میزان نامتقارن بودن اطلاعات معرفی شده که مبتنی‌بر الگوهای اقتصادی و در چهارچوب ساختار خرد بازار است. رویکرد ایزلی و اوهارا (1992)، به‌عنوان ...  بیشتر