بررسی وجود فرایند آشوبی در شاخص بازدهی کلّ قیمت سهام بازار بورس تهران

سعید مشیری؛ حبیب مروت

دوره 7، شماره 25 ، بهمن 1384، ، صفحه 47-64

چکیده
  سریهای زمانی بسیار پیچیده مانند قیمتهای بازارهای سهام معمولاً تصادفی و در نتیجه، تغییرات آنها غیر قابل پیش‌بینی فرض می‌شود، در حالی که ممکن است این سریها محصول یک فرایند غیرخطی پویای معیّن (آشوبی) و در نتیجه قابل پیش‌بینی باشند.      در این تحقیق، شاخصهای بازدهی روزانه و هفتگی قیمت سهام بازار بورس تهران (TEPIX) در دورة زمانی ...  بیشتر