محسن مهرآرا؛ مجتبی محمدیان
دوره 19، شماره 61 ، بهمن 1393، ، صفحه 83-116
چکیده
پژوهش حاضر با بکارگیری روشهای میانگین‌گیری مدل بیزینی[1] (BMA) و حداقل مربعات متوسط وزنی[2] (WALS) بعنوان روشهای مرسوم اقتصادسنجی بیزینی[3]، اثر 18 متغیر اقتصادی بر ضریب جینی طی دوره‌ی زمانی 89-1355 در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار میدهد. نتایج حاصل از دو روش نشان میدهد که متغیر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی با علامت مثبت مهمترین متغیر ...
بیشتر
پژوهش حاضر با بکارگیری روشهای میانگین‌گیری مدل بیزینی[1] (BMA) و حداقل مربعات متوسط وزنی[2] (WALS) بعنوان روشهای مرسوم اقتصادسنجی بیزینی[3]، اثر 18 متغیر اقتصادی بر ضریب جینی طی دوره‌ی زمانی 89-1355 در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار میدهد. نتایج حاصل از دو روش نشان میدهد که متغیر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی با علامت مثبت مهمترین متغیر تأثیرگذار بر ضریب جینی در اقتصاد ایران میباشد بطوری که افزایش رشد اقتصادی که عموماً تحت تأثیر رانت های نفتی بوده است، به نابرابری بیشتر درآمد دامن زده است. همچنین در مورد سایر متغیرها، نتایج حاصل از تخمین BMA نشان میدهد؛ دومین و سومین متغیر تأثیرگذار بر ضریب جینی به ترتیب نسبت هزینههای جاری دولت و نسبت درآمدهای نفتی به GDP میباشد، بطوری که افزایش نسبتهای مذکور به نابرابری دامن زده است؛ لذا توزیع رانتهای نفتی و هزینههای دولت با اهداف اولیه سیاستگذاران در جهت بهبود توزیع درآمد در تعارض بوده است. همچنین بر اساس نتایج حاصل از تخمین WALS، درجه باز بودن و تغییرات نرخ ارز، بعد از رشد اقتصادی به ترتیب دومین و سومین متغیر تأثیرگذار بر ضریب جینی با علامت مثبت هستند. لذا آزادسازیهای اقتصادی که مقارن با دورههای افزایش درآمدهای نفتی نیز بوده، به زیان گروههای درآمدی پایین عمل کرده است. مطابق نتایج مذکور بازنگری در سیاستهای رشد اقتصادی و مدیریت صحیح درآمدهای نفتی به نفع گروههای درآمدی پایین ضروری است. بعلاوه اصلاح فرایندهای بودجهریزی و تخصیص منابع با هدف کاهش فرصتهای رانتجویی و برخورداری بیشتر گروههای درآمدی پایین بایستی مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد.
[1]. Bayesian Model Averaging
[2]. Weighted Average Least Squares
[3]. Bayesian Econometrics
محسن مهرآرا؛ حمید ابریشمی؛ سیدمحمدهادی سبحانیان
دوره 16، شماره 49 ، بهمن 1390، ، صفحه 177-204
چکیده
محدودیت منابع انرژی و پایان‌پذیری آنها و همچنین مسائل مربوط به آلودگی محیط زیست موجب شده که مصرف انرژی حتی برای عرضهکنندگان انرژی نیز مهم گردد. مسائل جانبی تقاضای انرژی نیز تا آنجا در اعماق موضوعات انرژی کشورهای جهان رسوخ کرده که تقریباً هیچ کشوری را نمی‌توان یافت که نسبت به آن بی‌تفاوت باشد. در تحقیق حاضر، اثرات غیرخطی رشد ...
بیشتر
محدودیت منابع انرژی و پایان‌پذیری آنها و همچنین مسائل مربوط به آلودگی محیط زیست موجب شده که مصرف انرژی حتی برای عرضهکنندگان انرژی نیز مهم گردد. مسائل جانبی تقاضای انرژی نیز تا آنجا در اعماق موضوعات انرژی کشورهای جهان رسوخ کرده که تقریباً هیچ کشوری را نمی‌توان یافت که نسبت به آن بی‌تفاوت باشد. در تحقیق حاضر، اثرات غیرخطی رشد اقتصادی بر رشد مصرف انرژی در کشورهای وابسته به درآمد نفتی (کشورهای عضو اوپک) و همچنین کشورهای BRIC مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از دادههای پانل در دوره 1980 تا 2006 برای هر دو گروه کشورها مبتنی بر الگوی تصحیح خطای آستانهای استفاده شده است. نتایج دلالت بر آن دارد که در هر دو گروه از کشورها اثرات رشد اقتصادی بر رشد مصرف انرژی غیرخطی است به‌طوری که نرخ‌های بالای رشد اقتصادی (نرخ‌های رشد اقتصادی بیشتر از سطح آستانه 01/0 برای OPEC و 09/0 برای BRIC)، نرخ رشد مصرف انرژی در آن کشورها را با شدت بیشتری افزایش میدهد. البته اثرات رشد اقتصادی بر رشد مصرف انرژی در گروه کشورهای بریک به مراتب بیشتر است. بنابراین هر چند رشد اقتصادی بالاتر از سطح آستانه، به آلودگی محیط زیست در کشورهای OPEC دامن میزند، اما این کشورها بایستی نگرانی کمتری درخصوص اثرات مخرب زیست‌محیطی رشد اقتصادی‌شان نسبت به گروه کشورهای بریک داشته باشند.
حمید ابریشمی؛ علی معینی؛ محسن مهرآرا؛ مهدی احراری؛ فاطمه سلیمانی کیا
دوره 12، شماره 36 ، مهر 1387، ، صفحه 58-37
چکیده
در این پژوهش از شبکه عصبی GMDH مبتنی بر الگوریتم ژنتیک به عنوان ابزاری با قابلیت بالا در مدل‌سازی سیستم‌های غیرخطی پویای پیچیده، برای پیش‌بینی قیمت بنزین با دو روش قیاسی و قواعد تحلیل تکنیکی، استفاده کرده‌ایم. متغیرهای ورودی در روش قیاسی شامل تمام عوامل مؤثر(درون و برون سیستمی) بر قیمت بنزین و در روش تحلیل تکنیکی شامل میانگین‌های ...
بیشتر
در این پژوهش از شبکه عصبی GMDH مبتنی بر الگوریتم ژنتیک به عنوان ابزاری با قابلیت بالا در مدل‌سازی سیستم‌های غیرخطی پویای پیچیده، برای پیش‌بینی قیمت بنزین با دو روش قیاسی و قواعد تحلیل تکنیکی، استفاده کرده‌ایم. متغیرهای ورودی در روش قیاسی شامل تمام عوامل مؤثر(درون و برون سیستمی) بر قیمت بنزین و در روش تحلیل تکنیکی شامل میانگین‌های متحرک کوتاه و بلندمدت است. نتایج نشاندهنده دقت بیش از 96درصد پیش‌بینی و پایداری روش قیاسی و بیش از99درصد تحلیل تکنیکی است. اثر روز دوشنبه به عنوان یک معیار تحلیل تکنیکی در روش قیاسی، تأیید شده است. همچنین، در مقایسه معیارهای خطا، دقت پیشبینیهای شبکه عصبی GMDH به طور معناداری از الگوی رگرسیونی بهتر است.[1]
1. نویسندگان از مشورتهای آقایان دکتر نریمانزاده استاد دانشکده مکانیک دانشگاهگیلان و مهندس جمالی دانشجوی دکتری دانشگاه گیلان بهره برده که کمال تشکر خود را از ایشان اعلام میدارند.
محسن مهرآرا؛ علیرضا عبدی
دوره 9، شماره 31 ، تیر 1386، ، صفحه 1-26
چکیده
در این پژوهش، عوامل تعیین‌کننده تراز تجاری ایران را با استفاده از روش جوهانسون(1988)، انگل و گرنجر (1987)، فلیپس- هانسن(1995) و ARDL پسران و شین (1997) در دوره 1338-1383 مورد بررسی قرار داده‌ایم. برای این منظور، میزان توانایی دو قیمت نسبی- که بر اساس نرخ ارز مؤثر رسمی و نرخ ارز بازار موازی تعریف شده‌اند- در تبیین نوسانات تراز تجاری را با یکدیگر مقایسه ...
بیشتر
در این پژوهش، عوامل تعیین‌کننده تراز تجاری ایران را با استفاده از روش جوهانسون(1988)، انگل و گرنجر (1987)، فلیپس- هانسن(1995) و ARDL پسران و شین (1997) در دوره 1338-1383 مورد بررسی قرار داده‌ایم. برای این منظور، میزان توانایی دو قیمت نسبی- که بر اساس نرخ ارز مؤثر رسمی و نرخ ارز بازار موازی تعریف شده‌اند- در تبیین نوسانات تراز تجاری را با یکدیگر مقایسه کرده‌ایم. نتایج به دست آمده نشان میدهد که نرخ مؤثر رسمی قادر نیست رفتار تراز تجاری را بر حسب آزمون‌های هم‌انباشتگی، اندازه و اهمیت آماری ضرایب، آماره‌های تشخیصی و ثبات پارامترها به نحو رضایت‌بخشی تبیین کند؛ اما استفاده از نرخ ارز حقیقی بازار موازی در الگوی تراز تجاری قادر است رفتار بلندمدت و کوتاه‌مدت تراز تجاری را در اقتصاد ایران بر اساس آزمون‌های هم‌انباشتگی و آماره‌های تشخیص به نحو مطلوبی توضیح دهد. در واقع، معیارهای برازش در الگوی بلندمدت و کوتاه‌مدت تراز تجاری به هنگام واردکردن نرخ ارز بازار موازی به نحو قابل توجهی بهبود می‌یابد. به بیان دیگر، آنچه که تصمیم‌ها و جریان‌های تجاری را تحت تأثیر قرار داده، هزینه فرصت واقعی نرخ ارز مبتنی بر مقدار آن در بازار موازی است. در میان عوامل دیگر تأثیرگذار، درآمد شرکای تجاری ایران کمترین و درآمد داخلی بیشترین تأثیر را بر تراز تجاری داشته است.
محسن مهرآرا؛ قهرمان عبدلی
دوره 8، شماره 26 ، فروردین 1385، ، صفحه 25-40
چکیده
در طول دهه های گذشته پژوهشگران شواهدی قوی مبنی بر نامتقارن بودن نوسانات قیمت در بازارهای بورس ارایه کرده اند، به این مفهوم که اخبار بد (تکانه های منفی) منجر به نوسانات آتی بیشتری در قیمت و بازدهی سهام نسبت به اخبار خوب می شود. در این مقاله رابطه میان تکانه های بازدهی یا قیمت سهام (اخبار) و نوسانات شرطی با استفاده از الگوهای: GARCH، TARCH، EGARCH ...
بیشتر
در طول دهه های گذشته پژوهشگران شواهدی قوی مبنی بر نامتقارن بودن نوسانات قیمت در بازارهای بورس ارایه کرده اند، به این مفهوم که اخبار بد (تکانه های منفی) منجر به نوسانات آتی بیشتری در قیمت و بازدهی سهام نسبت به اخبار خوب می شود. در این مقاله رابطه میان تکانه های بازدهی یا قیمت سهام (اخبار) و نوسانات شرطی با استفاده از الگوهای: GARCH، TARCH، EGARCH وCARCH متقارن و غیر متقارن در بازار بورس اوراق تهران بررسی و فرضیه عدم تقارن نوسانات آزمون می شود.شواهد تجربی حاصل از به کارگیری مدلهای نوسان برای بورس اوراق بهادار تهران حاکی از آن است که، تاثیر تکانه های قیمتی منفی و مثبت بر نوسانات آتی قیمت به لحاظ آماری متفاوت نیست. مهمترین دلایل احتمالی نتیجه مذکور را می توان به جوان بودن بورس اوراق بهادار تهران، کند بودن جریان اطلاعات و محدودیتهایی نهادی و سازمانی نسبت داد که منجر به تاثیرات متقارن اخبار خوب و بد شده اند.
