دانشگاه علامه طباطبائی پژوهش‌های اقتصادی ایران 1726-0728 3 شماره 9 (پاییز و زمستان 1380) 2001 09 23 THE INTERACTION BETWEEN NOMINAL AND REAL VARIABLES IN STRUCTURAL VECM: THE CASE OF IRAN اثرات متقابل متغیرهای اسمی و حقیقی در یک الگوی تصحیح خطای ساختاری (مطالعه موردی ایران) 43 88 3814 FA حمید ابریشمی دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران محسن مهر آرا مدرس دانشکده اقتصاد دانشگاه های تهران Journal Article 2016 05 14 <span>The purpose of this study is to discern the interaction between nominal and real sectors in the context of an oil exporting economy such as </span>Iran<span>. The methodology uses a modeling strategy named structural VECM which provides a practical approach to incorporating long - run structural relationships, suggested by economic theory in </span><span class="GramE">an</span><span> structural VAR model. The strategy is applied in the construction of a small quarterly macro econometric model of Iran estimated over the period 1350 QI - 1376 Q4 (1971Q1- 1997Q4) in eight core variables: output, import, price, money, exchange rate, wage, productivity and premium. Our results suggest that the usefulness of the IS/LM model to interpret economic effectuations in </span>Iran<span> is limited and provide support to what McCallum (1989) calls, "Weak" version of equilibrium (real) business Cycles models.</span> <span>در این مقاله، اثرات متقابل میان متغیرهای اسمی و حقیقی از طرف تقاضا و عرضه مبتنی بر رویکرد VAR هم انباشته کننده ساختاری (SCVAR) و برآورد الگوی VECM ساختاری متناظر با آن را مورد مطالعه قرار می دهیم. چهارچوب ساختار بلند مدت در بخش های تقاضا و عرضه و بخش خارجی بر اساس نظریه های اقتصادی و ادبیات تجربی SCVAR تعیین شده است. رابطه تعادلی بلند مدت در طرف تقاضا مبتنی بر الگوی IS-LM تصریح می شود. در بخش خارجی، عوامل تعیین کننده نرخ ارز حقیقی در بلند مدت براساس تعادل بازار ارز استخراج می گردد. بخش عرضه نیز سه رابطه تعادلی بلند مدت مربوط به عرضه کل، دستمزد و قیمت را شامل می شود. انحراف از رابطه های بلند مدت یاد شده بازخوردهایی را روی تولید و سایر متغیرهای اسمی ایجاد می کند که مبنای اصلی تجزیه و تحلیل های این پژوهش در راستای تعیین آثار متقابل میان متغیرهای حقیقی واسمی است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که تکانه های طرف عرضه بیشترین اهمیت را در نوسان های اقتصادی ایران داشته است. </span> https://ijer.atu.ac.ir/article_3814_c563c2c394023a07d56ad6b3eb09537a.pdf