عکس‏ العمل‏های مالی مناسب در برابر تکانه‏ های تصادفی (رهیافت تعادل عمومی پویای تصادفی)

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دکتری دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

این مقاله با بکارگیری یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید برای اقتصاد ایران و لحاظ چسبندگی قیمت و بازارهای ناقص، نشان می‏دهد که چگونه تکانه‏های تصادفی در حضور انواع مختلف قواعد عکس‏العمل مالی، متغیرهای اصلی اقتصاد کلان را تحت تأثیر قرار می‏دهند. در این راه، پاسخ متغیرهای مزبور به تکانه‏های تصادفی در سناریوی پایه (که در آن دولت هیچ‏گونه عکس‏العمل سیاستی اعمال نمی‏کند ) را با سناریوهای دیگربدیل، هنگامی‏که دولت به‏صورت ضد ادواری و از طریق قواعد مالی گذشته‏نگر عکس‏العمل نشان می‏دهد، مقایسه کردیم. یافته‏های ما با نشان دادن اینکه انحراف متغیرها از وضعیت باثباتشان، زمانی‏که دولت سیاست فعال اتخاذ می‏کند، کمتر است، از این قواعد سیاستی قعال حمایت می‏کنند. 

کلیدواژه‌ها