TY - JOUR ID - 4606 TI - مقایسه عملکرد روش‌های مستقیم و تکرار شونده در پیش‌بینی زمان حقیقی نرخ تورم در ایران JO - پژوهش‌های اقتصادی ایران JA - IJER LA - fa SN - 1726-0728 AU - برکچیان, سید مهدی AU - عطریانفر, حامد AD - استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، گروه اقتصاد-نویسنده مسئول AD - کارشناس ارشد پژوهشکده پولی و بانکی Y1 - 2015 PY - 2015 VL - 20 IS - 64 SP - 55 EP - 87 KW - پیش‌بینی چند دوره‌ای KW - دقت پیش‌‌بینی KW - پیش‌‌بینی زمان‌حقیقی KW - نرخ تورم DO - 10.22054/ijer.2015.4606 N2 - نرخ تورم یکی از متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان است که پیش‌بینی دقیق آن برای افق‌های بیش از یک دوره مورد نیاز نهادهای سیاستگذار و به ویژه بانک مرکزی است. روش‌های مستقیم و تکرار شونده دو تکنیک متداولی است که در ادبیات به­هنگام پیش‌بینی در افق‌های بیش از یک دوره پیشنهاد می‌شود. این مطالعه با بهره­گیری از طیف وسیعی از متغیرهای اقتصادی به بررسی این دو روش برای پیش‌بینی زمان حقیقی نرخ تورم در ایران می­پردازد. نتایج به دست آمده نشان می­دهد که عموما با افزایش افق پیش‌بینی، عملکرد روش تکرار شونده نسبت به روش مستقیم بهبود می­یابد. برای معیارهای اطلاعاتی که وقفه کمتری انتخاب می­کنند (مانند شوارتز)، روش مستقیم در کوتاه­مدت (1 فصل و 2 فصل) و روش تکرار شونده در بلندمدت (3 فصل و 4 فصل) برتری دارد، در حالی­که برای معیارهای اطلاعاتی که وقفه بیشتری انتخاب می­کنند (مانند آکایکه)، مقایسه بین این دو روش وابسته به افق پیش‌بینی نبوده و روش تکرار شونده به­طور کلی دارای دقت بیشتری است. UR - https://ijer.atu.ac.ir/article_4606.html L1 - https://ijer.atu.ac.ir/article_4606_a8ea3249a74ef89f3ba5901ed077b394.pdf ER -