مدل VAR جایگزین برای پیش بینی تورم ایران: کاربردی از تبدیل Bewley

چکیده

هدف این مقاله گسترش مدلهای جدید سری زمانی چند متغیره پویای غیر ساختاری و ارزیابی عملکرد انواع این مدلهای جایگزین در پیش بینی تورم می باشد. روش شبه بیزی با اطلاعات Literman prior  در چارچوب یک مدل خود رگرسیونی برداری برای اقتصاد ایران در دوره زمانی 2006- 1981جهت ارزیابی عملکرد مدلهای مختلف در طول افق زمانی متفاوت بکار گرفته شده است. همچنین به منظور محدود نمودن میانگین تغییر تورم به مقدار صفر، تبدیل Bewley جهت تصریح مجدد مدل خود رگرسیونی برداری استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که کاربرد تبدیل Bewley در مدل خود رگرسیونی برداری مورد استفاده، باعث شده که دقت پیش بینی این مدلها نسبت به مدلهای خود رگرسیونی برداری بیزی کلاسیک بهبود یابد.
 

کلیدواژه‌ها