TY - JOUR ID - 7965 TI - رویکرد رتبه‌بندی داخلی بال 2 و سرمایه مورد نیاز برای مواجهه با ریسک اعتباری JO - پژوهش‌های اقتصادی ایران JA - IJER LA - fa SN - 1726-0728 AU - امیدی نژاد, محمد AU - محمدی, تیمور AU - ختایی, محمود AD - عضو هیات علمی موسسه عالی آموزش بانکداری ایران AD - دانشیار گروه اقتصاد، دانشکده علوم اقتصادی دانشگاه علامه طباطبائی Y1 - 2017 PY - 2017 VL - 22 IS - 70 SP - 1 EP - 32 KW - پرتفوی خرد KW - طبقات همگن ریسکی KW - احتمال نکول DO - 10.22054/ijer.2017.7965 N2 - براساس توافقنامه بال 2، تسهیلات پرداختی به اشخاص حقیقی و بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط تحت عنوان پرتفوی اعتباری خرد تعریف شده است و بانک‌ها مجازند یکی از رویکردهای استاندارد یا رتبه‌بندی داخلی را برای تعیین سرمایه مورد نیاز به‌منظور مواجهه با ریسک اعتباری انتخاب کنند. پیاده‌سازی رویکرد رتبه‌بندی داخلی، مستلزم طبقه‌بندی تسهیلات خرد به طبقات همگن ریسکی و تخمین پارامترهای ریسک اعتباری در سطح هر یک از طبقات است. به‌طور خاص، تابع سرمایه مورد نیاز براساس این رویکرد، برای هر یک از تسهیلات تابعی از احتمال نکول (PD) و ارزش مشروط به نکول (LGD) هر قرض‌گیرنده است. به‌ازای سطح معین LGD، شکل ریاضی تابع سرمایه مورد نیاز نسبت به احتمال نکول در بازه‌ای گسترده، مقعر است. به دلیل تقعر تابع سرمایه مورد نیاز، افزایش دقت در طبقه‌بندی تسهیلات به طبقات همگن ریسکی برای بانک‌ها صرفه‌جویی سرمایه‌ای به همراه خواهد داشت. در این مطالعه، با استفاده از روش درخت طبقه‌بندی و رگرسیون تسهیلات دریافتی 1343 نفر از مشتریان حقیقی خرد یکی از بانک‌های خصوصی کشور طی سال‌های 1391 تا 1392 به چند طبقه ریسکی همگن طبقه‌بندی شدند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که با طبقه‌بندی دقیق‌تر مشتریان در سطح پنجم، سرمایه مورد نیاز برای مواجهه با ریسک اعتباری در مقایسه با سطح صفر می‌تواند حدود 44/0 درصد کاهش یابد. UR - https://ijer.atu.ac.ir/article_7965.html L1 - https://ijer.atu.ac.ir/article_7965_5d7892f3364872be40675e324339a507.pdf ER -