بررسی تجربی روند انتقال نرخ ارز و نوسانات آن بر قیمت صادرات پسته ایران

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه کنتاکی، آمریکا

3 دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

انتقال نرخ ارز یکی از مباحث مهم در اقتصاد بین­الملل است و با تعیین درجه­ آن می­توان از کارایی سیاست­های ارزی، ساختار بازار، شرایط تقاضا و عملکرد صادرکنندگان اطلاعات بسیار مهمی را به دست آورد. هدف اصلی این مطالعه بررسی انتقال نرخ ارز بر قیمت صادرات یکی از محصولات غیرنفتی، یعنی پسته ایران طی دوره­ 2011-1961 است. در مطالعات گذشته فرض بر این بوده است که انتقال نرخ ارز برای سال­های مختلف یکسان است که این امر مطابق با واقعیت نیست، زیرا عوامل متعددی می­توانند بر درجه انتقال نرخ ارز تأثیرگذار باشند. در این مطالعه برای رفع این نقیصه، از روش تحلیل حساسیت در مدل شبکه عصبی مصنوعی استفاده شد. نتایج مطالعه نشان داد که انتقال نرخ ارز بر قیمت صادرات پسته ایران طی سال­های مورد مطالعه دارای یک روند تناوبی و طی سال­های اخیر بیش از 70 درصد بوده است. همچنین نتایج مطالعه موید آن است که یک رابطه مستقیم میان نوسان نرخ ارز و قیمت صادرات پسته ایران وجود دارد. بنابراین با کاهش نوسان نرخ ارز می­توان پسته صادراتی را با قیمت کمتری به بازارهای جهانی عرضه کرد و با توجه به کشش­پذیر بودن تقاضای جهانی، درآمدهای حاصل از صادرات این محصول را افزایش داد. با توجه به باکشش بودن تقاضای صادرات پسته ایران نسبت به تغییرات قیمت، کاهش هزینه تولیدکنندگان پسته ایران می­تواند درآمدهای حاصل از صادرات این محصول را افزایش دهد.
 

کلیدواژه‌ها


زارع مهرجردی، محمدرضا و توحیدی، امیرحسین (1392)، «رابطه انتقالی نرخ ارز در بازارهای صادراتی پسته ایران: رویکرد داده‌های تابلویی»، تحقیقات اقتصاد کشاورزی، دوره پنجم، شماره 18، تابستان، ص 165-185.

محمدی، حسین و بهرامی‌نسب، مهسا (1392)، «برآورد توابع عرضه و تقاضای پسته در ایران با رویکرد خودتوضیح ‏برداری»،  فصلنامه اقتصاد کشاورزی، سال چهارم، شماره 7، ص 23 - 42. ‏

گمرک جمهوری اسلامی ایران، سالنامه آمار تجارت خارجی جمهوری اسلامی ایران، (1393).

An, L. and Wang, J (2012), “Exchange Rate Pass-Through: Evidence based on Vector Auto-Regression with Sign Restrictions", Open Economies Review, Vol. 23, No. 2, PP: 359-380.

Cheong, C., Mehari, T. & Williams, L.V (2005), “The Effects of Exchange Rate Volatility on Price Competitiveness and Trade Volumes in the UK: A Disaggregated Approach”, Journal of Policy Modeling, Vol. 27, No. 8, PP: 961-970.

Clark, T., Kotabe, M. and Rajaratnam, D (1999), “Exchange Rate Pass-Through and International Pricing Strategy: A Conceptual Framework and Research Propositions”, Journal of International Business Studies, Vol. 30, No. 2, PP: 249-268.

Delatte, A.L. and López-Villavicencio, A (2012), “Asymmetric Exchange Rate Pass-Through: Evidence from Major Countries”, Journal of Macroeconomics, Vol. 34, No. 3, PP: 833-844.

Dimopoulos, I., Chronopoulos, J., Chronopoulou-Sereli, A. and Lek, S (1999), “Neural Network Models to Study Relationships between Lead Concentration in Grasses and Permanent Urban Descriptors in Athens City (Greece)”, Ecological Modelling, Vol. 120, No. 2, PP: 157-165.

Dimopoulos, Y., Bourret, P. and Lek, S (1995), “Use of Some Sensitivity Criteria for Choosing Networks with Good Generalization Ability", Neural Processing Letters, Vol. 2, No. 6, PP: 1-4.

Dwyer, J., Kent, C. and Pease, A (1993), Exchange Rate Pass-Through: the Different Responses of Importers and Exporters, Sydney, Australia: Economic Research Department, Reserve Bank of Australia.

Feenstra, R.C., Gagnon, J.E. and Knetter, M.M (1996), “Market Share and Exchange Rate Pass-Through in World Automobile Trade”, Journal of International Economics, Vol. 40, No. 1, PP: 187-207.

Feng, L. and Zhang, J (2014), “Application of Artificial Neural Networks in Tendency Forecasting of Economic Growth”, Economic Modelling, Vol. 40, PP: 76-80.

Gandolfo, G (1992), “Sensitivity Analysis in Continuous Time Econometric Models”, Computers & Mathematics with Applications, Vol. 24, No. 8, PP: 43-55.

Gevrey, M., Dimopoulos, I. and Lek, S (2003), “Review and Comparison of Methods to Study the Contribution of Variables in Artificial Neural Network Models”, Ecological Modelling, Vol. 160, No. 3, PP: 249-264.

Ghosh, A. and Rajan, R.S (2007a), “A Survey of Exchange Rate Pass‐Through in Asia”, AsianPacific Economic Literature, Vol. 21, No. 2, PP: 13-28.

Ghosh, A. and Rajan, R.S (2007b), “A Comparative Analysis of Export Price Pass-Through in Three Open Asian Economies: Korea, Singapore and Thailand”, Global Economic Review, Vol. 36, No. 3, PP: 287-299.

Ghosh, A. and Rajan, R.S (2009), “What is the Extent of Exchange Rate Pass-Through in Singapore? Has it Changed over Time”, Journal of the Asia Pacific Economy, Vol. 14, No. 1, PP: 61-72.

Hoque, M.M. and Razzaque, A (2004), “Exchange Rate Pass-Through in Bangladesh's Export Prices: An Empirical Investigation”, Bangladesh Development Studies, Vol. 30, No. 1, PP: 35-64.

Kaastra, I. and Boyd, M (1996), “Designing a Neural Network for Forecasting Financial and Economic Time Series”, Neuro-computing, Vol. 10, No. 3, PP: 215-236.

Khashei, M. and Bijari, M (2011), “A Novel Hybridization of Artificial Neural Networks and ARIMA Models for Time Series Forecasting”, Applied Soft Computing, Vol. 11, No. 2, PP: 2664-2675.

Khundrakpam, J.K (2008), “Have Economic Reforms Affected Exchange Rate Pass-Through to Prices in India”, Economic and Political Weekly, Vol. 43, No. 16, PP: 71-79.

Kim, M., Cho, G. and Koo, W.W (2003), “Exchange Rate Pass-Through and Its Relation to Market Power: Reinterpretation of the Degree of Exchange Rate Pass-through”, In American Agricultural Economics Association Annual Meeting, July 27-30, Montreal, Canada.

Knetter, M.M (1989), “Price Discrimination by US and German Exporters”, American Economic Review, Vol. 79, No. 1, PP: 198-210.

Knetter, M.M (1993), “International Comparisons of Pricing-to-Market Behavior”, American Economic Review, Vol. 83, No. 3, PP: 473-486.

Mallick, S. and Marques, H (2010), “Data Frequency and Exchange Rate Pass-Through: Evidence from India's Exports”, International Review of Economics & Finance, Vol. 19, No. 1, PP: 13-22.

Mann, C.L (1989), “The Effects of Exchange Rate Trends and Volatility on Export Prices: Industry Examples from Japan, Germany, and the United States”, Review of World Economics, Vol. 125, No. 3, PP: 588-618.

McNelis, P.D (2005), Neural Networks in Finance: Gaining Predictive Edge in the Market, California: Elsevier Academic Press.

Olden, J.D., Joy, M.K. and Death, R.G (2004), “An Accurate Comparison of Methods for Quantifying Variable Importance in Artificial Neural Networks Using Simulated Data”, Ecological Modelling, Vol. 178, No. 3, PP: 389-397.

Pakravan, M.R. and Kavoosi Kalashami, M (2011), “Future Prospects of Iran, US and Turkey's Pistachio Exports”, International Journal of Agricultural Management and Development, Vol. 1, No. 3, PP: 181-188.

Parsley, D.C (2003), “Exchange Rate Pass‐Through in a Small Open Economy: Panel Evidence from Hong Kong”, International Journal of Finance & Economics, Vol. 8, No. 2, PP: 99-107.

Parsley, D.C (2012), “Exchange Rate Pass-Through in South Africa: Panel Evidence from Individual Goods and Services”, Journal of Development Studies, Vol. 48, No. 7, PP: 832-846.

Parsons, C.R. and Sato, K (2008), “New Estimates of Exchange Rate Pass-Through in Japanese Exports”, International Journal of Finance and Economics, Vol. 13, No. 2, PP: 174-183.

Samantaraya, A (2009), “An Empirical Analysis of Exchange Rate Pass-Through in India: Relevance for Inflation Management”, IUP Journal of Monetary Economics, Vol. 7, No. 2, PP: 17-31.

Shambaugh, J (2008), “A New Look at Pass-Through”, Journal of International Money and Finance, Vol. 27, No. 4, PP: 560-591.

Swift, R (2004), “The Pass‐Through of Exchange Rate Changes to the Prices of Australian Exports of Dairy and Livestock Products”, Australian Journal of Agricultural and Resource Economics, Vol. 48, No. 1, PP: 159-185.

Yumkella, K.K., Unnevehr, L.J. and Garcia, P (1994), “Noncompetitive Pricing and Exchange Rate Pass-Through in Selected US and Thai Rice Markets”, Journal of Agricultural and Applied Economics, Vol. 26, No. 2, PP: 406-416.

Zare Mehrjerdi, M. and Tohidi, A (2014), “An Empirical Analysis of Exchange Rate Pass-Through to Iran's Saffron Export Price”, Ethno-Pharmaceutical Products, Vol. 1, No. 1, PP: 29-36.

Zheng, Z., Saghaian, S. and Reed, M (2012), “Factors Affecting the Export Demand for US Pistachios”, International Food and Agribusiness Management Review, Vol. 15, No. 3, PP: 139-154.