توسعه مدل سرمایه قانونی بازل در شرایط رکود اقتصادی

امیر اعظم طراحیان؛ سعید اسدی

دوره 23، شماره 76 ، مهر 1397، ، صفحه 159-184

https://doi.org/10.22054/ijer.2018.9516

چکیده
  این پژوهش مدیریت ریسک اعتباری را مورد مطالعه قرار می‌دهد و مدلی جنریک برای توزیع زیان پرتفولیوی وام در صنعت بانک‌داری ارایه می‌کند. با توجه به مفروضات، مدل بازل تنها در شرایط نرمال اقتصادی عملکرد قابل قبولی نشان می‌دهد و در آن کاپولای گاوسی تک‌عاملی برای مدل‌سازی همبستگی نکول فرض شده و سرمایه قانونی برپایه فرآیند واسیچک (Vasicek) ...  بیشتر