پژوهش‌های اقتصادی ایران

چکیده هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر تحریم­ های مالی و انرژی بر شکاف تولید در اقتصاد ایران است. بدین منظور از رهیافت تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) با رویکرد کینزی جدید به ­منظور طراحی ساختار الگو استفاده شده است. در این ساختار، تحریم­ های مالی و انرژی به صورت یک شوک وارد مدل‌سازی واحدهای اقتصادی شده است که در نتیجه آن، رفتار خانوار در زیربخش­های مصرف، انباشت سرمایه و مخارج سرمایه­ گذاری و همچنین رفتار تولیدکننده در قسمت تابع تولید و هزینه­ نهایی از اعمال تحریم­ های مالی و انرژی غرب از سال 1390 متأثر شده است. داده­ های مورد استفاده در این تحقیق، سری زمانی فصلی دوره  1393 – 1368 است. در ابتدا، شکاف تولید با استفاده از روش فیلتر کالمن و سایر متغیرهای الگو با استفاده از فیلتر هودریک - پرسکات محاسبه شده­اند. سپس، با استفاده از روش بیزین پارامترهای معادلات ساختاری برآورد شده که نتایج حاصل از آماره اصل مونت­کارلو زنجیره مارکف، گلمن و بروکز و همچنین مقایسه توابع توزیع پسین و پیشین مبین صحت نتایج برآورد شده هستند. پس از اطمینان از نتایج برآورد، اثر تحریم ­های مالی و انرژی بر شکاف تولید و سایر متغیرهای الگو با استفاده از شبیه ­سازی شوک آن بررسی شد. نتایج حاصل از شبیه­سازی مبین آن است که با وقوع تحریم ­های اقتصادی، از یک سو، مخارج سرمایه‌گذاری، مصرف کل و فرآیند تشکیل سرمایه روندی نزولی و از سوی دیگر، هزینه ­های مرتبط با تولید روندی افزایشی می‌گیرند و در نتیجه، شکاف تولید در اقتصاد افزایش می­یابد. همچنین براساس نتایج تجزیه واریانس، متغیرهای سرمایه­ گذاری و تورم، بیشترین تأثیرپذیری را از تحریم ­ها دارند. 

چکیده استان­ های ایران در چند دهه­ گذشته فشارهای  تورمی بالایی را تجربه کرده­اند. این مقاله پویایی­ های تورم با لحاظ اثرات فضایی بین استان­های ایران با استفاده از منحنی فیلیپس نیوکینزین هیبریدی طی دوره 1392-1380 را مدل‌سازی می­کند. نتایج تحقیق نشان می­دهد، منحنی فیلیپس نیوکینزی برای بررسی پویایی­های تورم استان‌های ایران مناسب است. همچنین استا‌ن‌های مربوط در تعدیل قیمت­ها­یشان  به ترکیبی از قواعد آینده­نگر و گذشته­نگر  توجه می­کنند و اینکه رفتارهای آینده­نگر اثر قوی­تری بر نرخ تورم دوره جاری خواهند داشت. در هر استان شکاف تولید  به‌عنوان نماینده­ متغیر­های واقعی بر نرخ تورم  دوره جاری­اش دارای تأثیرمثبت است و در نهایت، اینکه با توجه به معنا­داری خود­همبستگی فضایی بین استا­ن­ها­ی ایرانمتغیرهای شکاف تولید، نرخ‌­های تورم انتظاری و باوقفه در استان­های مجاور همگی بر تورم دوره­ جاری استان همسایه اثر منفی دارد.

چکیده رابطه بین پول و قیمت از دیرباز مورد بحث مکاتب مختلف اقتصادی بوده است. با وجود نظرات مختلف، اکثریت اقتصاددانان بر پولی بودن تورم در بلندمدت اتفاق‌نظر دارند. اگرچه در شکل­گیری تورم عوامل مختلفی نقش دارند، اما در این زمینه اقتصاددانان مکتب کلاسیک معتقدند که تورم یک پدیده پولی بوده و رشد نقدینگی عامل اصلی بروز آن است. در راستای تبیین پولی بودن تورم، پیش­بینی آن و آگاهی از چگونگی حرکت آن در اقتصاد، مدل­های مختلفی طراحی شده است. یکی از مدل­هایی که به تازگی مدنظر قرار گرفته است، مدل پی­استار است که ریشه در نظریه مقداری پول دارد. چارچوب مدل پی­استار بر این اساس است که تورم در بلندمدت پدیده­ای پولی است و سطح قیمت­ها متناسب با مقدار عرضه پول در اقتصاد حرکت می­کند. در این مقاله دو نسخه مدل پی­استار با استفاده از شکاف نقدینگی، شکاف سرعت گردش پول و شکاف تولید با استفاده از داده­های فصلی بین سال­های 1389-1367 مورد آزمون قرار گرفتند. به‌منظور تخمین شکاف نقدینگی با استفاده از مدل ARDL به تخمین تابع تقاضای نقدینگی پرداختیم. برای محاسبه شکاف سرعت گردش پول، فیلتر هادریک-پرسکات مورداستفاده قرار گرفت و با استفاده از مدل­های فضا-حالت و فیلتر کالمن شکاف تولید تخمین زده شد. نتایج حاکی از آن است که مدل پی­استار با استفاده از شکاف حجم نقدینگی و همچنین شکاف سرعت گردش نقدینگی و شکاف تولید از قدرت توضیح­دهندگی مناسبی برای تورم ایران برخوردار است. طبق نتایج به‌دستامده از مدل، سهم متغیرهای نامبرده از تورم ایران حدود 55 درصد است. طبق نتایج آزمون­های پیش­بینی مدل پی­استار با شکاف نقدینگی از قدرت پیش­بینی بیشتری برای تورم ایران برخوردار است.