بهرامی، جاوید و قریشی، نیره‌سادات (1390)، «تحلیل سیاست پولی در اقتصاد ایران با استفاده از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی»، فصلنامه مدل‌سازی اقتصادی، شماره1، صص22-1.
توکلیان، حسین (1391)، «بررسی منحنی فیلیپس کینزی جدید در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای ایران»، مجله تحقیقات اقتصادی، دوره 47، شماره 3، صص 22-1.
خورسندی، مرتضی، اسلاملوئیان، کریم و ذوالنور، سیدحسین (1391)، «قاعده بهینه برای سیاست پولی با فرض پایداری تورم: مورد ایران»، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران، شماره 51.
زراء‌نژاد، منصور و انواری، ابراهیم (1391)، «تعیین سیاستهای پولی و مالی بهینه اقتصاد ایران در فضای نااطمینانی با استفاده از مدل اقتصاد کلان پایه خرد»، دو فصلنامه اقتصاد پولی، مالی، شماره 3، صص 39-13.
شاهمرادی، اصغر، متوسلی، محمود، ابراهیمی، ایلناز و کمیجانی، اکبر (1389) «طراحی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی برای اقتصاد ایران به عنوان یک کشور صادرکننده نفت»، پژوهشهای اقتصادی، دوره 4، شماره 10، صص 116-87.
شاهمرادی، اصغر و مهدی صارم (1392)،«سیاست پولی بهینه و هدفگذاری تورم در ایران»، مجله تحقیقات اقتصادی، دوره48، شماره2، صص42-25.
مشیری، سعید، باقری پرمهر، شعله و موسوی نیک، سیدهادی (1390)، «بررسی درجه تسلط سیاست مالی در اقتصاد ایران در قالب مدل تعادل عمومی پویای تصادفی»، پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی، دوره 5، شماره2،90-69.
Blake, A. P. and F. Zampolli (2006), “Time Consistent Policy in Markov Switching Models”, Working Paper, Bank of England, No. 298.
Curdia, V. and M. Woodford (2010), “Credit Spreads and Monetary Policy”, Journal of Money, Credit and Banking, Blackwell Publishing, Vol. 42, PP. 3-35.
Curdia, V. and M. Woodford (2009), “Credit Frictions and Optimal Monetary Policy”, BIS Working Papers, No. 278.
Christiano, L. J., Motto, R. and M. Rostagno (2003), “The Great Depression and the Friedman-Schwartz Hypothesis”, Journal of Money, Credit and Banking, No. 35, PP. 1119–1198.
Clarida, R., Gali, J. and M. Gertler (1999), “The Science of Monetary Policy: A New Keynesian Perspective”, Journal of Economic, Vol. 37, No. 4, PP. 1661–1707.
Costa, O. L. V., Marecelo, D. F. and R. P. Marques (2005), Discrete-Time Markov Jump Linear Systems, Springer, London.
Costa, O. L. V. and D. F. Marclo (1995), “Discrete-Time LQ-Optimal Control Problems for Infinite Markov Jump Parameter Systems”, IEEE Transactions on Automatic Control, Vol. 40, PP. 2076-2088.
Gali, J. and M. Gertler (1999), ”Inflation Dynamics: a Structural Econometric Analysis”, Journal of Monetary Economics, Vol. 44, No. 2, PP. 195-222.
Gertler, M., Gilchrist, S. and F. Natalucci (2007), “External Constraints on Monetary Policy and the Financial Accelerator”, Journal of Money, Credit and Banking, Vol. 39, PP. 295–330.
Hamilton, J. (1994), Time Series Analysis, Princeton University Press, Princeton.
Kim, C. J. and C. R. Nelson (1999), State Space Models with Regime Switching, The MIT Press, Massachusetts.
Linde, J. (2005), “Estimating New-Keynesian Phillips Curves: A Full Information Maximum Likelihood Approach”, Journal of Monetary Economics, No. 52, PP.1135-1149.
Marcet, A. and R. Marimon (1998), “Recursive Contracts”, Working Paper, Pompeu Fabera, No. 552.
Onatski, A. and N. Williams (2003), “Modeling Model Uncertainty”, Journal of the European Economic Association, Vol. 1, No. 5, PP. 1087-1122.
Roberts, J. M. (2001), “How Well does the New Keynesian Sticky-Price Model Fit the Data?”, Journal of Macroeconomics, Vol. 5, PP. 1-39.
Rudd, J. and K. Whelan (2005), “New Tests of the new-Keynesian Phillips Curve”, Journal of Monetary Economics, Vol. 52, PP. 1167-1181.
Rudebusch, G. and L. E. Svensson (1999), “Policy Rules for Inflation Targeting”, NBER Working Paper, No. 6512.
Svensson, L. E. and N. William (2008), “Optimal Monetary Policy Under Uncertainty in DSGE Models: A Markov Jump-Linear-Quadratic Approach”, NBER Working Paper, No. 13892.
Svensson, L.E. and N. Williams (2007), “Monetary Policy with Model Uncertainty: Distribution Forecast Targeting”, Working Paper, No. 11733.
Williams, N. (2012), “Monetary Policy under Financial Uncertainty”, Journal of Monetary Economics, Vol. 59, No. 5, PP. 449-465.
Zampolli, F. (2006), “Optimal Monetary Policy in a Regime-Economy: The Response to Abrut Shift in Exchange-Rate Dynamics”, Working Paper, No. 297, Bank of England.
)