دوره 27 (1401)
دوره 26 (1400)
دوره 25 (1399)
دوره 24 (1398)
دوره 23 (1397)
دوره 22 (1396)
دوره 21 (1395)
دوره 20 (1394)
دوره 19 (1393)
دوره 18 (1392)
دوره 17 (1391)
دوره 16 (1390)
دوره 15 (1389)
دوره 14 (1389)
دوره 13 (1388)
دوره 12 (1387)
دوره 11 (1387)
دوره 10 (1387)
دوره 9 (1386)
دوره 8 (1385)
دوره 7 (1384)
دوره 6 (1383)
دوره 5 (1382)
دوره 4 (1381)
دوره 3 (1380)
دوره 2 (1379)
دوره 1 (1374)
اقتصاد پولی
بررسی ماهیت تورم در اقتصاد ایران: رویکرد همدوسی موجکی

الناز باقرپور؛ عباس شاکری؛ تیمور محمدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اسفند 1400

http://dx.doi.org/10.22054/ijer.2022.63350.1036

چکیده
  تورم بالا و مستمر در اقتصاد ایران به عنوان یک معضل ساختاری دارای پیامدهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی گسترده‌ای می‌باشد و برای کنترل تورم در کشور سیاستگذاران بایستی سیاست‌های مناسب، به موقع و متناسب با ساختارهای اقتصادی را اتخاذ کنند. از این‌رو هدف این مطالعه، شناسایی ماهیت تورم و ارائه تحلیل‌های واقعی در مورد تورم است. بدین منظور ...  بیشتر

اقتصادسنجی
سرایت تلاطم بین بازارهای مالی کشورهای منتخب اسلامی صادرکننده نفت: الگوی تلاطم تصادفی عاملی چند متغیره

عباس شاکری؛ تیمور محمدی؛ زینت ذاکری

دوره 26، شماره 89 ، دی 1400، ، صفحه 37-61

http://dx.doi.org/10.22054/ijer.2020.53106.878

چکیده
  با گسترش فرآیند جهانی شدن، ارتباط بین بازارهای مالی کشورها بیشتر و باعث شده سرمایه‌‌گذاران جهت کسب سود بیشتر بین بازارهای مالی کشورهای مختلف حرکت کنند. با توجه به شرایط ایران و مواجه به مسأله تحریم، امکان سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی شناخته شده با ریسک تحریم روبه‌رو است. در این مقاله، مسأله اساسی وجود و بررسی چگونگی سرایت تلاطم ...  بیشتر

واکنش بازارهای ارز، سهام و طلا نسبت به تکانه‌های مالی در ایران: با تاکید بر اثرات سرریز تلاطم

وحید دهباشی؛ تیمور محمدی؛ عباس شاکری؛ جاوید بهرامی

دوره 25، شماره 83 ، تیر 1399، ، صفحه 1-27

http://dx.doi.org/10.22054/ijer.2020.44248.774

چکیده
  هدف این مقاله بررسی واکنش بازارهای مالی در ایران نسبت به تکانه‌های یکدیگر با تاکید بر اثرات سرریز تلاطم است. برای این منظور با استفاده از داده‌های روزانه شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران، نرخ ارز و قیمت طلا طی دوره زمانی  25/03/2009 تا 18/07/2018، نرخ بازده متغیرها محاسبه شد و بررسی سرریز تلاطم بین بازارها با رهیافت VAR-BEKK-GARCH صورت گرفت. ...  بیشتر

ارزیابی اثرات ترازنامه‌ای سیاست‌های پولی در شبکه بانکی کشور بر متغیرهای کلیدی اقتصاد ایران (رهیافت تعادل عمومی پویای تصادفی)

سهیلا پروین؛ عباس شاکری؛ اعظم احمدیان

دوره 19، شماره 58 ، فروردین 1393، ، صفحه 77-115

چکیده
  در حوزه سیاستگذاری پولی نرخ بهره از جمله ابزارهای مستقیم پولی و نسبت ذخیره قانونی از جمله ابزارهای غیرمستقیم پولی است که به صورت دستوری از سوی مقامات پولی به نظام بانکی کشور ابلاغ شده و رفتار بانکها را متأثر می‌سازد.در این مقاله اثرات ترازنامه‌ای دو سیاست مذکور براساس اطلاعات صورت مالی شبکه بانکی کشور و حساب ملی، با استفاده از روش ...  بیشتر