تفکیک اثر متغیرهای مؤثر بر نکول تسهیلات کشاورزی در طبقات مختلف مطالبات غیرجاری

نویسندگان

1 استاد گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکترای اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده

مطالبات غیرجاری بانک­ها شامل سررسید گذشته، معوق و مشکوک­الوصول، یکی از چالش­های جدی پیش روی نظام بانکی کشور است. این سه گروه از مطالبات دارای درجات ریسک یکسانی نیستند. وجود گروه مشکوک­الوصول بیشترین ریسک را برای بانک­ها در پی دارد. ازاین‌رو، شناسایی عواملی که بیشترین اثر را بر کاهش سهم این طبقه از کل مطالبات غیرجاری دارند، بسیار مهم است. هدف اصلی مطالعه حاضر، تفکیک متغیرهای اثرگذار بر کاهش مطالبات غیرجاری براساس میزان تأثیرگذاری آنها بر هریک از طبقات این مطالبات است. برای این منظور، اطلاعات و آمار مربوط به دریافت‌کنندگان حقیقی و حقوقی تسهیلات از شعب بانک کشاورزی بین سال­های 1387 تا 1391،  در دو استان تهران و کرمانشاه تجزیه‌و‌تحلیل شد. از آنجا که متغیر وابسته مورد بررسی یک متغیر سلسله‌مراتبی است، تعیین عوامل اثرگذار و تفکیک آنها با استفاده از الگوی لاجیت ترتیبی تعمیم‌یافته مقید از نوع احتمالات متناسب جزیی انجام شد. نتایج نشان داد که دریافت‌کنندگان تسهیلات که چک برگشتی در سابقه خود دارند، بیشترین اثر را بر احتمال «مشکوک‌الوصول» شدن تسهیلات اعطایی بانک می­گذارند. از سوی دیگر، متغیرهایی مانند پرداخت تسهیلات به فعالیت­های خدماتی و تولیدات کشاورزی در مقایسه با فعالیت­های غیرکشاورزی، پرداخت تسهیلات سرمایه‌گذاری در مقایسه با تسهیلات سرمایه در گردش، اعطای تسهیلات از منابع غیرتکلیفی و وجوه اداره شده در مقایسه با منابع تکلیفی، مهم‌ترین عوامل در کاهش احتمال مشکوک‌الوصول شدن تسهیلات اعطا شده، هستند. براساس این، برای کاهش مطالبات پرریسک مشکوک‌الوصول، بانک­ها باید تمرکز خود را بر مدیریت و کنترل متغیرهای یادشده افزایش دهند.

کلیدواژه‌ها


اداره بررسی­های اقتصادی و برنامه‌ریزی بانک کشاورزی (1393)، گزارش عملکرد سالیانه بانک کشاورزی (1387 تا 1391)، بانک کشاورزی، تهران.

انصاری، وحیده (1380)، شناسایی و تعیین نقش عوامل مؤثر بر رکود طرح­های کشاورزی در ایران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی.

بابازاده، طاهره (1390)، شناسایی عوامل مؤثر بر عدم بازپرداخت تسهیلات بلندمدت بانک کشاورزی (استان مازندرانپایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی.

بخشی، محمدرضا (1378)، شناسایی و تعیین نقش عوامل مؤثر بر عملکرد بازپرداخت اعتبارات کشاورزی: مطالعه موردی شهرستان بیرجند، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی.

دایره آمار و وصول، اداره کل وصول مطالبات و اجرای بانک کشاورزی (1393)، اطلاعات تسهیلات اعطایی بانک کشاورزی به مشتریان حقیقی و حقوقی طی سال­های 1387-1391، بانک کشاورزی، تهران.

شریفی رنانی، حسین، همایون رنجبر و ابراهیم فولادی (1390)، بررسی عوامل مؤثر در عدم بازپرداخت تسهیلات کشاورزی، مطالعه موردی بانک کشاورزی استان اصفهان»، مجله اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال نوزدهم، شماره 74، صص 100-77.

عرب‌مازار، عباس و پونه روئین‌تن (1385)، عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری مشتریان بانکی، مطالعه موردی بانک کشاورزی، دو فصلنامه جستارهای اقتصادی، سال سوم، شماره 6، صص 80-45.

کردبچه، حمید و لیلا پردل نوش‌آبادی (1390)، تبیین عوامل مؤثر بر مطالبات معوق در صنعت بانک‌داری ایران، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، سال شانزدهم، شماره 49، صص 150-117.

محتشمی، تکتم (1384)، تدوین الگوی پیش‌بینی ریسک اعتباری متقاضیان حقوقی تسهیلات: مطالعه موردی بانک کشاورزی،  پایان‌نامه کارشناسی ارشد،  دانشگاه تهران، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی.

مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران (1393)، گزارش عملکرد بانک­های کشور
 (1387-1391)
، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تهران.

Behr, P., Güttler, A., & Plattner, D. (2004). Credit scoring and relationship lending: The case of German SME. http://kreditwesen.uni-uenster.de/assettypes/SimplePage.

Brant, R. (1990), Assessing proportionality in the proportional odds model for ordinal logistic regression. Biometrics, 1171-1178.

Chaudhary, M. A., & Ishfaq, M. (2003). Credit worthiness of rural borrowers of Pakistan. The Journal of Socio-Economics, 32(6), 675-684.

Greene, W. H., & Hensher, D. A. (2008). Modeling ordered choices: A primer and recent developments. June 15, Version 4, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=1213093 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1213093, New York.

Hou, J., Skees, J. R., & Wang, W. (2005). Potential of Credit Scoring in Microfinance Institutions in US (Community Venture Corp. of Kentucky Taken as Case Study). In 2005 Annual Meeting, February 5-9, 2005, Little Rock, Arkansas (No. 35487). Southern Agricultural Economics Association.

Jappelli, T. (1990). Who is credit constrained in the US economy?. The Quarterly Journal of Economics, 105(1), 219-234.

Menegaki, A. N., Hanley, N., & Tsagarakis, K. P. (2007). The social acceptability and valuation of recycled water in Crete: A study of consumers' and farmers' attitudes. Ecological Economics, 62(1), 7-18.

Negrin, J. L. (2004). The Importance of Borrowers’ History on Credit Behavior: The Mexican Experience (No. 226). Econometric Society.

Özdemir, Ö., & Boran, L. (2004). An empirical investigation on consumer credit default risk (No. 2004/20). Discussion Paper, Turkish Economic Association.

Schreiner, M. (2003). Scoring: The Next Breakthrough in Microcredit?. Occasional paper, 7.

Williams, R. (2006). Generalized ordered logit/partial proportional odds models for ordinal dependent variables. Stata Journal, 6(1), 58.

Williams, R. (2010). Generalized ordered logit models midwest sociological meetings.

World Bank. (2014). Financial sector, https://data.worldbank.org/indicator.