بررسی ارتباط غیرخطی بین متغیرهای کلان اقتصادی و اندازه دولت در ایران

حسن حیدری؛ آرش رفاح کهریز

دوره 23، شماره 75 ، تیر 1397، ، صفحه 21-50

https://doi.org/10.22054/ijer.2018.9120

چکیده
  نوع نگرش به نقش دولت و دلایل وجود دولت، طی قرن گذشته بارها دستخوش تغییر و بازنگری شده است. تغییر نگرش­ها باعث تغییر وظایف و مسئولیت­های محول شده به دولت و بنابراین، تغییر اندازه و ترکیب مخارج دولت می­شود. در بستر این نگرش­ها، عواملی وجود دارد که می­تواند تغییر اندازه و رشد دولت و به‌تبع آن، میزان مداخله دولت را در اقتصاد طی ...  بیشتر

عملکرد مدل‌های مختلف خود رگرسیون برداری بیزی جهت پیش بینی متغیرهای کلان اقتصادی ایران: کاربرد روش نمونه‌گیری گیبس

حسن حیدری؛ پریسا جوهری سلماسی

دوره 20، شماره 62 ، فروردین 1394، ، صفحه 57-79

https://doi.org/10.22054/ijer.2015.2489

چکیده
  داشتن تورمی پایین و رشد اقتصادی پایدار، هدف نخست سیاستگذاران اقتصادی است که برای رسیدن به این هدف طلایی، پیش بینی قابل اطمینان از متغیرهای کلان اقتصادی نقش مهمی ایفا می کند. در این مطالعه سعی شده است تا عملکرد مدل های خودرگرسیون برداری بیزی با اطلاعات (Priors) متفاوت برای پیش بینی متغیرهای کلان در اقتصاد ایران ارزیابی شود. ویژگی منحصر ...  بیشتر

رابطه بین حاکمیت قانون و نرخ تورم: شواهدی از کشورهای منتخب منطقه MENA

حسن حیدری؛ رقیه علی‌نژاد؛ رعنا اصغری

دوره 19، شماره 60 ، مهر 1393، ، صفحه 101-132

چکیده
  این مطالعه، اثر حاکمیت قانون بر نرخ تورم را برای 16 کشور منتخب منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) طی دوره زمانی 2012-1996 مورد بررسی قرار داده است. روابط موجود بین متغیرها در یک مدل رگرسیونی انتقال ملایم تابلویی (PSTR) و با استفاده از روش حداقل مربعات غیرخطی (NLS) تخمین زده می­شود. نتایج حاصل از برآورد مدل، فرضیه خطی بودن را رد کرده و وجودیکتابعانتقالپیوستهبادورژیممتفاوتو ...  بیشتر

ارزیابی مدلهای BVAR جایگزین در پیش بینی تورم ایران

حسن حیدری

دوره 17، شماره 50 ، فروردین 1391، ، صفحه 65-81

چکیده
  این مقاله به ارزیابی عملکرد مدلهای BVAR با اطلاعات (Priors) متفاوت جهت بهبود پیش بینی تورم ایران در مقایسه با Litterman prior  می پردازد. بدین منظور روش شبه بیزی با اطلاعات متعدد، برای یک مدل VAR از اقتصاد ایران در دوره زمانی 2007-1981 بکار گرفته شده است. ویژگی منحصر به فرد این مقاله استفاده از اطلاعات-g(g-prior) در مدلهای BVAR جهت تقلیل تورش در تخمین پارامتر ...  بیشتر

مدل VAR جایگزین برای پیش بینی تورم ایران: کاربردی از تبدیل Bewley

حسن حیدری

دوره 16، شماره 46 ، فروردین 1390، ، صفحه 77-96

چکیده
  هدف این مقاله گسترش مدلهای جدید سری زمانی چند متغیره پویای غیر ساختاری و ارزیابی عملکرد انواع این مدلهای جایگزین در پیش بینی تورم می باشد. روش شبه بیزی با اطلاعات Literman prior  در چارچوب یک مدل خود رگرسیونی برداری برای اقتصاد ایران در دوره زمانی 2006- 1981جهت ارزیابی عملکرد مدلهای مختلف در طول افق زمانی متفاوت بکار گرفته شده است. همچنین به ...  بیشتر

Modeling and Forecasting Iranian Inflation with Time Varying BVAR Models

حسن حیدری؛ سهیلا پروین

دوره 12، شماره 36 ، مهر 1387، ، صفحه 59-84

چکیده
  This paper investigates the forecasting performance of different time-varying BVAR models for Iranian inflation. Forecast accuracy of a BVAR model with Litterman’s prior compared with a time-varying BVAR model (a version introduced by Doan et al., 1984); and a modified time-varying BVAR model, where the autoregressive coefficients are held constant and only the deterministic components are allowed to vary over time. Application using quarterly data of the Iranian economy from 1981:Q2 to 2006:Q1 shows that the performance of different specifications of time-varying BVAR models for forecasting ...  بیشتر