دانشگاه علامه طباطبائی
پژوهشهای اقتصادی ایران
1726-0728
2476-6445
16
47
2011
06
22
تحلیل تطبیقی نقش مؤلفههای اقتصاد دانشمحور بر رشد اقتصادی
1
29
FA
بیژن
باصری
عضو هیأت علمی دانشکدۀ اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
bij.baseri@iauctb.ac.ir
ندا
اصغری
کارشناس ارشد برنامهریزی و تحلیل سیستمهای اقتصادی
محمد
کیا
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر
<strong>اقتصاد دانشمحور به دلیل ایجاد تحول سریع، زودبازده بودن سرمایهگذاریها و تأثیرات شگرف بر رشد یکی از موضوعهای جذاب اقتصادی در دو دهه اخیر محسوب میشود. نیاز به دانش فنی پیشرفته، مدیریت کارآمد و ایجاد ارزشافزوده قابل توجه در فعالیتهای اقتصادی، ایجاد شرایط رقابتی سالم بین بخش دولتی وخصوصی و گسترش مشارکت در اقتصاد از جمله دلایل توجه به اقتصاد دانش است. در این پژوهش، مؤلفههای اقتصاد دانشمحور در چهار حوزه عملکرد نظام اقتصادی، آموزش، نوآوری و ایجاد جریان دانایی و فناوری اطلاعات و ارتباطات، بر رشد اقتصادی در ایران و کشورهایی همتراز ایران را با شاخص اقتصاد دانشی 3/2 تا 4 به شکل تطبیقی بررسی کردهایم. فرضیه پژوهش این است که فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر اقتصاد دانشمحور تأثیر به سزایی در رشد اقتصادی دارد و نوآوری در مقایسه با آموزش عامل اثر گذارتری در رشد اقتصادی محسوب میشود. یافتههای این پژوهش- با استفاده از دادههای سالانه دورۀ 1996-2007 در ایران و کشورهای با شاخص اقتصاد دانش همتراز ایران- نشان میدهد که شاخصهای نوآوری وگسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات رابطه معنادار و مثبتی با رشد اقتصادی این کشورها داشته است. </strong>
اقتصاد دانشمحور,رشد اقتصادی,آموزش
https://ijer.atu.ac.ir/article_3196.html
https://ijer.atu.ac.ir/article_3196_fd2f3410d899940b8c0a1bb4d0ed07cd.pdf
دانشگاه علامه طباطبائی
پژوهشهای اقتصادی ایران
1726-0728
2476-6445
16
47
2011
06
22
بررسی رفتار معاملات آتیهای نفت خام در بورس نایمکس (2010-1986) با توجه به تغییرات سطح و تلاطم قیمت نفت خام
31
52
FA
عاطفه
تکلیف
دانشجوی دکتری اقتصاد نفت و گاز دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
a_taklif@yahoo.com
<strong>در این مقاله، به بررسی رابطه بین تلاطم قیمت نفت خام </strong><strong>WTI</strong><strong> و حجم قراردادهای فعال در بورس نایمکس در قالب یک مدل </strong><strong>VAR</strong><strong> طی سالهای 1986 تا 2010 پرداخته شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل، حاکی از وجود رابطه علی از طرف تفاضل حجم قراردادهای فعال به تلاطم قیمت نفت </strong><strong>WTI</strong><strong> میباشد ضمن آنکه بر اساس نتایج حاصل از مدل </strong><strong>VECM</strong><strong> رابطه علی میان متغیرهای سطح قیمت نفت خام </strong><strong>WTI</strong><strong> و حجم </strong><strong>قراردادهای </strong><strong>فعال تأیید نمیشود</strong><strong> زیرا انتظارات معاملهگران</strong><strong> عمدتاً</strong><strong> بر تغییرات قیمت آتیهای نفت خام تأثیرگذار است.</strong><strong> با توجه به این که افزایش تلاطم قیمت نفت خام در بازار اسپات دلالت بر افزایش عدماطمینان در پیشبینی قیمت نفت خام میکند نتایج حاصل از این مطالعه نشان میدهد که حجم </strong><strong>قراردادهای </strong><strong>فعال در بورسهای نفتی یکی از متغیرهای کلیدی در تحلیل رفتار قیمت در بازارهای جهانی نفت میباشد.</strong>
قیمت نفت خام WTI,حجم قراردادهای فعال,تلاطم قیمت,بورس نایمکس
https://ijer.atu.ac.ir/article_3197.html
https://ijer.atu.ac.ir/article_3197_8c03c2def61a62981c7b6f0d75bfd65e.pdf
دانشگاه علامه طباطبائی
پژوهشهای اقتصادی ایران
1726-0728
2476-6445
16
47
2011
06
22
ارزشگذاری برآورد VaR بر اساس مدلهای خانواده ARCH (مطالعه موضوعی برای بازار اوراق بهادار تهران)
53
73
FA
ناصر
خیابانی
عضو هیأت علمی مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی
n.khiabani@imps.ac.ir
مریم
ساروقی
کارشناسی عالی اعتباری بانک اقتصاد نوین
<strong>در این پژوهش، با استفاده از مدلهای خانواده </strong><strong>ARCH</strong><strong> و روش شبیهسازی دورانی، الگوهای مناسب برآورد ارزش در معرض ریسک (</strong><strong>VaR</strong><strong>) را برای دادههای شاخص روزانه بورس اوراق بهادار تهران در دوره 1377-1386 مورد بررسی قرار میدهیم. مقایسه دقت پیشبینی الگوهای انتخابی پس از 1000 بار شبیهسازی خارج از نمونه، با استفاده از دو آزمون پوشش شرطی و پوشش غیرشرطی انجام شده است. نتایج نشان میدهد در بین برآوردکنندگان </strong><strong>VaR</strong><strong>، الگوی </strong><strong>GARCH</strong><strong>،</strong><strong>با توزیع </strong><strong>t-student</strong><strong>، از توانمندی مناسبتری در مقایسه با الگوهای همخانواده دیگر مانند </strong><strong>TGARCH</strong><strong> و </strong><strong>EGARCH</strong><strong> در برآورد ریسک یک روز آینده بورس اوراق بهادار تهران، برخوردار است.</strong>
ارزش در معرض ریسک (VaR),برآورد GARCH,روش پارامتریک,آزمون بازخورد
https://ijer.atu.ac.ir/article_3198.html
https://ijer.atu.ac.ir/article_3198_0a1dd76925ce7f0f9dd7dcfd81b48c92.pdf
دانشگاه علامه طباطبائی
پژوهشهای اقتصادی ایران
1726-0728
2476-6445
16
47
2011
06
22
مقایسه بهرهوری پژوهشی با بهرهوری کل در دانشگاههای منتخب دولتی ایران
75
104
FA
رحیم
دباغ
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی ارومیه
rahim.dabbagh@gmail.com
بهرهوری<strong>[1]</strong> معیار توصیف کننده استفاده صحیح و بهینه از عوامل تولید و درجه دستیابی به اهداف میباشد. در مقاله کارایی و بهرهوری بخش پژوهشی و کل (آموزشی و پژوهشی) 31 دانشگاه بزرگ دولتی به منظور ایجاد رقابت جهت بهبود بهرهوری آنها مورد بررسی قرار گرفتهاند. برای اندازهگیری کارایی و تغییرات بهرهوری دانشگاهها با توجه به خصوصیاتشان از روش ناپارامتری تحلیل پوششی دادهها استفاده شده است. نکته مهم، بررسی نسبی کارایی فعالیتهای دانشگاهها در شرایط یکسان میباشد و با این حال اکثر دانشگاهها از ناکارایی نسبی برخوردارند به عنوان مثال در سال تحصیلی 1386-1385 در بخش پژوهشی، 7 دانشگاه کارا و 23 دانشگاه ناکارا و برای کل (آموزشی و پژوهشی) 19 دانشگاه کارا و 12 دانشگاه ناکارا بودند. برای جلوگیری از تصادفی بودن نتایج از میانگین هندسی 5 سال تحصیلی 1381 الی 1386 استفاده شده است. بر این اساس کاراترین دانشگاهها از نظر فعالیتهای پژوهشی شامل دانشگاههای تهران، شیراز، کردستان، محقق اردبیلی، رازی کرمانشاه، لرستان و همدان میباشند و بدان معناست که این دانشگاهها نسبت به بقیه دانشگاهها با ورودیهای کمتر، خروجیهای پژوهشی بیشتری ارایه نموده و بیشترین کارایی را داشتهاند و همچنین میزان کارایی 13 دانشگاه از سطح متوسط کارایی دانشگاهها پایینتر بودند. در بررسی تغییرات بهرهوری دانشگاهها مشخص شد که طی پنج سال تحصیلی بهبودی محسوسی حاصل نشده است و عدم پیشرفت و تغییرات نامحسوس مثبت در بهرهوری پژوهشی و بهرهوری کل عمدتاً ناشی از رشد کم کارایی تکنولوژی (بکارگیری موثر و میزان تجهیزات و امکانات آموزشی و پژوهشی) آنها میباشد. در همبستگی متغیرها مشخص شد که عامل اصلی تعیین کننده رشد بهرهوری پژوهشی دانشگاهها، ارتقای شاخص کارایی تکنولوژی است و سایر شاخصها مانند شاخص کارایی فنی، سهم و نقش کمتری دارند. در مجموع ارتقای کارایی و بهرهوری دانشگاهها نیازمند اتخاذ برنامهریزی استراتژیک و راهاندازی چرخه مدیریت بهبود بهرهوری در دانشگاهها است.
<br clear="all" />
[1]. Total Factor Productivity
دانشگاههای دولتی,بهرهوری پژوهشی,تحلیل پوششی دادهها,شاخص مالمکوئیست
https://ijer.atu.ac.ir/article_3199.html
https://ijer.atu.ac.ir/article_3199_f2a63bd9e0ab4d1b684d965ea3a34ffa.pdf
دانشگاه علامه طباطبائی
پژوهشهای اقتصادی ایران
1726-0728
2476-6445
16
47
2011
06
22
اثرات قیمتی مالیات بر ارزش افزوده با استفاده از تکنیک داده- ستانده (مورد ایران)
105
127
FA
علی
فریدزاد
دانشجوی دکتری اقتصاد نفت و گاز دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
a.faridzad@st.atu.ac.ir
سهیلا
پروین
هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
s.parvin65@yahoo.com
علیاصغر
بانویی
هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
<strong>اصلاح نظام مالیاتی کشور، با توجه به هزینههای دولت و نااطمینانی کشور به درآمدهای نفتی، یکی از مهمترین مسائل اقتصادی کشور است. از اینرو بهکارگیری نظام مدرن مالیات بر ارزش افزوده، یکی از راهکارهایی است که به شفافیت نظام مالیاتی و اصلاح ساختاری آن کمک مینماید. اما یکی از آثار بهکارگیری این نظام مالیاتی افزایش در قیمتهاست. هدف از این مطالعه نیز بررسی آثار قیمتی مالیات بر ارزش افزوده میباشد. برای این منظور از جدول متقارن داده- ستانده کالا در کالا (محصول در محصول) به قیمتهای پایه استفاده میشود که برای اولین بار بر مبنای ماتریسهای ساخت و جذب به قیمت پایه سال 1378 بانک مرکزی ایران و با استفاده از نرم افزار </strong><strong>IO-SAM</strong><strong> محاسبه شده است. این جدول منحصر به فرد است و تنها جدولی است که میتواند در تجزیه و تحلیل آثار قیمتی مالیات بر ارزش افزوده مورد استفاده قرار گیرد. نتایج حاصل از این بررسی نشان میدهد که در صورت اعمال مالیات بر ارزش افزوده با نرخ 3 درصد، پیشبینی میشود که شاخص عمومی قیمتها در حدود 5/1 درصد افزایش خواهد یافت که پس از معاف نمودن محصولات بر اساس ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده این افزایش قیمت به میزان 8/0 درصد میرسد. بالاترین میزان افزایش قیمت نیز در میان 119 محصول در اقتصاد معادل 99/2 درصد میباشد که مربوط به خدمات مستغلات میباشد که عمدتاً به دلیل غیر قابل مبادله بودن این محصول در اقتصاد و فزونی تقاضا بر عرضه آن در کوتاهمدت بوده است. </strong>
مالیات بر ارزش افزوده,داده- ستانده,قیمت
https://ijer.atu.ac.ir/article_3200.html
https://ijer.atu.ac.ir/article_3200_4cff44d6b55c2944a3a0a62be39cd253.pdf
دانشگاه علامه طباطبائی
پژوهشهای اقتصادی ایران
1726-0728
2476-6445
16
47
2011
06
22
بررسی سرایت تلاطم میان بازدهی سهام صنعت سیمان و صنایع مرتبط با آن در ایران
129
162
FA
غلامرضا
کشاورز حداد
0000-0001-5873-8217
دانشیار گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف
g.k.haddad@sharif.edu
سیدبابک
ابراهیمی
دانشجوی دکتری مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران
b_ebrahimi@iust.ac.ir
اکبر
جعفرعبدی
کارشناس ارشد اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف
soheil_abdi@gsme.sharif.edu
<strong>سرایت تلاطم میان شاخصهای مالی، حاکی از فرآیند انتقال اطلاعات میان بازارها میباشد. هنگامیکه بازارهای مالی با یکدیگر مرتبط هستند، اطلاعات ایجاد شده در یک بازار، میتواند سایر بازارها را متاثر سازد. در این پژوهش برای بررسی سرایت تلاطم بین شاخصهای صنعت </strong><strong>سیمان</strong><strong>، کاشی و سرامیک و شاخص شرکتهای سرمایهگذاری از یک مدل </strong><strong><em>FIGARCH</em></strong><strong>چندمتغیره استفاده میشود. این مدل چندمتغیره توسعهای از مدل </strong><strong><em>BEKK</em></strong><strong> میباشد که پارامتر حافظهبلندمدت (</strong><strong><em>d</em></strong><strong>) در آن لحاظ گردیده و آن را در طی فرآیند مدلسازی برآورد مینماید. </strong><strong>وجود حافظه بلندمدت در بازده دارا</strong><strong>ی</strong><strong>یها </strong><strong>هم از </strong><strong>جنبههای تئوریک و نیز از جهت کاربردی از اهمیت برخوردار است. دستیابی به این پارامتر، تحلیلگران بازارهای مالی را در شناخت نوع و ماهیت شوکهای وارد شده به این بازار از نظر کوتاهمدت یا بلندمدت بودن آن کمک میکنند. </strong><strong>در تحلیل نتایج تجربی، که از دادههای روزانه دوره زمانی </strong><strong>01/06/1385 تا 01/06/1389</strong><strong>استفاده میشود، سرایت از شاخص صنعت سیمان به شاخص کاشی و سرامیک و سرمایهگذاریها مشاهده شد که دربازدهی سهام کاشی و سرامیک این اثر به صورت دو طرفه مشاهده شد و از شاخص صنعت سیمان به شاخص کاشی و سرامیک این اثر بیشتر است. نتایج حاصل وجود اثر تقدم و تاخر و جریان اطلاعات در این دو سری زمانی را تایید میکرد. همچنین سرایت تلاطم از سهام سرمایهگذاری به کاشی و سرامیک و بالعکس نیز وجود داشت اما در مورد سهام صنعت سیمان و سرمایهگذاریهاصرفا سرایت یک طرفه از سمت سیمان مشاهده شد. مقایسه نتایج حاصل از تخمین مدل </strong><strong><em>FIGARCH</em></strong><strong>چندمتغیره با مدل </strong><strong><em>GARCH</em></strong><strong>چندمتغیره، حاکی از نزدیکبودن ساختار تحلیلی این دو مدل بود لیکن مدل </strong><strong><em>FIGARCH</em></strong><strong>چندمتغیره قدرت برازش و دقت بیشتری از سرایت تلاطمهای بازده را فراهم میسازد که با تئوریهای پایه اقتصادی مطابقت بیشتری داشت.</strong>
بازده,تلاطم,حافظهبلندمدت,FIGARCHچندمتغیره
https://ijer.atu.ac.ir/article_3201.html
https://ijer.atu.ac.ir/article_3201_5385c0561ac82aa4f9186f2923892b78.pdf
دانشگاه علامه طباطبائی
پژوهشهای اقتصادی ایران
1726-0728
2476-6445
16
47
2011
06
22
خطای متداول در کاربرد مدل های سری زمانی: کاربرد نادرست مدل ARDL (مدل خودرگرسیونی و توزیع با وقفه)
163
183
FA
تیمور
محمدی
عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
tmohammadi@economics.atu.ac
<strong>تکنیکهای سری زمانی، در حال حاضر، در سطح گستردهای از مطالعات علم اقتصاد و رشتههای مرتبط مورد استفاده قرار میگیرد. برای بهکارگیری این تکنیکها، باید فروضی تأمین گردند که عدم تأمین انهاپیامدهایی را برای برآوردهای پارامترهای مدل در بر خواهد داشت. یکی از این تکنیکها که به دلایلی در سطح وسیع در مقالات و پایاننامهها مورد استفاده قرار میگیرد، مدل </strong><strong>ARDL</strong><strong> <em>(خودرگرسیونی با توزیع با وقفه)</em> میباشد. بهنظر میرسد در بهکارگیری این مدل درمطالعات مرتبط با اقتصاد ایران در بسیاری موارد فروض ورای مدل لحاظ نشده و لذا استنتاج بر مبنای مدل مخدوش می باشد. هدف این مقاله بیان فروضی است که تحت آنها کاربرد این مدل موجه میباشد. دیده میشود که محقق بلافاصله با داشتن ترکیب سریهای </strong><strong> و </strong><strong> با کاربرد این تکنیک، با ادامه مسیر به تحلیل همانباشتگی میپردازد که در این مقاله نادرست بودن این کاربرد نیز مورد تأکید قرار میگیرد. در پایان برای نشاندادن غلط</strong><strong>بودن این گونه کاربرد مدل </strong><strong>ARDL</strong><strong>، مدل اقتصادسنجی کلان همزمان پویایی (</strong><strong>Dynamic SEM</strong><strong>)، شبیهسازی گشته، شکلهای مختلف </strong><strong>VAR</strong><strong>، </strong><strong>VECM</strong><strong>،</strong><strong> ARDL</strong><strong> برای آن بیان شده و عواقب کاربرد درست و نادرست تکنیک سری زمانی </strong><strong>ARDL</strong><strong> نشان داده شده است</strong>.
<strong> </strong>
ARDL,VECM,DSEM,Cointegration,DOLS,CCR,FMOLS
https://ijer.atu.ac.ir/article_3202.html
https://ijer.atu.ac.ir/article_3202_e0e1e6e32ded37879d4ef39958e35dda.pdf
دانشگاه علامه طباطبائی
پژوهشهای اقتصادی ایران
1726-0728
2476-6445
16
47
2011
06
22
مدلسازی اختیارات آمریکایی با مدل رژیم-سوئیچینگ و مشتقات نفت
185
204
FA
عبدالساده
نیسی
استادیار گروه آمار، ریاضی و کامپیوتر دانشگاه علامه طباطبائی
a_neisy@iust.ac.ir
<strong>در این مقاله در نظر داریم بازارهای سهام و مشتقات را</strong><strong>با ایده گرفتن از پژوهشهای روز دنیا بهگونهای مدلسازی کنیم که قابل تعمیم در ایران بوده و برخی از ناکامیهای بازار را تشریح بکنند. برای این منظور ابتدا با استفاده از خواص فرایند مارکوف و مفهوم رژیمهای اقتصادی، رفتار قیمت دارایی پایه (سهام) را با رژیم- سوئیچینگ دینامیکی مدلسازی میکنیم. سپس با بستن یک اختیار آمریکایی روی این دارایی، یک مدل پویا و نوین در بازار مشتقات بهدست میآوریم. علاوه بر این با تاثیر ثمرات رفاهی عواید نفت در دارایی پایه، یک مدل پویا با بازده تغییرپذیری تصادفی برای دارایی پایهی نفت بهدست میآوریم که مدل قیمت اختیار وابسته به آن آتی نفت را قیمتگذاری میکند، همچنین با اعمال برخی تغییرات محیطی در مدل دارایی پایهی نفت، مشتقات زمینهای نفتخیز را مدلسازی میکنیم. از آنجا که هدف این مقاله معرفی مدلهای نوین در بازارهای مالی بوده و نظر به اینکه این مدلها تا کنون در ایران بهکار گرفته نشدهاند، لذا برخی از این مدلها را با استفاده از روش<sub></sub>های پیشرفتهی عددی و نرم افزار </strong><strong>Matlab</strong><strong> بر روی دادههای چند کشور توسعه یافته اجرا میکنیم. با توجه به اینکه قیمتگذاری اکثر کمیتهای مالی متاثر از بازارهای جهانی است، لذا برای اجتناب از تاثیر مستقیم این بازارها بر قیمتگذاری کمیتهای مهمی مانند نفت لازم است که عنایت خاصی توسط نهادهای مسئول در این زمینه شود. </strong>
اوراق مشتقه,اختیارات آمریکایی,مشتقات نفت,ریاضیات مالی,مسایل مقدار اولیه و مرزی,تفاضلات متناهی,نرم افزار Matlab,مدل بلک- شولز,لم ایتو,حرکت براونی,ریسک و پرتفوی
https://ijer.atu.ac.ir/article_3203.html
https://ijer.atu.ac.ir/article_3203_dcfe08ee4aeef363f019a8070e8caeb6.pdf