پژوهش‌های اقتصادی ایران

معمای پرمیوم دارایی با توجه به ریسک حباب و تابع ترجیحات بازگشتی آپشتین - زین در بورس اوراق بهادار ایران

مجید هاتفی مجومرد؛ غلامرضا زمانیان؛ محمد نبی شهیکی تاش

دوره 22، شماره 70 ، اردیبهشت 1396، ، صفحه 175-206

https://doi.org/10.22054/ijer.2017.7969

چکیده

هدف اصلی پژوهش، تفسیر معمای پرمیوم دارایی با توجه به ریسک حباب در بازار اوراق بهادار ایران طی دوره 08/1395-07/1376 است. در این راستا، در این مقاله، به بررسی کشف حباب، تخمین تابع ترجیحات آپشتین- زین و تفسیر پرمیوم دارایی می‌پردازیم. ازاین‌رو، برای کشف حباب و تعیین تاریخ وقوع حباب از آزمون‌هایRTADF استفاده شده است. نتایج پژوهش بیان‌کننده آن ... بیشتر

پژوهش‌های اقتصادی ایران

مقالات آماده انتشار

شماره جاری

دوره 27 (1401)

دوره 26 (1400)

دوره 25 (1399)

دوره 24 (1398)

دوره 23 (1397)

دوره 22 (1396)

دوره 21 (1395)

دوره 20 (1394)

دوره 19 (1393)

دوره 18 (1392)

دوره 17 (1391)

دوره 16 (1390)

دوره 15 (1389)

دوره 14 (1389)

دوره 13 (1388)

دوره 12 (1387)

دوره 11 (1387)

دوره 10 (1387)

دوره 9 (1386)

دوره 8 (1385)

دوره 7 (1384)

دوره 6 (1383)

دوره 5 (1382)

دوره 4 (1381)

دوره 3 (1380)

دوره 2 (1379)

دوره 1 (1374)

کلیدواژه‌ها = مدل ارزش حال

معمای پرمیوم دارایی با توجه به ریسک حباب و تابع ترجیحات بازگشتی آپشتین - زین در بورس اوراق بهادار ایران

چکیده