ابراهیم هادیان؛ حجت پارسا
دوره 12، شماره 36 ، مهر 1387، ، صفحه 1-16
چکیده
شواهد تجربی نشان میدهد که گر چه ممکن است تغییر در برخی از متغیرهای اقتصادی در یک دوره معین انجام شود، اما تأثیرآن بر متغیرهای دیگر اقتصادی به صورت پایدار و برای مدت طولانی تجربه میشود. از جمله این موارد تأثیر تغییرات حجم نقدینگی بر سطح تورم است. روشهای استفاده‌شده در تبیین چگونگی و برآورد میزان تأثیر تغییرات حجم نقدینگی بر ...
بیشتر
شواهد تجربی نشان میدهد که گر چه ممکن است تغییر در برخی از متغیرهای اقتصادی در یک دوره معین انجام شود، اما تأثیرآن بر متغیرهای دیگر اقتصادی به صورت پایدار و برای مدت طولانی تجربه میشود. از جمله این موارد تأثیر تغییرات حجم نقدینگی بر سطح تورم است. روشهای استفاده‌شده در تبیین چگونگی و برآورد میزان تأثیر تغییرات حجم نقدینگی بر سطح تورم در اقتصاد ایران در بیشتر موارد به دورهای محدود میشود که به طور مشخص از مدلهای اقتصاد سنجی بهدستآمدهاست. در این نوع مطالعات، تأثیر با وقفه تغییرات حجم نقدینگی بر سطح تورم مورد توجه قرار نگرفتهاست. این پژوهش با هدف برآورد تأثیر با وقفه تغییرات حجم نقدینگی بر سطح تورم در اقتصاد ایران در چارچوب مدل پولیون جدید و با استفاده از تکنیک ARDL و دادههای سالانه در دوره 1340تا 1384 انجام شدهاست. نتایج نشانمیدهد که تغییر در یک دوره معین در حجم نقدینگی حداقل در سه دوره متوالی تورم را تحت تأثیر قرار میدهد. یک درصد افزایش در حجم نقدینگی در دوره t، 42 صدم درصد در همین دوره، 19 صدم درصد در دوره t+1 و 27 صدم درصد در دوره t+2تورم را افزایش میدهد.
ابراهیم هادیان؛ مرتضی خورسندی
دوره 11، شماره 35 ، تیر 1387، ، صفحه 31-50
چکیده
به طور کلی، سیاستهای تثبیتی با هدف تعدیل نوسانات متغیرهای کلیدی از جمله نرخ حقیقی ارز تدوین و اجرا می شود. توفیق این سیاستها در کنترل نوسانات و تعدیل آثار آن بر متغیرهای اقتصادی دیگر مستلزم شناسایی منابع نوسان در هر اقتصادی می‌باشد. بر همین اساس، در این پژوهش به دنبال شناسایی منابع نوسان نرخ حقیقی ارز در اقتصاد ایران هستیم. برای ...
بیشتر
به طور کلی، سیاستهای تثبیتی با هدف تعدیل نوسانات متغیرهای کلیدی از جمله نرخ حقیقی ارز تدوین و اجرا می شود. توفیق این سیاستها در کنترل نوسانات و تعدیل آثار آن بر متغیرهای اقتصادی دیگر مستلزم شناسایی منابع نوسان در هر اقتصادی می‌باشد. بر همین اساس، در این پژوهش به دنبال شناسایی منابع نوسان نرخ حقیقی ارز در اقتصاد ایران هستیم. برای این منظور از یک مدل خودهمبستهبرداری ساختاری (SVAR) و دادههای فصلی برای دوره 1370:1 تا 1385:1 استفاده کردهایم. پس از برآورد مدل، با استفاده از توابع واکنش به تکانه، اثر شوکهای مختلف شامل شوکهای حقیقی طرف عرضه، شوکهای حقیقی طرف تقاضا و شوکهای اسمی (شوکهای مربوط به بازارهای پولی و مالی) روی نرخ حقیقی ارز را مورد بررسی قرار داده و سپس، با بهکارگیری روش تجزیه واریانس سهم هریک ازاین شوکها را در ایجاد نوسانات در متغیر مورد نظر محاسبه کردهایم.نتایج کلی نشان میدهد که شوکهای حقیقی طرف تقاضا اصلیترین منبع نوسانات نرخ حقیقی ارز در ایران است؛ به طوری که سهم آن در واریانس نرخ حقیقی ارز در بلند مدت بیش از 85 درصد بوده است. پس از آن، شوکهای حقیقی طرف عرضه با سهم حدود 12 درصد رتبه دوم را در ایجاد این نوسانات به خود اختصاص داده است. افزون بر این، یافتههای این پژوهش نشان میدهد که سهم شوکهای اسمی در ایجاد نوسانات نرخ حقیقی ارز در ایران از حداقل مقدار برخوردار بوده ودر واقع، نقش بسیار اندکی را در این خصوص داشته است.
ابراهیم هادیان؛ آنیتا عظیمی حسینی
دوره 6، شماره 20 ، مهر 1383، ، صفحه 1-25
چکیده
هدف اصلی این مقاله محاسبه کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی بانک ها در اقتصاد ایران با استفاده از روش تحلیل فراگیر داده ها است. در این مطالعه، وضعیت کارایی 10 بانک کشور برای دوره زمانی 1376-1378 مورد بررسی قرار گرفته است.نتایج به دست آمده نشان می دهد که در 3 سال مذکور با فرض وجود بازدهی متغیر نسبت به مقیاس، سه بانک ملی، کشاورزی و صنعت و معدن از ...
بیشتر
هدف اصلی این مقاله محاسبه کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی بانک ها در اقتصاد ایران با استفاده از روش تحلیل فراگیر داده ها است. در این مطالعه، وضعیت کارایی 10 بانک کشور برای دوره زمانی 1376-1378 مورد بررسی قرار گرفته است.نتایج به دست آمده نشان می دهد که در 3 سال مذکور با فرض وجود بازدهی متغیر نسبت به مقیاس، سه بانک ملی، کشاورزی و صنعت و معدن از لحاظ فنی، تخصیصی و اقتصادی کارآ و بانک توسعه صادرات تنها از نظر فنی کارآ بوده اند. در طی دوره مورد مطالعه، میانگین کارایی فنی 2/84 درصد، کارایی تخصیصی 4/86 درصد و کارایی اقتصادی 3/74 درصد بوده است. به بیان دیگر، میانگین ناکارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی به ترتیب، 8/15، 5/13 و 7/25 درصد است. نتایج کلی حکایت از این دارد که در طی سال های مذکور میزان کارایی بانک های تخصصی نسبت به بانک های تجاری بالاتر بوده است.
ابراهیم هادیان؛ محمدرضا هاشم پور
دوره 5، شماره 15 ، تیر 1382، ، صفحه 93-120
چکیده
هدف از این مقاله، استخراج اجزای روند بلند مدت ادوار تجاری و تکانه‌های نامنظم از تولید ناخالص داخلی حقیقی ایران و همچنین، شناسایی و تشخیص علل پیدایش ادوار تجاری در اقتصاد ایران است. افزون بر این، تولید ناخالص داخلی حقیقی ایران با توجه به سه جزء مذکور برای دوره(1384-1379) پیش بینی می شود. روش کار شامل سه مرحله است.اولین مرحله، تشریح ...
بیشتر
هدف از این مقاله، استخراج اجزای روند بلند مدت ادوار تجاری و تکانه‌های نامنظم از تولید ناخالص داخلی حقیقی ایران و همچنین، شناسایی و تشخیص علل پیدایش ادوار تجاری در اقتصاد ایران است. افزون بر این، تولید ناخالص داخلی حقیقی ایران با توجه به سه جزء مذکور برای دوره(1384-1379) پیش بینی می شود. روش کار شامل سه مرحله است.اولین مرحله، تشریح و تجزیه، تولید ناخالص داخلی حقیقی ایران به اجزای مذکور دومین مرحله شامل ارائه بحثی درباره ارزیابی و تشخیص و همچنین، بررسی علل پیدایش ادوار تجاری است و در نهایت سومین مرحله، روش پیش بینی اجزای ذکر شده به منظور برآورد تولید ناخالص داخلی حقیقی ایران برای یک دوره پنج ساله است. برای این منظور، فرض می شود که دادههای سالانه سری زمانی تولیدی ناخالص داخلی حقیقی ایران مجموع سه جزء روند بلند مدت، نوسانات چرخه ای و حرکات نامنظم است. برای تفکیک این اجزا از فیلتر هادریک- پرسکات در دو مرحله استفاده می شود. در مرحله اول، از این فیلتر جهت استخراج روند بلند مدت استفاده می شود، در مرحله دوم، جزء چرخه‌ای از باقیمانده حاصل استخراج می شود. در ادامه،برخی از متغیرهای کلان اقتصادی به منظور بررسی هم حرکتی و حساسیت مورد استفاده قرار می گیرد و نهایتا، برای پیش بینی اجزای مذکور از الگوهای ARIMA استفاده می شود. یافته های پژوهش نشان می دهد که نرخ رشد روند بلندمدت تولید ناخالص داخلی در ایران در سال های آغازین انقلاب و شروع جنگ تحمیلی (1356-1361) و سال های پایانی جنگ (1365-1367) منفی بوده است. همچنین نتایج نشان می دهد که اقتصاد ایران هفتمین دوره تجاری را پشت سر گذارنده است و اکنون، با ورود به دوره رکود با هشتمین دوره تجاری رو به رو است که از اوایل سال 1380 شروع شده و این دوره رکود تا سال 1383 ادامه می یابد و سپس، دوره بهبود آغاز می شود.یافته های این مقاله همچنین، نشان می دهد که رفتار جزء چرخه ای در اقتصاد ایران مطابق با مفهوم ادوار تجاری است. در این مقاله، وجود رابطه هم حرکتی بین برخی از متغیرهای کلان اقتصادی و تولید ناخالص داخلی مورد بررسی و تایید قرار گرفت. نهایتا، حساسیت بالای سرمایه گذاری و صادرات گواه مهمی جهت به وجود آوردن چرخه های اقتصادی محسوب شدند که البته در فصل چهارم، زمینه شکل گیری این فرض که تجربه نوسانات اقتصادی در ایران متاثر از تکانه های سمت عرضه است، طرح ریزی شد و یافته های بعدی نیز نشان داد که درآمد ناشی از صادرات نفت دلیل پیدایش ادوار تجاری در اقتصاد ایران هستند. برای این منظور، از آزمون علیت گرنجر جهت پیش رو بودن این متغیر استفاده شد. شواهد تجربی حاصل نیز نشان داد که این متغیر تمام شرایط برای علت ادوار تجاری را داراست به طوری که درآمدهای نفتی داری ضریب حساسیت بالا و همچنین، متغیری پیش رو و دارای ضریب همبستگی بالا است.
