قیمت‌گذاری اختیارات آسیایی بر مبنای لگاریتم استاندارد شده میانگین هندسی

عبدالرحیم بادامچی‌زاده؛ نرگس حیدری

دوره 20، شماره 63 ، تیر 1394، ، صفحه 71-88

https://doi.org/10.22054/ijer.2015.4094

چکیده
  اختیار‎ آسیایی (یا اختیار میانگین) اختیاری است که بازده آن وابسته به میانگین قیمت دارایی پایه در سراسر یا بخشی از عمر اختیار است. قیمت‌گذاری اختیارات آسیایی بهصورت تحلیلی و عددی مشکل است و جواب دقیق برای این اختیارات در محیط بلک-شولز وجود ندارد و تمام جواب‌ها تقریبی هستند. فرمول‌های کران پایین و بالا برای قیمت این اختیارات توسط ...  بیشتر

تحلیل هزینه سود در یک سامانه صف‌بندی با k نوع سرویس نامتجانس و تعطیلی سرویس‌دهنده

عبدالرحیم بادامچی زاده

دوره 17، شماره 52 ، مهر 1391، ، صفحه 1-8

چکیده
  در این مقاله به تحلیل هزینه سود یک سامانه صف‌بندی با k نوع سرویس نامتجانس و متوالی همراه با تعطیلی سرویس‌دهنده می‌پردازیم. زمان‌های سرویس و زمان تعطیلی، توزیع کلی دارند. فرض می‌شود زمان بین دو ورود متوالی دارای توزیع نمایی است. همچنین زمان‌های سرویس، زمان تعطیلی و زمان‌های بین‌ ورود متغیرهای تصادفی مستقل هستند. پس از ارائه k نوع ...  بیشتر