TY - JOUR ID - 7047 TI - برآورد بیزی همبستگی پارامترهای دو متغیر تصادفی پواسون: کاربردی برای تصمیم گیری بنگاه JO - پژوهش‌های اقتصادی ایران JA - IJER LA - fa SN - 1726-0728 AU - اسکندری, فرزاد AD - دانشیار گروه آمار دانشگاه علامه طباطبائی Y1 - 2016 PY - 2016 VL - 21 IS - 66 SP - 85 EP - 101 KW - توزیع دومتغیری گسسته KW - مدل پواسون– لگ‌نرمال KW - مدل پواسون– گاما KW - روش بیزی سلسله مراتبی KW - الگوریتم متروپلیس- هستینگز DO - 10.22054/ijer.2016.7047 N2 - در این مطالعه براساس مدل‌های خطی تعمیم‌یافته بیز، به بررسی همبستگی پارامترهای دو توزیع پواسون پرداخته شده است. با توجه به نبود فرم بسته توزیع‌های پسین، آمار بیزی سلسله مراتبی با  استفاده از الگوریتم متروپلیس- هستینگز برای بررسی  همبستگی پارامترها در دو توزیع پواسون ارایه می‌شود. در این رابطه، بیشترین احتمال ناحیه پسین برای ضرایب متغیرهای کمکی در مدل محاسبه شده است. با استفاده از معیار اطلاع انحراف  بیزی نیز نشان داده شده است مدل پواسون- لگ‌نرمال بهتر از مدل پواسون–گاما می‌تواند همبستگی بین پارامترهای دو توزیع پواسون را ارزیابی کند. در پایان، روش پیشنهادی برای داده‌های شبیه‌سازی شده بانک  تجارت  مورد استفاده قرار گرفته است. UR - https://ijer.atu.ac.ir/article_7047.html L1 - https://ijer.atu.ac.ir/article_7047_96921e9827f2040715a4b96f0583b0bc.pdf ER -