دانشگاه علامه طباطبائی
پژوهشهای اقتصادی ایران
1726-0728
2476-6445
17
53
2013
01
20
ارزیابی شکاف از وضعیت پایا در سیاستگذاریها برای اقتصاد ایران شبیهسازی یک الگوی تعادل عمومی نسلهای همپوشان
1
33
FA
رسول
بخشی دستجردی
عضو هیأت علمی دانشگاه یزد
rbakhshi@yazduni.ac.ir
زهره
احمدی
کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه یزد
ahmadi8965@yahoo.com
<strong>ارزیابی تجربه چند دهه سیاستگذاری در اقتصاد ایران نشان میدهد که هنوز بین وضعیت جاری و وضعیت هدفگذاری شده دربرنامههای توسعه، شکاف وجود دارد. وضعیت پایای شبیهسازی شده برای اقتصاد ایران با استفاده از یک الگوی تعادل عمومی 52 دورهای نسلهای همپوشان، نشان میدهد که کلیه متغیرهای پایا شده در الگوی مذکور ارزشهای متفاوتی درمقایسه با وضعیت جاریشان به خود اختصاص دادهاند. متغیرهایی چون متوسط ذخیره سرمایه سرانه، درآمد و مصرف سرانه، اشتغال و نرخ بهره نسبت به مقادیر جاری به ترتیب 618/0، 702/0، 201/0، 042/0 و 03/0 اختلاف دارند. بررسی عکسالعمل وضعیت بهینه در مدل برازششده نسبت به شوک ناشی از بسته سیاست مالی پیشنهادی این ضرورت بازنگری را آشکار میکند؛ چنانچه سیاستگذار اقتصادی نرخ مالیات، سن بازنشستگی، حق بیمه بازنشستگی و نرخ ترجیح زمانی را بهترتیب، ده درصد (کاهش)، چهار سال (کاهش)، ده درصد (افزایش) و ده درصد (کاهش) به طور همزمان تغییر دهد، متوسط ذخیره سرمایه، درآمد، مصرف سرانه، کل اشتغال و نرخ بهره در وضعیت پایا حدود 663/11، 139/4، 3/9، 249/11 و 408/0- درصد تغییر خواهند نمود. این موضوعات بر ضرورت بازنگری در سیاستهای مالی در اقتصاد ایران، جهت نیل به مقادیر مورد نظر در برنامههای توسعه آتی تأکید میکند. براساس یافتههای این مطالعه، پیشنهاد میشود هم در طراحی وضعیت مطلوب متغیرهای کلان اقتصادی کشور و هم در ارتقاء آنها به سطوح بالاتر، توان موجود در اقتصاد کشور مورد توجه قرارگیرد. </strong>
نسلهای همپوشان,تعادل عمومی پویا,ارزیابی شکاف سیاستگذاری,وضعیت پایا
https://ijer.atu.ac.ir/article_2768.html
https://ijer.atu.ac.ir/article_2768_877f972ffdc810a9d7ccda8ce6a20dbb.pdf
دانشگاه علامه طباطبائی
پژوهشهای اقتصادی ایران
1726-0728
2476-6445
17
53
2013
01
20
بررسی فرصتهای همگرایی تجاری ایران با کشورهای آسیای مرکزی
35
53
FA
بهزاد
دولتی
دانشجوی دکتری اقتصاد بینالملل دانشگاه ملی تاجیکستان
behzaddoulati@yahoo.com
شوکوروف
بوری اوراکویچ
استاد دانشگاه ملی تاجیکستان
shukurov_b@mail.ru
<strong>با توجه به روند رو به رشد جهانی شدن اقتصاد و لزوم حضور گستردهتر کشورها در صحنههای بینالمللی، همکاریهای منطقهای در دو دهه گذشته، به نحو گستردهای به عنوان یکی از اجزای اصلی در دستور کار سیاستگزاران و دولتمردان کشورها قرار گرفتهاست. در راستای دستیابی به این هدف، کشور ما نیز به دنبال توسعه روابط خود با کشورهای آسیای مرکزی میباشد. بررسی شاخصهای اقتصادی کشورهای مذکور، بیانگر موقعیت نسبتاً مناسب آنها از لحاظ جمعیت، تولید ناخالص داخلی، درآمد سرانه و شاخصهای اجتماعی میباشد که میتوانند بازار مناسبی برای جذب صادرات و تأمینکننده نیازهای وارداتی ایران باشند. در مقاله حاضر توان و ظرفیت تجاری ایران با کشورهای آسیای مرکزی، با تکیه بر شاخص اکمال تجاری و ظرفیت تجاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان میدهد ایران و کشورهای مذکور در تمامی بخشهای تجاری فیمابین، از اکمال تجاری بهرهمند نبوده و درجه تشابه در کالاهای وارداتی و نیازهای وارداتی دو طرف از یکدیگر بسیار اندک میباشد. برآوردها نشان میدهند پتانسیل صادراتی ایران در تجارت با کشورهای مورد مطالعه قریب به 899 میلیون دلار میباشد. لذا توصیه میگردد توسعه همکاریها تنها به برخی بخشها که ایران در آنها دارای توان و پتانسیل صادراتی لازم میباشد، شامل بخشهای صنعتی، نفت و پتروشیمی محدود گردد.</strong> <br /> <br /><br clear="all" /> <br /> <br /><br />
آسیای مرکزی,اکمال تجاری,ظرفیت تجاری,همگرایی اقتصادی,فرصتهای همگرایی
https://ijer.atu.ac.ir/article_2769.html
https://ijer.atu.ac.ir/article_2769_b1dfa33a05eccfe7c24e052111ea76e3.pdf
دانشگاه علامه طباطبائی
پژوهشهای اقتصادی ایران
1726-0728
2476-6445
17
53
2013
01
20
طراحی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید برای اقتصاد ایران با در نظر گرفتن بخش بانکی
55
83
FA
سمیه
شاه حسینی
دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
somayeh.shahhoseini@gmail.com
جاوید
بهرامی
استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
<strong>بهدلیل اهمیت جنبههای پولی و مالی نوسانات اقتصاد کلان و نیز نقش اساسی عملکرد واسطههای مالی در درک شوکهای</strong><strong> وارد بر اقتصاد</strong><strong>، در این مقاله تلاش شدهاست تا یک مدل استاندارد تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزینی با در نظر گرفتن بخش بانکی بهعنوان واسطه مالی برای اقتصاد ایران طراحی شود</strong><strong>. نتایج حاصل از حلّ مدل، حاکی از موفقیت نسبی مدل در شبیهسازی اقتصاد کلان ایران میباشد. بررسی اثرات شوکهای نفتی، بهرهوری و شوک پولی بر متغیرهای حقیقی، اسمی و بانکی اقتصاد نیز نشان داد که الگوی ساخته شده با انتظارات تئوریک و واقعیات اقتصاد ایران سازگاری دارد. بدینترتیب </strong><strong>وارد کردن بخش بانکی در مدل </strong><strong>DSGE</strong><strong> و ارزیابی تجربی آن در این تحقیق، قابلیت تبیین نوسانات ادوار تجاری ایران را دربر داشتهاست. بهعلاوه نتایج حاصل از شبیهسازی اثرات شوک پولی در سناریوی وجود مطالبات معوق در سیستم بانکی نشان داد که مطالبات معوق، باعث کاهش اثرگذاری شوک پولی میشود که دلالت بر کاهش اثربخشی سیاست پولی در جهت مقابله با نوسانات اقتصادی دارد. </strong>
مدل تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزینی,نوسانات اقتصاد کلان,ادوار تجاری ایران,سیاست پولی,مدل DSGE
https://ijer.atu.ac.ir/article_2772.html
https://ijer.atu.ac.ir/article_2772_5c7db8d339d9057f3575d819c45ec16b.pdf
دانشگاه علامه طباطبائی
پژوهشهای اقتصادی ایران
1726-0728
2476-6445
17
53
2013
01
20
ارتباط توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران بر پایه رگرسیون غیرخطی
85
100
FA
زهرا
عزیزی
دکتری اقتصاد از دانشگاه شیراز
zazizi61@yahoo.com
مرتضی
خورسندی
0000-0003-3398-4782
استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
mkhorsandi57@yahoo.com
<strong>در سالهای اخیر مطالعات مختلفی ارتباط توسعه مالی و رشد اقتصادی را مورد بررسی قرار دادهاند. اما نتایج حاصل از این مطالعات حتی با در نظر گرفتن شاخصهای مشابه، متفاوت بوده است. وجود ارتباطات غیرخطی میتواند یکی از دلایل تفاوت در نتایج حاصله باشد. در این مقاله با استفاده از روش رگرسیون انتقال ملایم، غیرخطی بودن ارتباط بین توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از آزمون خطی بودن مدل و آزمونهای انتخاب متغیر انتقال و تعیین فرم تابع انتقال، تأییدکننده وجود ارتباط غیرخطی با در نظر گرفتن روند زمانی به عنوان متغیر انتقال بوده و فرم تابعی لجستیک با یک حد آستانهای برای تابع انتقال مشخص می شود. نتایج نشان میدهد که در حدود سال 1368 یعنی زمان پایان جنگ تحمیلی یک تغییر رژیم رخ داده و ارتباط بین توسعه مالی و رشد اقتصادی دچار تحول شده است. این تغییر رژیم میتواند یکی از علل تفاوت نتایج مطالعات انجام شده در ایران در این زمینه باشد.</strong>
توسعه مالی,رشد اقتصادی,تغییر رژیم,رگرسیون انتقال ملایم
https://ijer.atu.ac.ir/article_2774.html
https://ijer.atu.ac.ir/article_2774_529562849f223bcda80b724814ff8278.pdf
دانشگاه علامه طباطبائی
پژوهشهای اقتصادی ایران
1726-0728
2476-6445
17
53
2013
01
20
شکاف جنسیتی دستمزد در مناطق شهری ایران
101
133
FA
غلامرضا
کشاورز حداد
0000-0001-5873-8217
دانشیار گروه علوم اقتصادی دانشگاه صنعتی شریف
g.k.haddad@sharif.edu
آرش
علویان قوانینی
دانشآموخته کارشناسی ارشد اقتصاد دانشکده مدیریت و علوم اقتصادی دانشگاه صنعتی شریف
arashalavian.gh@gmail.com
<strong>طی چند دهه اخیر، نقش زنان در بازار کار بسیار تغییر کرده و در اکثر کشورها، سطح تحصیلات زنان و مشارکت آنها در بازار کار رو به رشد بوده است. با این حال، هنوز در برخی از کشورها زنان دستمزد کمتری نسبت به مردان با ویژگیهای یکسان دریافت میکنند. این پدیده که در ادبیات بازار کار شکاف جنسیتی دستمزد نام دارد، زمانی در بازار کار ظاهر میشود که نیروی کار زن و مرد، با بهرهوری نهایی یکسان، دستمزد متفاوتی دریافت کنند. هدف این پژوهش بررسی شکاف جنسیتی دستمزد و ارائه برآوردی کمی از میزان آن در بازار کار ایران است. در این راستا، با استفاده از دادههای هزینه و درآمد خانوار در سالهای 84 تا 90، معادله دستمزد مینسر برای خانوارهای شهری به تفکیک مردان و زنان برآورد شده است. سپس با استفاده از روش تجزیه میانگین دستمزد اوآکساکا، بخشی از تفاوت دستمزد بین زنان و مردان که توسط سرمایه انسانی آنها قابل توضیح نیست و به عنوان شاخصی از تبعیض جنسیتی دستمزد در بازار کار بکار میرود، محاسبه میشود. نتایج این پژوهش که برای اولین بار به بررسی تبعیض جنسیتی دستمزد در بازار کار ایران پرداخته است، نشان میدهد که این پدیده در بازار کار ایران، بهطور کلی، وجود دارد و میزان آن در مشاغلی که متقاضی سرمایه انسانی کمتری هستند قابل توجه بوده ولی با افزایش سطح تخصص شغلی ناچیز میگردد. همچنین میزان تبعیض جنسیتی در سالهای مورد بررسی در بخش خصوصی بسیار بیشتر از بخش دولتی است.</strong>
معادله درآمد مینسر,شکاف جنسیتی دستمزد,تبعیض در بازار کار
https://ijer.atu.ac.ir/article_2776.html
https://ijer.atu.ac.ir/article_2776_86c1969ec59cda57d3b321fa7bc22beb.pdf
دانشگاه علامه طباطبائی
پژوهشهای اقتصادی ایران
1726-0728
2476-6445
17
53
2013
01
20
شبیهسازی اثر هدفمندی یارانهها بر روند رشد اقتصادی، تورم و بیکاری در ایران با استفاده از الگوریتم کنترل بهینه تصادفی OPTCON2
135
157
FA
رحیم
گودرزی
دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل
goodarzi95@yahoo.com
محمود
صبوحی
دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل
msabuhi39@yahoo.com
ناصر
شاهنوشی
دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
naser.shahnousi@gmial.com
حسین
مهرابی
دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه کرمان
dr.h.mehrabi@mail.uk.ac.ir
ماشاالله
سالارپور
استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل
hossalarpour@gmail.com
<strong>یارانه با تحریف قیمتها، مانع تخصیص بهینه منابع میشود و رشد اقتصادی را کاهش میدهد و از سوی دیگر با ایجاد کسری بودجه و افزایش هزینههای اجتماعی بر اقتصاد کشور آثار جبرانناپذیری بر جای میگذارد. اجرای سیاست هدفمندسازی، متغیرهای کلان اقتصادی را تحت تأثیر قرار میدهد. اگر روند تغییر این متغیرها مشخص شود، سیاستگزاران اقتصادی با انتخاب بستههای حمایتی و سیاستهای مالی و پولی متناسب به اهدافشان نزدیکتر میشوند. یکی از روشهایی که با در نظر گرفتن اهداف و محدودیتها میتواند راه حل بهینه ارائه دهد، الگوریتم کنترل بهینه تصادفی </strong><strong>OPTCON</strong><strong> است. در این مطالعه ابتدا روابط میان متغیرهای کلان اقتصادی با استفاده از روش </strong><strong>2SLS</strong><strong> برآورد و سپس الگوریتم کنترل بهینه تصادفی </strong><strong>OPTCON2</strong><strong> با استفاده از زبان برنامهنویسی سی شارپ </strong><strong>C#</strong><strong> در محیط ویژوال استودیو<sup><strong><sup>[1]</sup></strong></sup> نوشته شد. شبیه سازی اجرای طرح هدفمندی یارانهها در برنامه چهارم</strong><strong>و پنجم توسعه نشان داد، رشد اقتصادی در سال اول اجرای طرح هدفمندی یارانهها کاهش و سپس با یک نرخ کم افزایش مییابد. همچنین این یافتهها نشان داد که در اثر اجرای سیاست هدفمندی یارانهها، نرخ تورم ابتدا افزایش و سپس کاهش مییابد. بررسی روند نرخ بیکاری نشان داد که در سال آغاز اجرای طرح هدفمندی یارانهها افزایش و سپس با یک شیب ثابت کاهش مییابد</strong><strong>.</strong>
<br clear="all" />
[1]. Visual studio
الگوریتم کنترل بهینه تصادفی,رشد اقتصادی,نرخ تورم,نرخ بیکاری
https://ijer.atu.ac.ir/article_2778.html
https://ijer.atu.ac.ir/article_2778_a0f38cb3085e3336840be7af1df1874a.pdf
دانشگاه علامه طباطبائی
پژوهشهای اقتصادی ایران
1726-0728
2476-6445
17
53
2013
01
20
امکانسنجی اجرایی گواهی سپرده قابل معامله به عنوان ابزار عملیات بازار باز در نظام بانکداری بدون ربا
159
185
FA
محمد نقی
نظرپور
استادیار گروه اقتصاد دانشگاه مفید
nazarpur@mofidu.ac.ir
محمد رضا
یوسفی
استادیار گروه اقتصاد دانشگاه مفید
yousefi@mofidu.ac.ir
میثم
حقیقی
دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی دانشگاه مفید
mhaghighi1367@gmail.com
<strong>با توجه به ممنوعیت ربا (بهره) و به تبع آن عدم امکان بهکارگیری اوراق قرضه که بر بهره مبتنی است، امکان استفاده از این ابزار در نظام بانکداری بدون ربا وجود ندارد. از اینرو اجرای عملیات بازار باز از طریق خرید و فروش اوراق قرضه که بر نرخ بهره مبتنی است، مطلقاً کاربردی نداشته، بدین طریق عملاً قدیمیترین و شناختهشدهترین و در عین حال مهمترین ابزار اعمال سیاست پولی که برای مهار نقدینگی در اقتصاد صورت میپذیرفت، از مجموعه ابزارهای سیاستگذاری که در اختیار بانک مرکزی بود، کنار گذاشته شد. لذا اوراق جایگزینی از قبیل اوراق مشارکت، اوراق استصناع و ... توسط اقتصاددانان مسلمان برای عملیات بازار باز طراحی شد. مقاله حاضر با بررسی توصیفی و استفاده از منابع کتابخانهای، تلاش کرده است، به اثبات این فرضیه بپردازد که «با بهکارگیری اوراق گواهی سپرده قابل معامله، به عنوان مکمل سایر اوراق و صکوک اسلامی، جهت کنترل نقدینگی و تنظیم پایه پولی در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا در اختیار بانک مرکزی قرار داده و خلأ وجود اوراق قرضه را برای اعمال سیاست پولی جبران کند». مقاله این نتیجه را به دنبال دارد که گواهی سپرده قابل معامله به عنوان ابزاری مکمل سایر اوراق اسلامی، میتواند در عملیات بازار باز در بانکداری بدون ربا به کار گرفته شود و بانک</strong><strong>مرکزی</strong><strong>با</strong><strong>خرید و فروش این اوراق طی عملیات بازار باز</strong><strong>در</strong><strong>بازار</strong><strong>ثانویه،</strong><strong>می</strong><strong><em></em></strong><strong>تواند</strong><strong>به</strong><strong>مدیریت</strong><strong>نقدینگی و</strong><strong>اعمال</strong><strong>سیاستگذاری</strong><strong>پولی</strong><strong>مؤثر</strong><strong>در</strong><strong>اقتصاد</strong><strong>کشور</strong><strong>بپردازد.</strong>
گواهی سپرده,عملیات بازار باز,سیاست پولی,بانکداری بدون ربا,بازار اولیه و ثانویه
https://ijer.atu.ac.ir/article_2780.html
https://ijer.atu.ac.ir/article_2780_ca2bb75b35ea40f2f76856b993fb9162.pdf
دانشگاه علامه طباطبائی
پژوهشهای اقتصادی ایران
1726-0728
2476-6445
17
53
2013
01
20
تعیین اهمیت نسبی بخشهای اقتصاد ایران با استفاده ازتکنیک داده- ستانده و اتخاذ رویکرد پیوندهای پسین و پیشین خالص
187
211
FA
محمدقلی
یوسفی
دانشیار دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی
mohammadgholi_yousefi@yahoo.com
محمدحسین
غلباش قرهبلاغی
کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
hossei_economy@yahoo.com
<strong>هدف این مقاله تعیین اهمیت نسبی فعالیتهای اقتصادی ایران با استفاده از رویکرد پیوندهای پسین و پیشین خالص و جدول داده- ستانده ایران میباشد. در مقایسه با سایر تکنیکها</strong><strong>، </strong><strong>استفاده از این تکنیک موجب میشود که از برآورد بیش از اندازه اهمیت بخشها (یا سنجش مضاعف پیوندها در رویکرد سنتی) اجتناب شود و ماهیت دوگانه وابستگی بین یک بخش و کلیت اقتصاد بهتر مشخص گردد. نتیجه مطالعه نشان میدهد که اگرچه در روش پیوندهای ناخالص بیشتر بخشهای کالایی نظیر کشاورزی و صنعت به عنوان بخشهای حائز اهمیت ظاهر میشوند اما در رویکرد پیوندهای پسین و پیشین خالص بخشهای دارای اهمیت نسبی بالا بیشتر مربوط به فعالیتهای خدماتی نظیر خردهفروشی و عمدهفروشی</strong><strong>، </strong><strong>هتل و رستوران- آموزش و غیره میباشند که با توجه به نقش قابل توجه آنها در ساختار تولید و اشتغال در کشوری نظیر ایران این رویکرد مناسبتر به نظر میرسد.</strong>
پیوند پسین و پیشین ناخالص,پیوندهای پسین و پیشین خالص,بخش کلیدی,ضریب فزاینده خالص تقاضا,ضریب همبستگی
https://ijer.atu.ac.ir/article_2782.html
https://ijer.atu.ac.ir/article_2782_332f95d355057be6d501f842a8384d97.pdf