اقتصاد مالی
اثر ریسک ژئوپلیتیک بر شاخص قیمتی صنایع منتخب با استفاده از مدل QQC و SVAR

ایمان داداشی؛ وحید امیدی

دوره 29، شماره 101 ، دی 1403، ، صفحه 119-159

https://doi.org/10.22054/ijer.2025.81473.1305

چکیده
  با توجه به اثرپذیری صنایع بورسی از متغیرهای جهانی، در پژوهش حاضر به بررسی اثر نوسان ریسک ژئوپلیتیک بر نوسان شاخص صنعت فرآورده‌های نفتی، محصولات شیمیایی، کانه‌های فلزی و فلزات اساسی در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از دو روش Quantile-on-Quantile Connectedness (QQC)  و Structural Vector Autoregression (SVAR) در بازه زمانی 01/01/2020 تا 24/12/2024 پرداخته شده است. نتایج ...  بیشتر

انتقال نامتقارن نرخ ارز به شاخص‌های قیمت داخلی با رویکرد SVAR

جاوید بهرامی؛ تیمور محمدی؛ شادی بزرگ

دوره 19، شماره 60 ، مهر 1393، ، صفحه 37-65

چکیده
  از منظر سیاست­گذاری، درک اثر نوسانات نرخ ارز بر قیمت­ها معیاری مناسب جهت ارزیابی سیاست­های پولی محسوب می­شود. این مطالعه با تحلیل داده­های فصلی سال  1369 تا 1392به کمک مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) به ارزیابی این موضوع پرداخته که تا چه حد و چگونه نوسانات نرخ ارز قیمت های داخلی ایران را تحت تاثیر قرار می­دهد. علاوه ...  بیشتر

شوک نفتی و بیماری هلندی؛ بررسی موردی ایران

جاوید بهرامی؛ سمیرا نصیری

دوره 16، شماره 48 ، مهر 1390، ، صفحه 25-54

چکیده
  در این مقاله با استفاده از داده‌های ماهانه دوره ۱۹۷۳ تا ۲۰۰۷ و بکارگیری روش VAR ساختاری کیلیان، شوک‌های ساختاری قیمت نفت را به پنج شوک، یعنی شوک عرضه نفت ناشی از اتفاقات سیاسی ایران، شوک عرضه نفت ناشی از اتفاقات سیاسی اعضای اوپک، دیگر شوک‌های عرضه، شوک تقاضای جهانی و شوک تقاضای مخصوص نفت تجزیه کرده‌ایم. سپس با استفاده از معادلات رگرسیونی ...  بیشتر