@article { author = {Abbasi Nejad, Hossein and Kavand, Hossein}, title = {An Estimation of the Iranian Productivity with Kalman Filter}, journal = {Iranian Journal of Economic Research}, volume = {9}, number = {31}, pages = {55-75}, year = {2007}, publisher = {Allameh Tabataba’i University}, issn = {1726-0728}, eissn = {2476-6445}, doi = {}, abstract = {Existence of unit root in logarithm of real GDP can be a sign of random walk with drift process in potential output. In this respect, the time growth rate of the potential output can be estimated as a proxy for productivity in state- space form. For this purpose, at first potential output and GDP gap have been simultaneously estimated with Kalman Filter algorithm. Then, the results of the potential output and production cycle have been compared with the results of Hodrick- Prescott and Baxter-King approaches. The three methods have confirmed the increase in the economic stability in recent years. To take into account the oil price shock effects on government income, we incorporate the productivity into the model as a random walk process. This makes it possible to estimate productivity time services for the period 1367 (1988):Q1-1384 (2005):Q4. Our findings show that productivity in recent years has enjoyed a slow but positive trend and is somewhat stable. }, keywords = {State-Space model,Kalman Filter,Potential output,productivity}, title_fa = {محاسبة معیاری برای بهره‌وری در ایران با استفاده از رهیافت کالمن فیلتر}, abstract_fa = {وجود ریشه‌ واحد در لگاریتم GDP واقعی می‌تواند شاهدی برای وجود یک روند گام تصادفی با شتاب برای تولید بالقوه باشد. در این راستا می‌توان نرخ رشد زمانی تولید بالقوه را به عنوان معیاری از بهره‌وری در قالب یک مدل فضای حالت2 برآورد کرد. برای این منظور، ابتدا تولید بالقوه و شکاف تولید به طور هم‌زمان و با استفاده از الگوریتم کالمن فیلتر برآورد می‌شود. در این پژوهش، نتایج به‌دست آمده برای تولید بالقوه و سیکل تولید با روش‌های هدریک- پرسکات (HP) و باکستر-کینیگ[1] (BK) را مقایسه و تجزیه و تحلیل کرده‌ایم. هر سه روش، افزایش ثبات اقتصادی در سال‌های اخیر را تأیید می‌کند. با توجه به وابستگی درآمدهای دولت به شوک‌های مربوط به قیمت نفت، سعی شده است بهره‌وری به صورت یک فرآیند گام تصادفی در مدل گنجانده شود. این موضوع، زمینه را برای برآورد سری زمانی بهره‌وری در دوره‌ فصلی 1367:1-1384:4 فراهم می‌‌کند. نتایج نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر بهره‌وری، روندی کند اما مثبت داشته و از ثبات نسبی برخوردار بوده است. آگاهی از این امر می‌تواند سیاست‌گذاران را در حفظ و افزایش روند صعودی این معیار تشویق کند. 2. State- Space                                                      3.Baxter & King (1999)  }, keywords_fa = {مدل فضای حالت,کالمن فیلتر- تولید بالقوه- بهره‌وری}, url = {https://ijer.atu.ac.ir/article_3640.html}, eprint = {https://ijer.atu.ac.ir/article_3640_48cc57639da15fdbdf3538839afbf9d8.pdf} }