تحلیل اثر عبور نرخ ارز بر تورم در ایران (1391-1370)

نویسندگان

1 استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم اداری و اقتصاد

2 دانشیار اقتصاد دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم اداری و اقتصاد

3 استادیار اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی

4 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم اداری و اقتصاد)نویسنده مسئول)

چکیده

تحلیل اثر عبور نرخ ارز  بر شاخص قیمت‌ها در اعمال سیاست‌های اقتصادی ضد تورمی برای کشورهای دارای تورم بالا، مثل ایران ضرورت دارد. پدیده عبور نرخ ارز رابطه بین تغییرات ارزش پول ملی و روابط تجارت خارجی یک کشور را توضیح می‌دهد. هدف این پژوهش، تحلیل اثر عبور نرخ ارز بر تورم در ایران به عنوان یکی از کشورهای مهم صادرکننده نفت است. برای این منظور، از داده‌های فصلی طی دوره زمانی 1370:1 تا 1391:4 استفاده شده است. رهیافت مورد استفاده در این مطالعه الگوی خودتوضیح‌برداری ساختاری و متغیرهای مورد استفاده در آن شامل درآمدهای نفتی، شکاف تولید، نرخ ارز بازار آزاد، شاخص قیمت واردات، شاخص قیمت تولیدکننده، شاخص قیمت مصرف‌کننده و حجم پول بوده است. نتایج حاصل از برآورد الگو در قالب توابع ضربه- عکسالعمل و تجزیه واریانس حاکی از آن است که اگر چه عبور نرخ ارز به تورم شاخص‌های مختلف قیمت ناقص بوده، اما تغییرات نرخ ارز  سبب نوسان در شاخص‌های مختلف قیمت شده و قسمتی از تغییرپذیری تورم داخلی را در دوره مورد بررسی توضیح داده است. همچنین سهم تورم وارداتی در توضیح نوسان‌های تورم داخلی نشان از وابستگی اقتصاد کشور به واردات داشته است.

کلیدواژه‌ها


اندرس، والتر (1391)، اقتصادسنجی سری­های زمانی با رویکرد کاربردی، ترجمه: مهدی صادقی و سعید شوال­پور، جلد دوم، چاپ سوم، تهران: دانشگاه امام صادق، 464 صفحه.

 جلائی اسفندآبادی، سید عبدالمجید (1384)، تحلیل عبور نرخ ارز و تعیین رابطه آن با سیاست­های پولی و درجه باز بودن اقتصاد در ایران به روش سیستم­های فازی عصبی، پایان نامه دکتری: دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم اداری و اقتصاد.

خوشبخت، آمنه و اخباری، محمد (1386)، «بررسی فرآیند اثرگذاری نرخ ارز بر تورم قیمت  مصرف­کننده و واردات در ایران»، پژوهشنامه اقتصادی، صص82-51.

شاهمرادی، اصغر و صارم، مهدی (1392)، «سیاست پولی بهینه و هدف­گذاری تورم در ایران»،  تحقیقات اقتصادی، صص 42-25.

شجری، هوشنگ، طیبی، سید کمیل و جلایی، سید عبدالمجید (1385)، «تحلیل عبور نرخ ارز در ایران»، دانش و توسعه، صص 79-51.

صارم، مهدی و مهرآرا، محسن (1392)، «بررسی واکنش بانک مرکزی به نوسان­های نرخ ارز در ایران»، تحقیقات اقتصادی، دوره 49، شماره 1، صص 154-137.

شمس فخر، فرزانه (1388)، «بررسی ارتباط متقابل شاخص‌های قیمتی ppi، wpi و cpi»، مجموعه پژوهش­های اقتصادی بانک مرکزی ایران، شماره 36، صص 41-1.

کاوند، حسین (1388)، تبیین آثار درآمدهای نفتی و سیاست‌های پولی در قالب یک الگوی ادوار تجاری واقعی برای اقتصاد ایران، پایان‌نامه دکتری: دانشگاه تهران، دانشکده اقتصاد.

کمیجانی، اکبر و اسدی مهمان دوستی، الهه (1389)، «سنجشی از تاثیر شوک­های نفتی و  سیاست­های پولی بر رشد اقتصادی ایران»، تحقیقات اقتصادی، شماره 91، صص 262-239.

موسوی محسنی، رضا و سبحانی پور، مینا (1387)، «بررسی گذر نرخ ارز در اقتصاد ایران»، پژوهشنامه اقتصادی، صص 149-129.

 مهرابی بشرآبادی، حسین، جلایی، سید عبدالحمید و کوشش، محمد جواد (1388)، «بررسی عبور نرخ ارز به قیمت کالاهای وارداتی و صادراتی»، پژوهشنامه علوم اقتصادی، صص 215-201.

یاوری، کاظم و نصراصفهانی، رضا (1382)، «عوامل اسمی و واقعی مؤثر بر تورم در اقتصاد ایران- رهیافت خودرگرسیونی برداری، پژوهش‌های اقتصادی ایران، شماره 16، صص 69-99.

    Aguerre, R.B., Fuertes, A. M. and Phylaktis, K. (2012), "Exchange Rate Pass- hrough into Import Prices Revisited", Journal of International Money, no. 31, pp. 818-844.

Ball, L.(1999) , "Policy rules for open economies. In: Taylor, J.B. (Ed.), Monetary Policy Rules",127-156, The University of Chicago Press, Chicago.

Campa, José Manuel and Goldberg, Linda S (2002), " Exchange Rate Pass-Through Into Import Prices", IESE, Working Paper,  no. 475, October,  pp. 1-29

Choudhri, E.U., Hakura, D.S. (2006) , "Exchange Rate Pass-Through to Domestic Prices: Does the Inflationary Environment matter", Journal of International Money and Finance, vol.25, no.4, June, pp.614-639.

Doojav, G. (2009)," Exchange Rate Pass-Through To Inflation In Mongolia", 1-10, Monetary Policy and Research Department of the Bank of Mongolia.

Dornbusch, D. (1987)," Exchange Rate and Prices", The American Review, vol.17, pp.93-106.

Farzanegan,Mohammad Reza and Gunther, Markwardt (2009)," The effects of Oil Price Shocks on Iranian Economy",Energy Economics, vol.31, no.1, January, pp.134-151.

Felix. P. Hufner and Schroder, M (2002),"Exchange Rate Pass-Through To Consumer Prices: A European Perspective", Discussion Paper no. 02-20 Zew Working Paper.

Hooper, P. and Mann, L.C (1989)," Exchange Rate Pass-Through in the 1980s:  the Case of  U.S.  Imports  of  Manufactures", Brookings Papers on Economic Activity, vol.20, no.1, pp. 297-337.

Hylleberg, S, R.F.Engle, Granger C.W.J, Yoo, B.S. (1990), "Seasonal Integration and Cointegration", Journal of Econometrics , pp. 215-238.

ITO. T and Sato. K (2007), " Exchange Rate Pass-Through and Domestic Inflation: A Comparision between East Asia and Latin American Countries", RIETI Discussion Paper Series 07-E-040, May.

McCarthy, J (2006), "Pass Through of Exchange Rates and Import Prices to Domestic Inflation in some Industrialized Economies ", Eastern Economic Journal, vol.33, no.4, pp. 511-537.

McCarthy, J (2000), "Pass Through of Exchange Rates and Import Prices to Domestic Inflation in some Industrialized Economics", Manuscript, Federal Reserve Bank of New York , no. 79.

Pierre Richard Agenor and Alexander W. Hoffmaister (1997),"Money, Wage & Inflation in Middle Income Developing Countries",IMF, Working,  no. 174.

Sachs, D.J (1985), "The Dollar and the Policy Mix: 1985", NBER Working          Paper Series,  no. 1636.

Saha. S, and Zhag. Z (2012), "Do Exchange Rates Affect Consumer Prices? A Comparative Analysis: for Australia, China and India", Mathematics and  Computers in Simulation,  vol.93, pp.128-138.

Shintani,M and Terada-Hagiwara, A. and Yabu,T (2013), "Exchange Rate Pass-Through and Inflation: A nonlinear Time Series Analysis", Journal of International Money and Finance, vol. 32, pp.512-527.

Tandrayen-Ragooobur, V and Chicooree, A (2012) , "Exchange Rate Pass-Through to Domestic Prices: Evidence From Mauritius", Journal of Economics Research, vol.18, pp.1-33.

Taylor, John (2000), "Low Inflation Pass-Through, and the Pricing Power of Firms", European Economic Review, vol. 44,  pp.1389-1408.