آزمون ناخطی معین برای قیمت های آتی نفت

حمید ابریشمی؛ علی معینی؛ مهدی احراری

دوره 4، شماره 10 ، فروردین 1381، ، صفحه 105-123

چکیده
  یکی از مسائل مهم و راهبردی در مباحث اقتصادی امروز، دقت، صحت و کارایی مدل های پیش بینی سری های زمانی است. به همین دلیل در سال های اخیر توجه اقتصاددان ها به مدل های ناخطی معطوف شده است. زیرا، پدیده های متعددی نظیر آشوب در مدل های ناخطی قابل بررسی است. در این مقاله، به بررسی وجود آشوب در سری زمانی قیمت های آتی نفت (96-1999) می پردازیم. به این منظور ...  بیشتر