اقتصادسنجی
بازنگری پویایی های حباب های قیمت دارایی های مالی (مطالعه موردی بازار اوراق بهادار تهران)

محمد فقهی کاشانی؛ تیمور محمدی؛ زهرا عقیقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 شهریور 1403

https://doi.org/10.22054/ijer.2024.78098.1263

چکیده
  یکی از چالش های مهم در مطالعات تجربی مربوط میشود به شناسایی پویایی های حباب هایی که بطور دوره یی شکل گرفته و ریزش می نمایند . مطالعه حاضر تلاشی است در این حوزه که در ابتدا به بررسی برخی محدودیت های مترتب بر یکی از روش های معمول نسبتا نوین در ادبیات اقتصادی در رابطه با شناسایی حباب های عقلایی در بازار اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی ...  بیشتر

اقتصادسنجی
برآورد مدل اتورگرسیو برداری با توزیع نرمال چوله چند متغیره برای شوک ها و تحلیل عملکرد آن برای دو مجموعه داده واقعی

محمدرضا صالحی راد؛ منیژه محمودی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1403

https://doi.org/10.22054/ijer.2024.80110.1285

چکیده
  مدل سازی مبحث بسیار مهمی در پژوهش‌های اقتصادی و مالی است و نقش بسیار بالایی در تحلیل‌ها و اتخاذ تصمیمات و سیاست گذاری دارد. از طرفی در مدل سازی‌ها، مفروضات نقش مهمی در مسئله برآوردها و پیش بینی‌ها ایفا می کنند، زیرا می‌توانند بر نتایج مدل‌ها و تحلیل‌ها اثرگذار باشند. یکی از پرکاربردترین مدل‌های سری زمانی کلاسیک، مدل اتورگرسیو ...  بیشتر

اقتصادسنجی
آثار شوک‌های اقتصادی خارجی بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران: رویکرد خودرگرسیون برداری جهانی (GVAR)

مرتضی خرسندی؛ تیمور محمدی؛ حمیدرضا ارباب؛ عمادالدین سخائی

دوره 27، شماره 91 ، تیر 1401، ، صفحه 9-50

https://doi.org/10.22054/ijer.2020.52537.868

چکیده
  تجزیه و تحلیل سیاست‌های کلان اقتصادی و مدیریت ریسک، مستلزم توجه به افزایش وابستگی‌های متقابل بین بازارها و اقتصادها است. موضوعات اقتصادی باید از دیدگاه جهانی و داخلی مورد توجه قرار گیرد و باید کانال‌های مختلف انتقال شوک مورد توجه قرار گیرد. این مقاله در پی بررسی اثر شوک کشورهای اثرگذار بر اقتصاد ایران است. برای نشان دادن این اثر ...  بیشتر

اقتصادسنجی
پیش‌بینی بازده سهام بورس تهران: مقایسه رویکردهای بیزی، هموارسازی نمایی و باکس جنکینز

مجتبی رستمی؛ سید نظام الدین مکیان

دوره 27، شماره 91 ، تیر 1401، ، صفحه 189-221

https://doi.org/10.22054/ijer.2022.59528.957

چکیده
  پیش‌بینی بازده سهام برای سرمایه‌گذاران در بازارهای مالی از اهمیت فراوانی برخوردار است. به ‌طور کلی چهار روش برای پیش‌بینی قیمت سهام وجود دارد: تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی، پیش‌بینی سری‌های زمانی کلاسیک و روش یادگیری ماشینی. این مطالعه در دسته سوم؛ یعنی پیش‌بینی سری زمانی که در آن مقادیر یک متغیر در طول زمان پیش‌بینی می‌شود، ...  بیشتر

اقتصادسنجی
سرایت تلاطم بین بازارهای مالی کشورهای منتخب اسلامی صادرکننده نفت: الگوی تلاطم تصادفی عاملی چند متغیره

عباس شاکری؛ تیمور محمدی؛ زینت ذاکری

دوره 26، شماره 89 ، دی 1400، ، صفحه 37-61

https://doi.org/10.22054/ijer.2020.53106.878

چکیده
  با گسترش فرآیند جهانی شدن، ارتباط بین بازارهای مالی کشورها بیشتر و باعث شده سرمایه‌‌گذاران جهت کسب سود بیشتر بین بازارهای مالی کشورهای مختلف حرکت کنند. با توجه به شرایط ایران و مواجه به مسأله تحریم، امکان سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی شناخته شده با ریسک تحریم روبه‌رو است. در این مقاله، مسأله اساسی وجود و بررسی چگونگی سرایت تلاطم ...  بیشتر