جاوید بهرامی؛ تیمور محمدی؛ شادی بزرگ
دوره 19، شماره 60 ، مهر 1393، ، صفحه 37-65
چکیده
از منظر سیاستگذاری، درک اثر نوسانات نرخ ارز بر قیمتها معیاری مناسب جهت ارزیابی سیاستهای پولی محسوب میشود. این مطالعه با تحلیل دادههای فصلی سال 1369 تا 1392به کمک مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) به ارزیابی این موضوع پرداخته که تا چه حد و چگونه نوسانات نرخ ارز قیمت های داخلی ایران را تحت تاثیر قرار میدهد. علاوه ...
بیشتر
از منظر سیاستگذاری، درک اثر نوسانات نرخ ارز بر قیمتها معیاری مناسب جهت ارزیابی سیاستهای پولی محسوب میشود. این مطالعه با تحلیل دادههای فصلی سال 1369 تا 1392به کمک مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) به ارزیابی این موضوع پرداخته که تا چه حد و چگونه نوسانات نرخ ارز قیمت های داخلی ایران را تحت تاثیر قرار میدهد. علاوه بر متغیرهای نماینده عدم تقارن انتقال نرخ ارز و شکاف تولید، رشد متغیرهای نقدینگی،تورم مصرفکننده، تورم تولیدکننده و قیمتهای وارداتی نیز در مدل استفاده شده است. یافتههای اصلی این مقاله را میتوان اینطور بیان کرد:اول، نتایج مؤید وجود عدم تقارن انتقال نرخ ارز در اقتصاد ایران هستند و نحوه انتقال به قیمتهای داخلی متفاوت است. دوم، در مجموع در بین چهار متغیر نشانگر عدم تقارن، تغییرات کاهشی کوچک نرخ ارز بر قیمتها بی اثر شناخته شده است در حالیکه تغییرات افزایشی نرخ ارز و بطور ویژه افزایشهای بیش از حد آستانه نرخ ارز بیشترین تاثیرگذاری را بر متغیرهای قیمتی دارد.سوم، ماندگاری انتقال در شاخص قیمتهای مصرفکننده بیش از سایر متغیرهاست.
جاوید بهرامی؛ سمیرا نصیری
دوره 16، شماره 48 ، مهر 1390، ، صفحه 25-54
چکیده
در این مقاله با استفاده از دادههای ماهانه دوره ۱۹۷۳ تا ۲۰۰۷ و بکارگیری روش VAR ساختاری کیلیان، شوک‌های ساختاری قیمت نفت را به پنج شوک، یعنی شوک عرضه نفت ناشی از اتفاقات سیاسی ایران، شوک عرضه نفت ناشی از اتفاقات سیاسی اعضای اوپک، دیگر شوک‌های عرضه، شوک تقاضای جهانی و شوک تقاضای مخصوص نفت تجزیه کرده‌ایم. سپس با استفاده از معادلات رگرسیونی ...
بیشتر
در این مقاله با استفاده از دادههای ماهانه دوره ۱۹۷۳ تا ۲۰۰۷ و بکارگیری روش VAR ساختاری کیلیان، شوک‌های ساختاری قیمت نفت را به پنج شوک، یعنی شوک عرضه نفت ناشی از اتفاقات سیاسی ایران، شوک عرضه نفت ناشی از اتفاقات سیاسی اعضای اوپک، دیگر شوک‌های عرضه، شوک تقاضای جهانی و شوک تقاضای مخصوص نفت تجزیه کرده‌ایم. سپس با استفاده از معادلات رگرسیونی جداگانه، تخمین زده شده، از روش OLS بر مبنای دادههای سالانه اقتصاد ایران، تأثیر هر یک از این شوک‌های ساختاری را بر متغیرهای اساسی اقتصاد ایران و بروز بیماری هلندی در ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار دادهایم. نتایج نشان میدهد که علائم بیماری هلندی، الزاماً در پی همه انواع شوک قیمتی نفت مشاهده نشده است؛ اگرچه این نشانهها بعد از شوک عرضه ناشی از اتفاقات سیاسی ایران کاملاً مشهود است. با توجه به نقش انحصاری دولت در تولید و صادرات نفت ایران عجیب نیست اگر بگوییم که نحوه تأثیرگذاری شوک‌های قیمت نفت بر اقتصاد ایران، تا حد بسیاری به نحوه عملکرد دولتپس از ورود شوک‌های مزبور وابسته است و بروز بیماری هلندی اجتنابناپذیر نیست.
