@article { author = {Khataei, Mahmood and Khatibi, Sepideh and Gharshi, Nierehsadat}, title = {Estimation of Bank’s Credit Demand and Supply Functions in Iran}, journal = {Iranian Journal of Economic Research}, volume = {9}, number = {30}, pages = {77-92}, year = {2007}, publisher = {Allameh Tabataba’i University}, issn = {1726-0728}, eissn = {2476-6445}, doi = {}, abstract = {In this paper, we study the restricting factors leading to the disequilibrium condition in the Iranian market for bank’s credit using the switching regression model for the period 1353-1383 (1974-2004).     The results of our study show that the real banking interest rate, real money supply,  real banks reserves in central bank, and monetary base have significant relationship with credit supply. Also, the  estimation of credit demand shows a positive relationship between the lag of the real deposits and credit demand.     The interesting point is the insignificant relationship between the credit demand and the banking interest rate in the study period, but a high significant relationship between supply and the banking interest rate . This implies that the restricting factor in the credit market is the supply side which has always been less than the demand. An estimation of the market clearing banking interest rates in comparison with the real observed  interest rates in recent years also confirms the result . }, keywords = {: Bank’s credit,disequilibrium models,switching regression,Iran}, title_fa = {تخمین توابع عرضه و تقاضای اعتبارات بانکی با استفاده از مدل رگرسیون سوییچی}, abstract_fa = {مشاهدات در بازار اعتبارات بانکی  ایران،طی سالهای اخیر نشان‌دهندهعدم تعادل دراین بازار به معنای عدم برابری عرضه اعتبارات از سوی بانک‌ها و  تقاضا برای اعتبارات بانکی بوده است. لذادر این مطالعه،به منظور بررسی  بازار اعتبارات بانکی با استفاده  از مدل‌های عدم تسویه (مدل رگرسیون سوییچی)  طی دوره زمانی 1353 تا 1383به شناسایی عامل محدودکننده در این بازار پرداخته می‌شود. در مجموع, نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد که متغیرهای نرخ سود بانکی حقیقی، حجم پول حقیقی، سپرده‌های حقیقی بانک‌ها نزد بانک مرکزی و پایه پولی حقیقی رابطه معنی‌داری با عرضه اعتبارات دارد. از سوی دیگر تخمین تابع تقاضای اعتبارات،نشان‌دهنده وجود رابطه مثبت بین مانده سپرده‌های حقیقی دوره قبل با تقاضای اعتبارات می‌باشد. نکته قابل توجه در این تخمین، بی معنی بودن رابطه تقاضای اعتبارات و نرخ بهره بانکی در طی دوره مورد نظر می‌باشد, در صورتی که رابطه عرضه و نرخ سود بانکی کاملا معنی‌دار است و این نشان می‌دهد که عامل محدودکننده بازار اعتبارات بانکی، طرف عرضه بوده است که همواره مقدار کمتری نسبت به تقاضا در این بازار داشته است. تخمین نرخ سود بانکی تسویه‌کننده بازار و مقایسه آن با نرخ سود واقعیمشاهده شده در طی دوره مورد نظر نیز مؤید این مطلب است.}, keywords_fa = {اعتبارات بانکی,مدلهای عدم تسویه,رگرسیون سوئیچی}, url = {https://ijer.atu.ac.ir/article_3649.html}, eprint = {https://ijer.atu.ac.ir/article_3649_645dbbbdd5569e88b361985a68dcdd2c.pdf} }