دانشگاه علامه طباطبائیپژوهشهای اقتصادی ایران1726-0728258220200320Oil Revenue Uncertainty, Sanctions and the Volatility of Macroeconomic Variablesنااطمینانی درآمد نفت، تحریمها و نوسانات متغیرهای اقتصادکلان1421190610.22054/ijer.2020.11906FAغلامرضاکشاورز حداددانشیار، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران،0000-0001-5873-8217اسمعیلابونوریاستاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه سمنان، سمنان، ایرانطاهرهجهانیدانشجوی دکتری علوم اقتصادی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه سمنان، سمنان، ایرانJournal Article20201118The IMF reports that, over 60% of foreign trade income and 40% of government revenue of Iran comes from the oil and gas sectors, which has always been a source of volatilities in the economy. The imposed sanctions on the Iranian economy also influence economic activities by reducing currency earnings and restricting access to capital and intermediaries goods. Understanding extent of the shocks’ effects of sanctions and fluctuations in oil revenue, are key factors for the policymakers in foreseeable planning risks. In order to examine the effect of sanctions and oil price(revenue) fluctuations on the country's economy, this paper intends to quantify the effects of sanction by making use of a VARMAX GARCH-in-Mean Asymmetric BEKK model in terms of structural failure of the conditional variance. We use real non-oil GDP, Iranian heavy oil exports, exchange rates, total stock market index and sanctions index data over 1991:Q2 to 2018:Q1. The results show that a shock of oil revenue or sanctions index affects activities in all of three sectors. The increasing sanctions pressure leads to a spillover effect of uncertainty to all sectors under study and a decline in production activities and national currency depreciations; but in turn the relative share of the stock market in the portfolio of investors' choice increases. Strong evidence for asymmetric effects of impulses of sanction and oil revenue on the study sections is observed.به گزارش صندوق بینالمللی پول، بیش از 60 درصد درآمد تجارت خارجی کشور و 40 درصد درآمد دولت ایران از بخش نفت و انرژی تامین میشود و همواره بخشی از نوسانات درآمدی نفت به سایر بخشهای اقتصاد کلان سرایت میکند. همچنین تحریمهای اعمال شده بر اقتصاد ایران با کاهش درآمدهای ارزی و ایجاد محدودیت دسترسی به کالاهای سرمایهای و واسطهای به نوسانات متغیرهای کلان شدت بخشیدهاند. درک صحیح از میزان اثرات سرریز شوکها و نوسانات درآمد نفت و تحریمها بهویژه تحریم-های بخش انرژی به بخشهای مختلف اقتصاد کلان از دیدگاه سیاستگذاران برای برنامهریزی و هدفگذاری باثبات اهمیت دارد. در پژوهش حاضر به منظور مطالعه آثار تکانههای نوسانات درآمد نفت و تحریمها در اقتصاد کشور از الگوی VARMAX GARCH-in-Mean Asymmetric BEKK با لحاظ شکست ساختاری واریانس شرطی استفاده میشود. متغیرهای مورد استفاده در این مطالعه شامل تولید ناخالص داخلی واقعی (بدون احتساب نفت)، درآمد نفت سنگین ایران، نرخ ارز، شاخص بازار سهام و شاخص تحریم در بازه زمانی 1370:1 تا 1396:4 است. نتایج نشان میدهد هر تکانهای از ناحیه رشد درآمد نفت و یا شاخص تحریم به وقوع بپیوندد هر سه بخش مورد مطالعه شامل بخش تولید، بازار ارز و بازار سهام را متاثر میسازد. همچنین افزایش فشار تحریمها منجر به سرریز نااطمینانی به تمامی بخشهای مورد مطالعه و کاهش فعالیتهای تولیدی میشود و نرخ ارز را به سمت بالا متاثر میکند و در مقابل سهم نسبی بازار سهام در پرتفوی انتخابی سرمایهگذاران، افزایش مییابد. در این دوره شواهدی از اثرات نامتقارن تکانههای درآمد نفتی و تحریم در بخشهای مورد مطالعه مشاهده میشود.دانشگاه علامه طباطبائیپژوهشهای اقتصادی ایران1726-0728258220200320Calculating Value at Risk: DCC-GARCH-Copula Approachمحاسبه ارزش در معرض خطر: رویکرد DCC-GARCH-Copula43821190810.22054/ijer.2020.11908FAرضاطالبلودانشیار علوم اقتصادی، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران0000-0002-8679-2920محمد مهدیداودیکارشناس ارشد علوم اقتصادی، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایرانJournal Article20201118In this paper, in order to calculate portfolio market risk of 10 selected industries indices in Tehran Stock Exchange, two models of Value Risk (VaR) and Expected shortfall (ES) have been used. Different models of multivariate GARCH and various Coppola models have been used in order to estimate the volatility of the portfolio and nonlinear correlation of asset portfolio. Backtesting has been done by Kupiec, Christoffersen, Engle and Manganelli and McNeill and Ferry tests. Results show that the DCC-GARCH model by t-Student distribution compared to other competing models has the best results in estimating volatility of the asset portfolio. Also among all Copula models reviewed in this paper, t-student copula model has shown better results for estimating asset dependence. Finally, the results of backtesting of different models showed that both the DCC-GARCH model with t-Student distribution and DCC-GARCH-Copula with t-Student distribution have acceptable results in estimating VaR and ES. However, the Lopez and Blanco and Ihle tests showed that the DCC-GARCH model with t-Student distribution compared to the DCC-GARCH-Copula model with t-Student distribution gives a more accurate and efficient estimate of the VaR and ES of asset portfolios.<em>در این مقاله بهمنظور محاسبه ریسک بازاری سبدی از 10 شاخص صنایع منتخب بورس اوراق بهادار تهران از دو الگوی ارزش در معرض ریسک (</em><em>VaR</em><em>) و ریزش مورد انتظار (</em><em>ES</em><em>) استفاده شده است. در این راستا برای تخمین تلاطمهای سبد طرح شده از الگوهای مختلف گارچ چندمتغیره و برای محاسبه همبستگی غیرخطی سبد دارایی از الگوهای مختلف کاپیولا بهرهبرداری شده است. همچنین پسآزمایی الگوها با آزمونهای کوپیک، کریستوفرسن، انگل و منگالی و مکنیل و فری صورت گرفته است. نتایج این پژوهش نشان داده است که الگوی </em><em>DCC-GARCH</em><em> با توزیع تیاستودنت نسبت به سایر الگوهای رقیب بهترین نتایج را در تخمین تلاطمهای سبد دارایی ارائه کرده است. همچنین از بین تمامی الگوهای کاپیولای بررسی شده در پژوهش، الگوی کاپیولای تیاستودنت نتایج بهتری برای تخمین وابستگی بین داراییها نشان داده است. درنهایت نتایج پسآزمایی الگوهای مختلف نشان داد که هر دو الگوی </em><em>DCC-GARCH</em><em> با توزیع تیاستودنت و<br /> </em><em>DCC-GARCH-Copula</em><em> با توزیع تیاستودنت در برآورد ارزش در معرض ریسک و ریزش مورد انتظار نتایج قابل قبولی دارند. با این حال آزمون لوپز و بلانکو و ایهل نشان دادند که الگوی </em><em>DCC-GARCH</em><em> با توزیع تیاستودنت نسبت به الگوی </em><em>DCC-GARCH-Copula</em><em> با توزیع تیاستودنت برآورد دقیقتر و کاراتری از ارزش در معرض ریسک و ریزش مورد انتظار سبد دارایی ارائه می کند.</em>دانشگاه علامه طباطبائیپژوهشهای اقتصادی ایران1726-0728258220200320The Political Economy of Sanctions on Iran:
Mechanism Design and Agent-Based Modeling Approachاقتصاد سیاسی تحریمهای ایران: رویکرد طراحی سازوکار و مدلسازی مبتنی بر عامل831201190910.22054/ijer.2020.11909FAکبریسنگری مهذبدانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا (س) ، تهران، ایرانحسینراغفراستاد گروه اقتصاد، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران.میرحسینموسویدانشیار گروه اقتصاد، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایرانمحمدرضااصغری اسکوئیاستادیار گروه رایانه، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایرانJournal Article20201118I International relations are full of complexities due to their multifaceted and multilateral nature. To understand decision making processes and the payoffs of their strategies, players are enabled to utilize their capabilities to impact the strategic decision payoffs. As an example of this decision structure we can refer to the international disputes and conflicts including the sanctions. The Islamic Republic of Iran’s interests in international arena have been influenced by the changing interests of the other stakeholders in the coalition of the United States sanction against Iran. In order to analyze and predict the equilibriums of the players positions in the complex international space of the sanctions, game theory, mechanism design, multi-agent systems, and artificial intelligent as new instruments of decision theory are utilized to resolve the transactions and processes influenced by the human decisions. In this research, a policy spectrum is defined according to the strategies of Iran, the United States of America and other stakeholder’s countries. Modeling and simulating the behavior of players on this continuous spectrum which includes two extremes of capitulation and confrontation shows that in the current situation, Iran’s equilibrium and dominated strategy is emphasizing the maintenance of the current agreement in JCPOA, although this position is in the lower range of the spectrum of the current agreement. In these sanctions there is a possibility of a tragedy of the commons. In order to prevent its occurrence, the results of this study imply that the dominant strategy, given that all the players are rational, is to preserve stability, security, and integrity of Iran as a regional power. In order to achieve a stable equilibrium of the game, the stakeholders try to maximize the social welfare function instead of individual participants’ payoff. The rational strategy of Iran is to stay in JCPOA, strengthening political ties with the European players, and to empower its own military and social securities.<em>روابط بینالمللی بهخاطر ماهیت چندجانبه آن، پیچیدگیهای زیادی </em><em>دارد</em><em>. با درک فرایند تصمیمگیری ونتایج </em><em>احتمالی</em><em> تصمیمات، هر یک از بازیکنان قادر خواهند بود از ظرفیتهای خود برای تاثیرگذاری بر نتایج این تصمیمات راهبردی بهره گیرند. مصداق این ساختار تصمیمگیری، مشاجرات و منازعات بینالمللی تحریمها است. موضوع منافع جهموری اسلامی ایران درعرصه بینالمللی نیز متاثر از منافع درحال تغییر کشورهای شرکتکننده دراین ائتلاف است. باتوجه به پیچیدگیهای روابط بازیکنان درفضای بینالمللی تحریمها بهمنظور تحلیل مساله وپیشبینی تعادل امکانپذیر دراین روابط، روش سیستمهای چندعاملی، نظریه بازیها و هوش مصنوعی بهعنوان ابزار جدیدی برای حل انواع تعاملات وفرایندهای متاثر از تصمیمات انسانی مورداستفاده قرار میگیرد. در این مطالعه، طیف سیاستی براساس راهبردهای ایران، آمریکا و سایر بازیکنان تعریف شده است. مدلسازی و شبیهسازی رفتار بازیکنان روی این طیف نشان میدهد در شرایط کنونی، راهبرد تعادلی ایران تاکید بر حفظ توافق فعلی است؛ هر</em><em>چند که </em><em>موقعیت تعادلی در دامنه</em><em> پایینِ طیف</em><em> ادامه توافق فعلی</em><em> قرار دارد.</em><em> براساس مطالعات و نتایج حاصله، برای پیشگیری از وقوع تراژدی داراییهای مشاع، راهبرد مسلط و غالب، بازی با فرض بازیکنان عقلایی در منطق نظریه بازی حفظ ثبات، امنیت و یکپارچگی ایران بهعنوان یک قدرت منطقهای است. برای تحققِ تعادلِ پایدار، بازیکنان در این بازی به دنبال حداکثر کردن تابع رفاه جمعی بهجای حداکثر کردن منافع تکتک اعضای ائتلاف خواهند بود که در این صورت تداوم منافع کشورهای عضوائتلاف را نیز به دنبال خواهد داشت. برای این منظور، </em><em>تداوم حضور ایران در برجام و عدم تضعیف آن، استقبال از حفظ وتقویت رابطه سیاسی با اروپا باحفظ منافع ایران، تقویت امنیت نظامی و امنیت اجتماعی ضروری خواهند بود. </em>دانشگاه علامه طباطبائیپژوهشهای اقتصادی ایران1726-0728258220200320The Impact of Innovation and Entrepreneurship on Economic Growth: An Intercountry Studyتاثیر نوآوری و کارآفرینی بر رشد اقتصادی: یک مطالعه بین کشوری1211481191210.22054/ijer.2020.11912FAپرویزمحمدزادهدانشیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایرانسمانهخان گلدی زادهکارشناس ارشد توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایرانشهرامکمانگرکارشناس ارشد برنامهریزی و تحلیل سیستمهای اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران،Journal Article20201121Considering the role of creativity, innovation and entrepreneurship in economic growth and development, addressing these issues can be of particular importance. Particularly, the effect of these variables on economic growth is ambiguous and the need for empirical examination of this relationship seems to be necessary. Some studies, including Schumpeter (1947) and Roemer (1986), have highlighted the prominent role of entrepreneurship and innovation in the process of economic growth. The main purpose of this study is to investigate the effect of innovation (patent index) and entrepreneurship on the economic growth of selected countries, using GLS estimation method. For this purpose, data from 20 selected countries during the period 2001-2015 and the panel data approach have been used. The results of the model indicate that these two variables have a positive and significant effect on economic growth in the above countries ؛So that 1 percent increase in the rate of entrepreneurship and innovation (the number of patents registered) resulted in an increase of 13 and 4 percent, in the growth rate of these countries, respectively. Therefore, in the present study, creating an efficient innovation and entrepreneurship system is considered necessary to achieve appropriate economic growth.با توجه به نقش خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی در پیشرفت و رشد اقتصادی، پرداختن به این موضوعات میتواند از اهمیت ویژهای برخوردار باشد؛ بهخصوص آنکه تاثیر این متغیرها بر رشد اقتصادی مبهم بوده و بررسی تجربی بیشتر این رابطه، ضروری به نظر میرسد. در برخی پژوهش ها از جمله شومپیتر (1947)، رومر (1986) به نقش برجسته کارآفرینی و نوآوری در فرآیند رشد اقتصادی اشاره شده است. هدف اصلی تحقیق حاضر نیز بررسی تاثیر نوآوری (شاخص حق ثبت اختراع) و کارآفرینی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب (فیلیپین، ایران، قزاقستان، آفریقای جنوبی، مجارستان، سوئد، لهستان، پرو، مکزیک، آرژانتین، برزیل، کلمبیا، مالزی، استرالیا، تایلند، کرواسی، ایالات متحده آمریکا، انگلستان و نروژ) با استفاده از روش GLS است. برای این منظور از دادههای مربوط به 20 کشور منتخب طی دوره زمانی 2015-2001 و رهیافت دادههای تابلویی استفاده شده است. نتایج برآوردها مبین وجود تاثیر مثبت و معنادار این دو متغیر بر رشد اقتصادی در کشورهای نامبرده است بهطوری که 1 درصد افزایش نرخ کارآفرینی و نوآوری (تعداد اختراعات ثبت شده) به ترتیب منجر به 13 و 04/0 درصد افزایش در نرخ رشد تولید این کشورها شده است. بنابراین، در پژوهش حاضر، لازمه نیل به رشد اقتصادی مناسب، ایجاد یک سیستم نوآوری و کارآفرینی کارآمد دانسته شده است.دانشگاه علامه طباطبائیپژوهشهای اقتصادی ایران1726-0728258220200320Investigation the Effect of Business Cycle on the Index of Economic Well-being in Iranبررسی تاثیر چرخههای تجاری بر شاخص رفاه اقتصادی در ایران1491721191310.22054/ijer.2020.11913FAحمید رضاحریدانشیار گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران،سید عبدالمجیدجلاییاستاد گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایرانمریملشکریکارشناس ارشد اقتصاد، گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران،Journal Article20201121In any society, government officials and policymakers must take well-being into consideration as it is one of the main indicators of development and also a key element of social growth and development. Evaluating economic well-being during successive, inevitable periods of boom and recession helps evaluating the effectiveness and efficiency of policies and aids economic policymakers in making better decisions. This study aimed to investigate the effects of business cycles on economic well-being index in Iran for the 1980-2016 period. To measure well-being, the Osberg index of economic well-being was used and each component fit was assigned a weight using the Delphi method. Then, in a model suited for Iranian economy, the impact of business cycles was estimated using a gravitational search algorithm. The findings of the Delphi method indicate that economic security component has the highest weight among the four components of this index. Model evaluation revealed that business cycles are directly related to the economic well-being index, indicating that the boom and recession periods of business cycles have respectively led to the improvement and decline of economic well-being index in Iran.<em>در هر جامعه</em><em></em><em>ای توجه دولتمردان و سیاست</em><em></em><em>گذاران به رفاه امری مهم و ضروری تلقی می</em><em></em><em>شود؛ زیرا رفاه از شاخص</em><em></em><em>های اصلی توسعه است و جزو عناصر کلیدی در رشد و پیشرفت جامعه محسوب می</em><em></em><em>شود. بررسی وضعیت رفاه اقتصادی در دوره</em><em></em><em>های مکرر و اجتناب</em><em></em><em>ناپذیر رکود و رونق، ضمن آگاهی از میزان اثربخشی و کارایی سیاست</em><em></em><em>ها به برنامه</em><em></em><em>ریزان اقتصادی در جهت تصمیم</em><em></em><em>گیری بهتر کمک می</em><em></em><em>کند. مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر چرخه</em><em></em><em>های تجاری بر شاخص رفاه اقتصادی در ایران طی دوره 1395-1359 انجام گرفته است. برای سنجش رفاه از شاخص ترکیبی، رفاه اقتصادی اسبرگ استفاده شده و با استفاده از روش دلفی، وزن مربوط به هر یک از ابعاد این شاخص مشخص شد و درنهایت تاثیر چرخه</em><em></em><em>های تجاری در مدلی متناسب با اقتصاد ایران با استفاده از الگوریتم جستوجوی گرانشی برآورد شده است. یافته</em><em></em><em>های روش دلفی حاکی از آن است که مولفه امنیت اقتصادی دارای بالاترین وزن در بین ابعاد چهارگانه این شاخص است. نتیجه برآورد مدل نشان می</em><em></em><em>دهد؛ چرخه</em><em></em><em>های تجاری، رابطه مستقیمی با شاخص رفاه اقتصادی دارند و بیانگر آن است که دوره</em><em></em><em>های رونق و رکود چرخه</em><em></em><em>های تجاری به ترتیب منجر به بهبود و افول شاخص رفاه اقتصادی در ایران شده است.</em>دانشگاه علامه طباطبائیپژوهشهای اقتصادی ایران1726-0728258220200320Analyzing the Effect of Internet Influence on Iran’s Goods and Services Trade with Trading Partners: A Fuzzy Regression Approachتحلیل تاثیر نفوذ اینترنت بر تجارت کالاها و خدمات ایران با شرکای تجاری: رویکرد رگرسیون فازی1732161191410.22054/ijer.2020.11914FAعلیسرخوش سرادانشجوی دکتری علوم اقتصادی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران،ئاسواسماعیل پوردانشجوی دکتری علوم اقتصادی، دانشگاه تبریز ، تبریز، ایرانخدیجهنصرالهیدانشیار، گروه اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران،جعفرحقیقتاستاد، گروه اقتصاد، دانشگاه تبریز، تبریز، ایرانJournal Article20201121Over the past three decades, Internet has been playing a major role in societies, and the rapid increase in its use reflects its impact on all aspects of the economy, including international trade. The present study intends to investigate the effect of Internet influence on Iran's goods and services trade with its largest trading partners. For this purpose, the fuzzy regression method was applied to investigate the relationships between variables from 1995 to 2016. In the present study three experimental models: 1) the effect of Internet influence on all goods trade and services of Iran with trading partners; 2) the effect of Internet influence on the Iranian goods export and services to trading partners; and 3) the effect of Internet influence on the Iranian goods import and services from commercial partners, within the framework of the modified gravity model are estimated. The results show that in all the three models, the variables of Internet diffusion and GDP per capita of Iran and trading partners and the population of Iran have a positive effect on trade in goods and services. Also, according to the results, it was found that the population of Iran's trading partners has a positive effect on the total Iran’s trade and exports to these countries, while it has a negative effect on Iran’s goods import and services. Furthermore, the findings suggest that the effect of the variables the distance and the exchange rate between Iran and trading partners on the total trade of Iran with these countries and export to them and imports from them is negative.<em>در سه دهه گذشته اینترنت نقش بزرگی در جوامع ایفا کرده و افزایش سریع استفاده از آن نشاندهنده تاثیر آن بر تمام جنبه</em><em></em><em>های اقتصادی از جمله تجارت بینالملل است. هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر نفوذ اینترنت بر تجارت کالاها و خدمات ایران با بزرگترین شرکای تجاری آن است. برای این منظور از روش رگرسیون فازی جهت بررسی روابط بین در طی دوره<br /> 2016-1995 استفاده شده است. در این مطالعه سه مدل تجربی شامل : 1- تاثیر نفوذ اینترنت بر تجارت کل کالاها و خدمات ایران با شرکای تجاری، 2- تاثیر نفوذ اینترنت بر صادرات کالاها و خدمات ایران به شرکای تجاری و 3- تاثیر نفوذ اینترنت بر واردات کالاها و خدمات ایران از شرکای تجاری آن در چارچوب مدل جاذبه تعمیمیافته برآورد شدهاند. نتایج بهدست آمده نشان می</em><em></em><em>دهد متغیرهای نفوذ اینترنت و تولید ناخالص داخلی سرانه ایران و شرکای تجاری و جمعیت ایران در هر سه مدل بر تجارت کالاها و خدمات تاثیر مثبت دارند. همچنین مطابق نتایج، اثر متغیر جمعیت شرکای تجاری ایران بر تجارت کل و صادرات ایران به این کشورها مثبت است در حالی که بر واردات کالاها و خدمات ایران از شرکای تجاری اثر منفی دارد. علاوه بر این، یافته</em><em></em><em>ها حاکی از این است که اثر متغیرهای فاصله و نرخ ارز بین ایران و شرکای تجاری بر تجارت کل ایران با این کشورها و صادرات به آنها و واردات از آنها منفی است. </em>دانشگاه علامه طباطبائیپژوهشهای اقتصادی ایران1726-0728258220200320The Causal Relationship Between Knowledge-Based Economy Components and Economic Complexityرابطه علیت بین مولفههای اقتصاد دانش بنیان و شاخص پیچیدگی اقتصادی2172421191510.22054/ijer.2020.11915FAمژگانسمندرعلی اشتهاردیاستادیار، گروه اقتصاد علم، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، تهران، ایرانناصرعلیعظیمیاستادیار، گروه اقتصاد علم، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، تهران، ایرانبهروزشاهمرادیاستادیار، گروه اقتصاد علم، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، تهران، ایرانJournal Article20201121Moving towards a knowledge-based economy, in which growth depends on the quantity, quality, and availability of existing information, is of great importance. The amount of technological knowledge available in a country reflects the level of development. One of the most reliable indicators for measuring the amount of technological knowledge of countries is the Economic Complexity Index. The research attempts to examine the causal relationship between the economic complexity and the components of the knowledge economy. To this end, a panel data model was used. The data consists of 113 countries over the period 2016-2006. For the knowledge economy, we used fourteen variables, which were introduced by the World Bank. By employing Principle Component Analysis, four components were calculated as indicators of the four knowledge economic pillars. Then, the Granger causality relation of these components with the economic complexity was investigated. The result shows that there is a two-way causal relationship between the components of Education, Communication and Information Technology, Economic Institution and economic complexity, and one-way causal relationship from Innovation to Economic complexity. Furthermore, the causal relationship varies among OECD and non-OECD countries.<em>امروزه حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان که در آن رشد به مقدار، کیفیت و دسترسی به دانش موجود بستگی دارد از اهمیت زیادی برخوردار است. حجم دانش فناورانه موجود در کشورها بیانگر سطح توسعهیافتگی آن</em><em></em><em>ها است. یکی از شاخص</em><em></em><em>های معتبر برای سنجش حجم دانش فناورانه موجود کشورها، شاخص پیچیدگی اقتصادی است. در این پژوهش تلاش می</em><em></em><em>شود تا به این سوال پاسخ داده شود که چه رابطه علت و معلولی بین مولفه</em><em></em><em>های اقتصاد دانش</em><em></em><em>بنیان و شاخص پیچیدگی اقتصادی وجود دارد. برای این منظور از داده</em><em></em><em>های پانل شامل 113 کشور طی دوره زمانی<br /> 2016-2006 استفاده شده </em><em> </em><em>است. برای محورهای دانش</em><em></em><em>بنیان از 14 متغیر معرفی شده توسط بانک جهانی استفاده شده است. از طریق تحلیل مولفه</em><em></em><em>های اساسی، محورهای اقتصاد دانش</em><em></em><em>بنیان به چهار مولفه تبدیل شده</em><em></em><em>اند و سپس رابطه علیت گرنجری این مولفه</em><em></em><em>ها با شاخص پیچیدگی اقتصادی و برعکس مورد بررسی قرار گرفته است. یافته</em><em></em><em>های پژوهش رابطه علی دوسویه را بین محور آموزش، فناوری ارتباطات و اطلاعات و نهاد اقتصادی با پیچیدگی اقتصادی و رابطه علی یک</em><em></em><em>سویه را از نوآوری به پیچیدگی اقتصادی نشان می</em><em></em><em>دهند. همچنین یافته</em><em></em><em>ها حاکی از نتایج متفاوت در این روابط علت و معلولی برای دو دسته کشورهای عضو </em><em>OECD</em><em> و کشورهای غیرعضو است.</em>