دانشگاه علامه طباطبائی
پژوهشهای اقتصادی ایران
1726-0728
2476-6445
20
64
2015
09
23
رابطه غیرخطی بین درآمد و شدت انرژی در کشورهای منتخب منا (MENA) با در نظر گرفتن نقش توسعه مالی و درجه باز بودن اقتصاد
1
26
FA
مهدی
تقوی
استاد بازنشسته دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی ، گروه اقتصاد نظری
m.taghavi@atu.ac.ir
عباس
شاکری
استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی ، گروه اقتصاد نظری
shakeri@atu.ac.ir
تیمور
محمدی
0000-0003-4394-774X
دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی ، گروه اقتصاد نظری
mohammadi@atu.ac.ir
علیاکبر
صادقی
دانشجوی دکتری علوم اقتصادی دانشگاه علامه طباطبائی – نویسنده مسئول
10.22054/ijer.2015.4604
<em>این مقاله با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم پانل (</em><em>PSTR</em><em>) به بررسی تأثیر درآمد سرانه، توسعه مالی و درجه باز بودن اقتصاد بر شدت انرژی در کشورهای منتخب منطقه منا در دوره زمانی 1980 تا 2011 پرداخته است. نتایج آزمون خطی بودن، قویاً بر تبعیت رابطه متغیرهای مورد مطالعه از یک الگوی غیرخطی تأکید میکند. الگوی بهینه غیرخطی انتخاب شده نیز شامل یک تابع انتقال و یک حد آستانهای بوده که بیانگر یک مدل دو رژیمی است. نتایج برآورد مدل نشان میدهد، پارامتر شیب که بیانگر سرعت تعدیل از یک رژیم به رژیم دیگر است، معادل 99/19 بوده و مکان وقوع تغییر رژیم در سطح درآمد سرانه 8/9254 دلار اتفاق خواهد افتاد. همچنین نتایج ضرایب تخمینی نشان میدهد، درآمد سرانه در رژیم اول باعث افزایش شدت انرژی و در رژیم دوم منجر به کاهش شدت انرژی میشود که بیانگر تأیید فرضیه زیست محیطی کوزنتس است. علاوه بر این، توسعه مالی در رژیم اول به صورت ناچیز و قابل اغماضی باعث کاهش شدت انرژی و در رژیم دوم، افزایش شدت انرژی را در پی دارد. درجه باز بودن اقتصاد در هر دو رژیم نیز باعث افزایش شدت انرژی میشود که میزان تأثیرگذاری آن در رژیم دوم بسیار بیشتر است. </em>
شدت انرژی,درآمد,توسعه مالی,درجه باز بودن اقتصاد,مدل PSTR
https://ijer.atu.ac.ir/article_4604.html
https://ijer.atu.ac.ir/article_4604_d017ce21218f18e6c3fa10ddb94cf9e9.pdf
دانشگاه علامه طباطبائی
پژوهشهای اقتصادی ایران
1726-0728
2476-6445
20
64
2015
09
23
برآورد یک سیستم چند متغیره تصادفی با استفاده از روشهای دادهکاوی (مطالعه موردی: وجه نقد مورد نیاز شعب بانک تجارت)
27
54
FA
فرزاد
اسکندری
دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی ، گروه آمار
غزاله
باغبانی
دانشجوی دکترای آمار دانشگاه علامه طباطبائی
ghazaleh_stat@yahoo.com
10.22054/ijer.2015.4605
<em>در حال حاضر، بانکها به صورت روزانه با چالش کفایت وجه نقد جهت پاسخگویی به مشتریان و نیز عدم تمایل به افزایش هزینههای ناشی از نقل و انتقال مازاد وجه نقد شعبه مواجه هستند. به همین علت، موضوع برآورد مانده وجه نقد صندوق شعب -با توجه به عملیات روزانه آن- که به عنوان یک سامانه چند متغیره محسوب میشود، از موارد با اهمیت در حوزه بانکداری بشمار میآید. در این راستا، استفاده از روشهای دادهکاوی و به خصوص روشهای خوشهبندی و شبکه عصبی میتواند به افزایش دقت برآورد پارامتر وجه نقد مورد نیاز شعب کمک کند. شبکههای عصبی از لحاظ انعطافپذیری، غیرخطی بودن، تحمل بیشتر نوفهها و نیز وابسته نبودن به فرضیههای اولیه درباره دادههای ورودی در این زمینه حائز اهمیت هستند. در این مقاله، 20 شعبه بانک تجارت در بازه زمانی 1/2/93 تا 31/6/93 با توجه به تنوع بین شعب از لحاظ درجه شعبه، نوع شعبه از لحاظ سپردهای یا تسهیلاتی، تعداد دستگاه خودپرداز در شعبه، شعبه کشیک/ غیرکشیک در خوشههای متشابه دستهبندی شده، سپس با در نظر گرفتن نتایج حاصل از خوشهبندی و متغیرهای مرتبط با وجه نقد شعبه شامل متغیرهای تقویمی مانند روزهای هفته، روزهای پرداخت حقوق/ واریز یارانه/ واریز سود سپردهها، روزهای تعطیل و مناسبتهای رسمی و نیز متغیر میزان وجه نقد مصرفی دستگاه خودپرداز شعبه، ساختار مناسب شبکه عصبی برای برآورد وجه نقد شعب از طریق معیارهای خطا، تعیین شده و وجه نقد شعب در خوشههای مختلف برآورد میشود. نتایج تحقیق نشان میدهد شبکه عصبی با لحاظ نتایج خوشهبندی با میانگین قدر مطلق خطای 5 درصد میتواند عملکرد خوبی جهت برآورد وجه نقد شعب در خوشههای مختلف ارائه دهد.</em>
الگوی بانکداری,برآورد, خوشهبندی,دادهکاوی,شبکه عصبی
https://ijer.atu.ac.ir/article_4605.html
https://ijer.atu.ac.ir/article_4605_c45f0e8382a8ba622108b6ed484709f3.pdf
دانشگاه علامه طباطبائی
پژوهشهای اقتصادی ایران
1726-0728
2476-6445
20
64
2015
09
23
مقایسه عملکرد روشهای مستقیم و تکرار شونده در پیشبینی زمان حقیقی نرخ تورم در ایران
55
87
FA
سید مهدی
برکچیان
استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، گروه اقتصاد-نویسنده مسئول
barakchian@sharif.edu
حامد
عطریانفر
کارشناس ارشد پژوهشکده پولی و بانکی
10.22054/ijer.2015.4606
<em>نرخ تورم یکی از متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان است که پیشبینی دقیق آن برای افقهای بیش از یک دوره مورد نیاز نهادهای سیاستگذار و به ویژه بانک مرکزی است. روشهای مستقیم و تکرار شونده دو تکنیک متداولی است که در ادبیات بههنگام پیشبینی در افقهای بیش از یک دوره پیشنهاد میشود. این مطالعه با بهرهگیری از طیف وسیعی از متغیرهای اقتصادی به بررسی این دو روش برای پیشبینی زمان حقیقی نرخ تورم در ایران میپردازد. نتایج به دست آمده نشان میدهد که عموما با افزایش افق پیشبینی، </em><em>عملکرد روش تکرار شونده نسبت به روش مستقیم بهبود مییابد</em><em>. برای معیارهای اطلاعاتی که وقفه کمتری انتخاب میکنند (مانند شوارتز)، روش مستقیم در کوتاهمدت (1 فصل و 2 فصل) و روش تکرار شونده در بلندمدت (3 فصل و 4 فصل) برتری دارد، در حالیکه برای معیارهای اطلاعاتی که وقفه بیشتری انتخاب میکنند (مانند آکایکه)، مقایسه بین این دو روش وابسته به افق پیشبینی نبوده و روش تکرار شونده بهطور کلی دارای دقت بیشتری است.</em>
پیشبینی چند دورهای,دقت پیشبینی,پیشبینی زمانحقیقی,نرخ تورم
https://ijer.atu.ac.ir/article_4606.html
https://ijer.atu.ac.ir/article_4606_a8ea3249a74ef89f3ba5901ed077b394.pdf
دانشگاه علامه طباطبائی
پژوهشهای اقتصادی ایران
1726-0728
2476-6445
20
64
2015
09
23
نقش انتظارات در شکلگیری نوسانات نرخ ارز
89
115
FA
حبیب
مروت
استادیار، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی ، گروه اقتصاد بازرگانی- نویسنده مسئول
m.morovati@gmail.com
علی
فریدزاد
استادیار، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی ، گروه اقتصاد انرژی
faridzadali@yahoo.com
10.22054/ijer.2015.4607
<em>نرخ ارز یکی از مهمترین متغیرهای اقتصاد باز است، بنابراین شناسایی عوامل موثر بر رفتار آن اهمیت فراوانی دارد. در این تحقیق تلاش شده است تا نقش انتظارات برونیابانه و نمودارگرایی در بیثباتی و نوسانات نرخ ارز نشان داده شود. انتظارات برونیابانه نوعی از انتظارات است که بر اساس آن اگر قیمت یک دارایی در حال افزایش باشد، سرمایهگذاران انتظار دارند افزایش قیمت در دورههای آتی ادامه داشته باشد، از این رو تقاضای خود را با افزایش قیمت، افزایش و در صورت کاهش قیمت، کاهش می دهند. به منظور شناسایی عوامل موثر بر رفتار نرخ ارز با استفاده از دادههای زمانی مربوط به نرخ ارز اسمی غیررسمی (دلار/ ریال) در بازه زمانی ابتدای سال 1370 تا انتهای آبان سال 1393</em><em>در افقهای زمانی هفتگی، ماهانه و فصلی رفتار نرخ ارز با استفاده از رهیافت بنیادگراها- نمودارگراها و روش مدلسازی مبتنی بر عامل، شبیهسازی شد. بررسی نتایج مدلسازی نشان داد در دورانی که نوسانات نرخ ارز در کشور شدید بوده است، سهم نمودارگراها از تقاضای بازار افزایش یافته و بیثباتی بازار را تشدید کرده است و برعکس در دورانی که سهم نمودارگراها کاهش یافته، بازار باثباتتر بوده است. همچنین نتایج تحقیق نشان میدهد نمودارگراها به طور متوسط در این بازار سود کسب کردهاند و به همین جهت تمایلی به ترک بازار ندارند. </em>
نرخ ارز,انتظارات برونیابانه,بنیادگراها- نمودارگراها
https://ijer.atu.ac.ir/article_4607.html
https://ijer.atu.ac.ir/article_4607_2383e3f6bb694f17ff7a2ddc16f63ecc.pdf
دانشگاه علامه طباطبائی
پژوهشهای اقتصادی ایران
1726-0728
2476-6445
20
64
2015
09
23
اندازهگیری عملکرد سبد سهام با استفاده از شاخص ریسک آومان- سرانو: مطالعه موردی شرکتهای منتخب فعال در بورس اوراق بهادار تهران
117
150
FA
رضا
طالبلو
استادیار، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی ، گروه اقتصاد نظری- نویسنده مسئول
talebloo.r@atu.ac.ir
مولود
رحمانیانی
دانشجوی دکتری دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
10.22054/ijer.2015.4608
<em>وضعیت ریسکی، وضعیتی تعریف می</em><em></em><em>شود که در عین نامعلوم بودن و غیرقطعی بودن پیامدهای آینده جهان، یافتن احتمالهای مربوط به وقوع این پیامدها امکانپذیر است. در اقتصاد مالی معمولاً از توزیع نرمال برای نشان دادن احتمال وقوع پیامدها به خصوص در رابطه با بازده دارایی</em><em></em><em>ها استفاده می</em><em></em><em>شود اما در بیشتر موارد، احتمال برآوردی بازدهی</em><em></em><em>های دارایی</em><em></em><em>ها، توزیع نرمال ندارد و دارای دمهای پهنتر و کشیدهتر از توزیع نرمال هستند. با این توصیف استفاده از واریانس به عنوان اندازه ریسک و تمامی شاخص</em><em></em><em>های مبتنی بر واریانس اعتبار خود را از دست می</em><em></em><em>دهند. در پی تلاش برای رفع این محدودیت</em><em></em><em>ها، معیارهای ریسک مختلفی معرفی شد. یکی از مهمترین معیارهای مورد استفاده در سالهای اخیر اندازه ریسک آومان- سرانو (2008) است. در پژوهش حاضر، شاخص ریسکی بودن آومان- سرانو برای بررسی عملکرد اقتصادی منتخبی از شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار تهران محاسبه شده است. بعد از محاسبه این شاخص برای 23 شرکت منتخب از صنایع مختلف، اقدام به تشکیل سبد بهینه بر اساس این اندازه ریسک شد. در گام بعد برای مقایسه عملکرد این شاخص در اندازهگیری ریسک و ساختن سبد بهینه از سه ملاک مختلف شامل: </em><em>۱- </em><em>سبد سازی با وزن های برابر، </em><em>۲- </em><em>سبدسازی بر اساس نسبت شارپ و </em><em>۳- </em><em>سبدسازی بر اساس اندازه عملکرد اقتصادی (مبتنی بر اندازه ریسکی بودن آومان- سرانو) نشان داده شد که استفاده از شاخص اندازه عملکرد اقتصادی (</em><em>EPM</em><em>) عملکرد بهتری در سبدسازی دارد به طوری</em><em>که بنابر نتایج این پژوهش سبد بر اساس شاخص عملکرد اقتصادی با بازدهی سالانه 6/50 درصد عملکرد بهتری نسبت به سبد با وزن برابر و سبد بر اساس شاخص شارپ داشت.</em>
ریسک,اندازه ریسک,اندازه منسجم ریسک,شاخص ریسکی بودن آومان -سرانو,شاخص عملکرد اقتصادی
https://ijer.atu.ac.ir/article_4608.html
https://ijer.atu.ac.ir/article_4608_f7c8b565266b0808c676f5477b8af6c0.pdf
دانشگاه علامه طباطبائی
پژوهشهای اقتصادی ایران
1726-0728
2476-6445
20
64
2015
09
23
تعیین عادلانه کوشش مالیاتی استانهای ایران با رویکرد منطق فازی
151
176
FA
مجید
صامتی
دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان
m_sameti@ase.ui.as.ir
محمدرضا
قاسمی
استادیار اقتصاد، مدیرکل مرکز آموزش و پژوهشهای توسعه و آیندهنگری اصفهان
mr-ghasemi@yahoo.co.uk
هورام
عثمانپور
کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی- نویسنده مسئول
hewram.os@gmail.com
10.22054/ijer.2015.4666
<em>عدم استفاده از ظرفیتهای مالیاتی و نبود عدالت در دریافت مالیات میان استانهای ایران از جمله مسائل و دغدغههای ذهنی مسئولان است. از این رو به منظور برنامهریزی هر چه بهتر جهت افزایش درآمدهای مالیاتی، شناخت ظرفیت مالیاتی استانها ضرورتی اجتنابناپذیر است. تاکنون روشهای گوناگون اقتصادسنجی، الگوهای داده- ستانده، الگوی تابع مرزی و سری زمانی فازی برای برآورد ظرفیت مالیاتی بکار گرفته شده است. عمده مشکل این روشها آن است که بر اساس دادههای عملکرد گذشته، برآورد را انجام میدهند. در این پژوهش بکارگیری روش کنترل منطق فازی </em>(<em>FLC</em>)<em> -برای نخستین بار- جهت تعیین ظرفیت مالیاتی استانهای کشور ایران در سال ۱۳۹۰ گامی کارساز در رفع این ایراد بوده است. نتایج پژوهش نشان داده بجز استان تهران در سایر استانهای کشور ظرفیت بالقوه مالیاتی وجود دارد. در بیشتر استانها کوشش مالیاتی علاوه بر اینکه در سطح پایینی است، پراکندگی زیادی دارد که نشان میدهد مالیاتستانی در استانها بر اساس عدالت نبوده است. همچنین توان مالیاتدهی کشور تا 717/2 برابر میتواند افزایش پیدا کند.</em>
مالیات,ظرفیت مالیاتی,کوشش مالیاتی,عدالت مالیاتی,منطق فازی,کنترل منطق فازی
https://ijer.atu.ac.ir/article_4666.html
https://ijer.atu.ac.ir/article_4666_68dcd1f9a342441b6ed8c9df0287847a.pdf
دانشگاه علامه طباطبائی
پژوهشهای اقتصادی ایران
1726-0728
2476-6445
20
64
2015
09
23
بررسی عوامل موثر بر سلامت در استانهای ایران: رهیافت دادههای پانل
177
207
FA
پروانه
سلاطین
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فیروزکوه، گروه اقتصاد- نویسنده مسئول
p_salatin@iauec.ac.ir
سمانه
محمدی
کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فیروزکوه
samanehmohammadi1392@gmail.com
10.22054/ijer.2015.4670
<em>هدف اصلی این مقاله بررسی میزان تاثیرگذاری عوامل مهم موثر بر مخارج بهداشتی و درمانی به عنوان شاخص سلامت در استانهای ایران با استفاده از داده</em><em>های پانل است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه با استفاده از روش اثرات ثابت و روش تعمیم</em><em>یافته گشتاورها در دوره زمانی 1390-1380 نشان میدهند که تعداد دانشجویان دانشگاهها و مراکز آموزش عالی استانها به عنوان شاخص نشاندهنده سرمایه انسانی، درآمد سرانه، تعداد بیمهشدگان اصلی تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی بر حسب بیمه اختیاری استانها، تاثیر مثبت و معناداری بر مخارج بهداشتی و درمانی به عنوان شاخص سلامت در استانهای ایران دارد.</em>
سلامت,اثرات ثابت,روش تعمیم یافته گشتاورها
https://ijer.atu.ac.ir/article_4670.html
https://ijer.atu.ac.ir/article_4670_f6a6a4b548f9b6ca9cddcf103475104f.pdf