TY - JOUR ID - 983 TI - نقش بازار نفت در تلاطم بازارهای طلا و ارز(دلار/یورو) JO - پژوهش‌های اقتصادی ایران JA - IJER LA - fa SN - 1726-0728 AU - خیابانی, ناصر AU - دهقانی, منوچهر AD - عضو هیأت علمی دانشکده اقنصاد علامه طباطبایی AD - دانشجوی دوره دکتری علوم اقتصادی گرایش اقتصاد سنجی و مالیه بین‌الملل، دانشگاه پیام نور Y1 - 2014 PY - 2014 VL - 19 IS - 58 SP - 207 EP - 238 KW - نفت خام KW - طلا KW - دلار آمریکا KW - مدل BEKK KW - مدل GARCH چند متغیره نامتقارن KW - سرریز تلاطم DO - N2 - باتوجه به جایگاه و ویژگی بازار نفت در دنیا و اثر سرریز آن روی تلاطم سایر بازارها، این مطالعه اثر  تلاطم بازار نفت را روی بازارهای طلا و ارز بررسی می‌نماید. در این مقاله با استفاده از آمار هفتگی دوره 1995 تا 2012 در چارچوب یک الگویVAR-ABEKK-in-mean[1] ارتباط تلاطم بازدهی سه بازار ارز (ارزش دلار آمریکا در مقابل یورو)، طلا و نفت موردبرآوردقرار می‌گیرد.نتایج مطالعه نشان می‌دهد که رابطه بین بازارهای مذکور  و قدرت انتقال ریسک بین آنها بهشدت تحت تأثیر اخبار و پایداری تلاطم در یک بازار (به ویژه بازار نفت)می‌باشد. پایداری روند افزایش قیمت نفت در دهه اخیر،‌ باعث بهوجود آمدن ارتباط مهمی بین بازدهی و تقویت انتقال تلاطم بین سه بازار فوق‌الذکر  شده است. همچنین وجود نامتقارنی خبر بد و خوب در بازارها، دلالت بر این دارد که پذیرش نامتقارن خبر خوب و بد در بازار نفت می‌تواند در تقویت و اندازه سرریز ریسک بین بازارهامهم و مؤثر باشد. [1]. Vector Autoregressive Multivariate Asymmetric  GARCH in Mean UR - https://ijer.atu.ac.ir/article_983.html L1 - https://ijer.atu.ac.ir/article_983_0a93d26094fe63e69d8cca7f856a79a3.pdf ER -