حبیب الله سلامی؛ ابراهیم انسان
چکیده
مطالبات غیرجاری بانکها شامل سررسید گذشته، معوق و مشکوکالوصول، یکی از چالشهای جدی پیش روی نظام بانکی کشور است. این سه گروه از مطالبات دارای درجات ریسک یکسانی نیستند. وجود گروه مشکوکالوصول بیشترین ریسک را برای بانکها در پی دارد. ازاینرو، شناسایی عواملی که بیشترین اثر را بر کاهش سهم این طبقه از کل مطالبات غیرجاری دارند، ...
بیشتر
مطالبات غیرجاری بانکها شامل سررسید گذشته، معوق و مشکوکالوصول، یکی از چالشهای جدی پیش روی نظام بانکی کشور است. این سه گروه از مطالبات دارای درجات ریسک یکسانی نیستند. وجود گروه مشکوکالوصول بیشترین ریسک را برای بانکها در پی دارد. ازاینرو، شناسایی عواملی که بیشترین اثر را بر کاهش سهم این طبقه از کل مطالبات غیرجاری دارند، بسیار مهم است. هدف اصلی مطالعه حاضر، تفکیک متغیرهای اثرگذار بر کاهش مطالبات غیرجاری براساس میزان تأثیرگذاری آنها بر هریک از طبقات این مطالبات است. برای این منظور، اطلاعات و آمار مربوط به دریافتکنندگان حقیقی و حقوقی تسهیلات از شعب بانک کشاورزی بین سالهای 1387 تا 1391، در دو استان تهران و کرمانشاه تجزیهوتحلیل شد. از آنجا که متغیر وابسته مورد بررسی یک متغیر سلسلهمراتبی است، تعیین عوامل اثرگذار و تفکیک آنها با استفاده از الگوی لاجیت ترتیبی تعمیمیافته مقید از نوع احتمالات متناسب جزیی انجام شد. نتایج نشان داد که دریافتکنندگان تسهیلات که چک برگشتی در سابقه خود دارند، بیشترین اثر را بر احتمال «مشکوکالوصول» شدن تسهیلات اعطایی بانک میگذارند. از سوی دیگر، متغیرهایی مانند پرداخت تسهیلات به فعالیتهای خدماتی و تولیدات کشاورزی در مقایسه با فعالیتهای غیرکشاورزی، پرداخت تسهیلات سرمایهگذاری در مقایسه با تسهیلات سرمایه در گردش، اعطای تسهیلات از منابع غیرتکلیفی و وجوه اداره شده در مقایسه با منابع تکلیفی، مهمترین عوامل در کاهش احتمال مشکوکالوصول شدن تسهیلات اعطا شده، هستند. براساس این، برای کاهش مطالبات پرریسک مشکوکالوصول، بانکها باید تمرکز خود را بر مدیریت و کنترل متغیرهای یادشده افزایش دهند.
