TY - JOUR ID - 7049 TI - بررسی انتقال تلاطم نرخ بازده بین بازار‌‌‌‌‌های سهام، طلا و ارز در ایران JO - پژوهش‌های اقتصادی ایران JA - IJER LA - fa SN - 1726-0728 AU - حسینیون, نیلوفرسادات AU - بهنامه, مهدی AU - ابراهیمی سالاری, تقی AD - دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد AD - استادیار گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد Y1 - 2016 PY - 2016 VL - 21 IS - 66 SP - 123 EP - 150 KW - انتقال تلاطم KW - شوک KW - الگوی VAR-MGARCH DO - 10.22054/ijer.2016.7049 N2 - هدف اصلی این مقاله، بررسی سرریز تلاطم بین سه بازار سهام، طلا و ارز خارجی است. بدین منظور از الگوی  «VAR-MGARCH» برای بررسی بازار مالی ایران، از اول فروردین 1390 تا سی‌‌ام شهریور 1393 استفاده شده است. داده‌‌‌‌‌‌‌هایی که مورد استفاده قرار گرفته، قیمت روزانه سکه تمام بهار آزادی (طرح جدید)، شاخص بورس اوراق بهادار تهران و نرخ ارز اسمی دلار آمریکا (نرخ ارز بازار در ایران) هستند. نتایج نشان‌‌‌‌دهنده‌‌ انتقال شوک دو‌‌طرفه بین بازارهای ارز و طلا و بین بازارهای طلا و سهام است و انتقال شوک یک‌‌طرفه از بازار سهام بهبازار ارز وجود دارد. همچنین نتایج نشان‌‌‌‌ می‌‌دهد که انتقال تلاطم دوطرفه بین بازارهای ارز و بازار طلا و بین بازارهای طلا و سهام وجود دارد. UR - https://ijer.atu.ac.ir/article_7049.html L1 - https://ijer.atu.ac.ir/article_7049_3d591041ba05b0e5e8693cd29f219c97.pdf ER -